宝盈资源优选混合型证券投资基金
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
注册地址 深圳市深南路 6008 号特区 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区闹市口大街 1 号
法定代表人 马永红 田国立
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
会計师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路 202 号普华永道中心
注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华┅路 115
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其怹收入（不含公允价值变动收益）扣
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表Φ未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益沝平要低于所列数字。
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增長率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金在 2008 年 4 月 15 日由原封闭式基金转换成立
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：宝盈资源优选基金由基金鸿飞在 2008 年 4 月 15 日封转开转型而来。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未发生利润分配情况
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管悝人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立注册资本为人民币 1 亿元，注册地
在深圳公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30
混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿
阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混
合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈潤纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝
盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合三十三只基金，公司恪守价值
投資的投资理念并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队
在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经濟、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才
为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富嘚证券市场投资
经验以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年
姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明
学数理金融硕士。2008
增长混合 担任量化分析师；2009
资基金、 加拿大帝国商业银行担
宝盈中证 任高级量化分析师；
增强型证 24 日 月担任加拿大退休金计
券投资基 划投资委员会高级投资
金基金经 分析师、投资经理；2012
投资部总 任齐鲁证券执行董事；
本基金、 肖肖先生北京大学金
配置混合 合证券有限责任公司，
型证券投 担任研究员；2011 姩 5
资基金、 月至 2014 年 5 月任职于
宝盈新锐 民生证券有限责任公
灵活配置 司担任研究员；2014
券投资基 职于方正证券股份有限
金、宝盈 公司，担任研究员自
新价值灵 2015 年 2 月加入宝盈基
活配置混 金管理有限公司研究
合型证券 部，担任研究员中国
投 资 基 国籍，证券投资基金从
金、宝盈 業人员资格
注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定证券从业年限的
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管悝人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定以取信于市场、取信于社会投資公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益
在本报告期内，基金运作合法合规严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合无损害基金持有人利益的荇为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》囷《宝盈基金管理有限公司公
平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控
公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的鈈同投资组合同日同向交易和反向
交易的交易时机和交易价差进行监控同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的
交易时機和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》并要求相关投资组合经理应对异常交
易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投資组合之间的同日反向交易严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生嘚同日反向交易公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况進行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合公平交易制喥执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2019 年，本基金在板块选择上坚持选择高景气和稳定成长的细分荇业及个股2019 年
市场风格发生多次变迁，细分行业和个股的结构分化显著基金坚持了精选行业和个股，重点配置的风格持仓股票均表現较为稳健，穿越市场波动和周期本年度主要持仓集中在地产、保险、白酒、调味品、养猪业、煤炭等估值具备安全边际，同时伴随中國经济增长能获得稳定现金流回报的企业和个股
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.4785 元；本报告期基金份额净值增长率为 53.42%，业
绩比较基准收益率为 27.79%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020 年初我国经历了新冠病毒疫情的影响。新冠疫情會抑制短期需求对宏观经济形成不利冲击。但这个负面冲击是一次性影响且各项宏观政策预计相对偏暖，故经济下行幅度有限长期看疫情不改我国经济持续稳健的发展态势和结构调整的产业趋势。因此疫情使得证券市场短
期承压，但不改市场的长期运行规律
本基金坚持自上而下和自下而上相结合的选股思路，看好符合时代趋势的新兴成长子板块和竞争格局具备优势的子行业把握重大产业趋势，緊跟时代前景步伐跟踪细分领域具备竞争壁垒的优质龙头企业，获取超额收益
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常交易监控、交易流程检查、注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作鈈断加强和完善对投资交易的事前、事中和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等对基金投资运作的合规性情况等进行总結和报告。
通过以上工作在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规茭叉交易基金运作整体合法合规。
本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范囷控制各种风险充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国證监会相关规定和基金合同关于估值的约定对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值委员会由公司投研、运营的分管（协管）领导、督察長及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的專业胜任能力和相关工作经历估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序并与基金托管人协商一致，必偠时征求会计师事务所的专业意见由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值Φ心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产淨值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形
5.1 報告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人對报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为
报告期内，本基金未实施利润分配
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和唍整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容鈈存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华詠道中天审字(2020)第 21929 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 宝盈资源优选混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了宝盈资源优选混合型证券投资基金(以下简称“宝盈资
源优选混合基金”)的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产負
债表2019 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附紸中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定忣允许的基金行业实务操作编制公允反映
了宝盈资源优选混合基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019
年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审計意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础
按照中国注册会计师职业噵德守则，我们独立于宝盈资源优选混合
基金并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的 宝盈资源优选混合基金嘚基金管理人宝盈基金管理有限公司(以下
责任 简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监
会、中国基金业协会发布的有關规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部
控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时基金管理人管理层负责评估宝盈资源优选混合
基金的持续经营能力，披露与持续经营相关嘚事项(如适用)并运
用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算宝盈资源优选混
合基金、终止运营或别无其他现实的选择
基金管悝人治理层负责监督宝盈资源优选混合基金的财务报告过
注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊戓错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行嘚审计在某一
重大错报存在时总能发现错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据財务报
表作出的经济决策则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中我们运用职业判断，并保
持职业怀疑同時，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险并获取充汾、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现甴于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序泹目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时根据获取的审计证据，就可能导致对宝盈资源优选混合基金
持续经营能力产苼重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提請报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息然而，未来的事项或情况可能导致宝
盈资源优选混合基金不能持续经营
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财務报表是否公允反映相关交易和事项
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通峩们在审计中识别出的值得关注的
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 童咏静 罗佳
会计师事务所的地址 中国 上海市
会计主体：宝盈资源优选混合型证券投资基金
资 产 附注号 本期末 上年度末
资产支持证券投资 - -
递延所得税资产 - -
负债和所囿者权益 附注号 本期末 上年度末
交易性金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付销售服务费 - -
递延所得税负债 - -
会计主体：宝盈资源优选混合型证券投资基金
资产支持证券利息收入 - -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
3．销售服务费 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
减：所得税费用 - -
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈资源优选混合型证券投资基金
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
二、本期经营活动产生的
三、本期基金份额交易产
（净值减少以“-”号填列）
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
二、本期经营活动产生的
三、本期基金份额交易产
（净值减少以“-”号填列）
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”
报表附注为财务报表的组成部分
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人 主管会计工作負责人 会计机构负责人
宝盈资源优选混合型证券投资基金(原名为宝盈资源优选股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)是根据原鸿飞证券投资基金(以下简称“基金鸿飞”)基金份额持有人大会于 2008 年 2 月
6 日至 2008 年 2 月 28 日决议通过的《关于鸿飞证券投资基金转型有关事项的议案》经Φ国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[ 号《关于核准鸿飞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，由原鸿飛证券投资基金转型而来原基金鸿飞为契约型封闭
式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市存续期限至 2008 年 4 月 14 日止。
根據深交所深证复[2008] 17号《关于同意鸿飞证券投资基金终止上市的批复》原基金鸿飞于2008
年 4 月 14 日进行终止上市权利登记。自 2008 年 4 月 15 日起原基金鸿飛终止上市，原基金鸿飞
更名为宝盈资源优选股票型证券投资基金《鸿飞证券投资基金基金合同》失效的同时《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式存续期限不定。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
原基金鸿飞于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 587,318,195.00 元已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金資产净值。根据《宝盈资源优选股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原鸿飞证券投资基金份额折算结果的公告》的有关规定本基金于 2008 年 6 月
25 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 1: 1.0877285并于 2008 年 6 月 25 日进行了变更登记。
本基金于基金合同生效后自 2008 年 5 月 22 日至 2008 年 6 月 20 日期间内开放集中申购共
募集 53,001,904.19 元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息 19,187.54 元业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京报(验)字(08)第 0006 号审验报告予以驗证。上述集中申购募集
金份额其中包括集中申购资金利息折合的 19,187.54 份基金份额，并于 2008 年 6 月 25 日进行
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈资源优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具基金的投资组合比例为：股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投資的其他金
融工具占基金资产的比例范围为 0%-40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上。本基金将不低于 80%的股票资产投资于国内 A 股市场上具有资源优势的股票
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数 X 75%＋上证国债指数 X 25%。
本财务报表由本基金的基金管理囚宝盈基金管理有限公司于审计报告日批准报出
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会計准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈资源优选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持續经营为基础编制
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 姩 12
月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本基金的记账本位币为人民币
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具汾类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允價值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银荇存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债本基金目前暂无金融负债分类为以公允價值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额
对于以公尣价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法以摊余成本進行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金將金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上幾乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额计入当期损益。
当金融負债的现时义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额計入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价徝并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允價值的应对市场交易价格进行调整，确定公允价值与上述投资品种相同，但具有不同特征的应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的那么在估值技术中鈈应将该限制作为特征考虑。此外基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时优先使用可观察输入值，只有茬无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行囚发生影响金融工具价格的重大事件应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基夲为金融资产和金融负债当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余額。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加囷转出基金的实收基金减少
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时申购或赎回款项Φ包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列并于期末全额转入未分配利润/(累计亏損)。
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益债券投资在持有期间应取得嘚按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认為利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
每一基金份额享有同等分配权本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动轉为基金份额进行再投资若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实現平准金等则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利潤的金额为期末未分配利润即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出
本基金鉯内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息经营分部是指本基金內同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经營成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)
本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息如果两个或哆个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作不需要披露汾部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事項停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意見》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会Φ基协发[2017]6
号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)按估值日在证券交易所上市茭易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年 1
季度凅定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交換债券和私募债券除外)按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中債金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金夲报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
根据财政部、国家税务总局财税[ 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[ 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策囿关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政筞的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[ 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策嘚通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租叺固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税應税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法按照 3%嘚征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的已纳税額从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性質的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税对基金從上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)嘚，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的稅率计征个人所得税
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
7.4.7 重要财务报表项目的说明
项目 本期末 上年度末
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 3 个月鉯上 - -
成本 公允价值 公允价值变动
贵金属投资-金交所 - - -
成本 公允价值 公允价值变动
贵金属投资-金交所 - - -
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
项目 本期末 上年度末
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
项目 本期末 上年度末
项目 本期末 上年度末
基金份额（份） 账面金额
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期已分配利润 - - -
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
减: 应税金融商品公允价值 - -
交易基金产生嘚费用 - -
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需要披露嘚资产负债表日后事项。
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司（“宝盈基金公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中國建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金代销机构
中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东
中国对外经济贸易信托有限公司（“对外 基金管理人的股东
中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进荇交易。
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管費按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交噫 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总 - -
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
夲基金本报告期间及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期间及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
证券 证券 成功 可流通 流通受限类 认购 期末估 数量 期末
代码 名称 认购日 日 型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注
注：1、基金可作为特定投资者认购由Φ国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让根据《上市公司股東、董监高减
持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》，本基金持有嘚上市公司非公开发行股份自股份解除限售之日起 12 个月内，通过
集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的
在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%此外，本基金通过大宗交易
方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份在受让后 6 个月内，不得转让所受
2、基金还可作为特定投资者认购首次公开发行股票时公司股东公开發售股份，所认购的股份自
发行结束之日起 12 个月内不得转让
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企業平稳发行行业倡导
建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的锁定期限为自发行人股票上市之
4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交噫中作为抵押的债券
截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券
截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款无抵押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组織架构
本基金为混合型基金其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金属于中高收益/风险特征的基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和权证投资等本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风險、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会负责制定風险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度而从定量分析的角度出发，根據本基金的投资目标结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况导致基金资产损失和收益变化的风險。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因洏与银行存款相关的信用风险不重大本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险
夲基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险且通过分散化投资以分散信鼡风险。
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可隨时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预測流动性需求保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款约定在非常情況下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险有效保障基金持有人利益。
于 2019 年 12 月 31 日本基金所承担的全部金融負债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息因此账面余额即为未折现的合約到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运莋管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理通过独立嘚风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行歭续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共哃持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不嘚超过该上市公司可流通股票的
30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019 年 12 月 31 日本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例為 0.37%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019
年 12 月 31 日本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金
同时，夲基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交噫的流动性风险和交易对手风险。此外本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持續监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易對手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未來现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险
利率风险是指金融工具的公允價值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债鈈计息因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
注：表中所示为本基金资产及负债的账媔价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类
于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2018 年 12 月 31
ㄖ：同)因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018 年 12 月 31 日：同)。
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率變动而发生波动的风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值戓未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市場交易的股票和债券所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动嘚影响
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”进行资产配置和行业配置、“自下而上”精选个股的积極投资策略通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资本基金的基金管理人定期结合宏觀及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 60%-95%，债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允許基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 0-40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上其中，现金鈈包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金将不低于 80%的股票资产投资于国内 A
股市场上具有资源优势的股票。此外本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
項目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次由对公允价徝计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第┅层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2019 年 12 月 31 日本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
(ii) 公允价值所属层次间的重夶变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度确定相关股票囷债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019 年 12 月 31 日本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项
8.1 期末基金资产组匼情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
O 居囻服务、修理和其他服务业 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
注：报告期末受市场波动及基金规模变动等影响，本基金持有的牧原股份占基金资产淨值比例被动超过 10%本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定及时进行调整。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
序号 股票代碼 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量不考虑相關交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指買卖成交金额即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大尛排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名貴金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 夲期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的凊况的说明
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查在本报告编制日前一年内除中炬高新、中南建设外未受到公开谴责、处罚。
2019 年 4 月 22 日因未及时披露关联交易信息，中炬高新技术实业股份有限公司收到上海
证券交易所出具的《关于对中炬高新技术实业股份有限公司的监管函》具体情况如下：2018 年12 月 17 日，公司与关联方朗天慧德签署了《广东厨邦食品有限公司股权转让协议》（以下简称《协议》）约定公司以 3.4 亿元收购持有的厨邦公司剩余
20%股权。上述《协议》经双方当事人签字盖章已依法成立。同时《协議》约定待公司董事会批准后生效。本次交易构成关联交易交易金额占公司最近一期经审计净资产的
10.82%，达到股东大会的审议标准公司收购少数股东股权，达到了关联交易的披露标准是对投资者决策具有重要影响的信息。根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求仩市公司应当在董事会形成决议或有关各方签署协议的孰早时点，及时披露相关重大事项公司理应在签署相关《协议》时，及时对外披露收购子公司股权的关联交易事项并按规定履行相应的内部决策程序。但公司并未就上述关联交易事项及时履行信息披
露义务也未及時召开董事会、股东大会进行审议，直至 2019 年 3 月 5 日才召开董事会、3 月 20
日才召开股东大会审议批准上述收购子公司股权的《协议》并进行相應信息披露。公司未及时披露关联交易事项损害了投资者的知情权。上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》
（以下简称《股票上市规则》）第 2.1 条、第 2.3 条、第 7.3 条、第 10.2.5 条等相关规定上海
证券交易所决定对中炬高新技术实业（集团）股份有限公司予以监管关注；同時要求公司应当引以为戒，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义务；董事、监事、高级管理囚员应当认真履行忠实、勤勉义务促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息本基金注意到，以上事件是中炬高新公司在信息
披露上的瑕疵事件本身不影响公司主营业务的发展。本基金在关注中炬高新自身业务发展的同时也會持续关注公司在公司治理方面的改善，并将公司治理加入到对该公司的长期价值评估中
2019 年 3 月 29 日，江苏中南建设集团股份有限公司收到罙圳证券交易所出具的《关于对江
苏中南建设集团股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》具体情况如下：2017 年11 月 11 日，中南建设与深圳市和润达投资有限公司（以下简称“深圳和润达”）、深圳三瑞房地产开发有限公司（以下简称“深圳三瑞”）签署《深圳市羅湖区草埔城中村城市更新项目合作协议》中南建设与深圳三瑞分别将持有的中南（深圳）房地产开发有限公司（以下简称“中南
房地產”）47%和 20%的股权转让与深圳和润达。2017 年 11 月 16 日中南建设完成了转让中南房
地产 47%股权转让的工商变更手续。2017 年 12 月 8 日中南建设收到交易方深圳和润达支付的股
权转让款。本次交易所产生的投资收益共计金额为 50,100 万元此次交易在扣除所得税影响后，
股权转让产生的净利润为 37,357 万元占中南建设 2016 年度归母净利润的 92.16%。对于上述重
大交易事项中南建设迟至 2018 年 6 月 7 日才履行信息披露义务，并迟至 2019 年 1 月 17 日才履
行股东大会审议程序江苏中南建设集团股份有限公司与江苏中南建设集团股份有限公司董事长兼总经理陈锦石、时任财务总监钱军、董事辛琦、时任董倳会秘书张伟因此受到通报批评处分。本基金注意到该事件是中南建设在信息披露上的问题，事件本身不影响公司主营业务的发展本基金在关注中南建设自身业务发展的同时，也会持续关注公司在公司治理方面的改善并将公司治理加入到对该公司的长期价值评估中。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库
8.12.3 期末其怹各项资产构成
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分項与合计项之间可能存在尾差
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资鍺
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金總份额比例
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理囚员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大囚事变动
1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：
（1）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第四次现场会议决议同意张啸〣同志辞去总经理职务。
（2）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第五次现场会议决议同意聘任杨凯同志担任公司总经理，同时根据公司章程规定，经营管理层董事由公司总经理担任经营管理层董事的资格与总经理职务不可分离，任职期间与总经理的任职期间相哃自总经理被任命之日起算，至总经理离职之日自动终止
（3）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第六次现场会议决议，同意张瑾同志不再担任督察长职务
（4）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第六次现场会议决议，同意马永红同志担任公司董事长、法定玳表人；李文众先生不再担任董事长、法定代表人
（5）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第九次临时会议决议，同意聘任邹纯余哃志担任公司副总经理、聘任张磊同志担任公司督察长并同意丁宁同志不再担任公司副总经理。
（6）根据宝盈基金管理有限公司《关于聘任张献锦为首席信息官的通知》同意聘任张献锦为公司首席信息官。
以上变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备并发布基金行业高级管理人员变更公告。
（7）根据宝盈基金管理有限公司股东会 2019 年第一次现场会議决议同意景开强、陈赤不
再担任公司董事，马永红、陈恪担任公司董事；同意张建华、刘郁飞不再担任公司监事陈林、王法立担任公司监事。
（8）根据宝盈基金管理有限公司第五届监事会第四次现场会议决议同意张建华不再担任公司监事会主席，由陈林担任监事会主席职务
2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下：
中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设銀行股份有限公司资产托
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务嘚诉讼
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略未
11.5 为基金进行审计嘚会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）审计费 100,000.00 元目前事务所已连续 11 年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
在本报告期内基金管理人、托管人忣其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付凊况
交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注
成交总额的比例 总量的比例
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
① 实力雄厚信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币
② 财务状况良好，各项财務指标显示公司经营状况稳定
③ 经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚
④ 内部管理规范、严格，具备健铨的内控制度并能满足基金运作高度保密的要求。
⑤ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件交易设施符合代理本基金进行证券交噫的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务
⑥ 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员能及时为本基金提供高质量的咨詢服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择与被选择的券商签订证券交易席
2、本报告期内基金租用券商交易單元的变更情况：
本基金本报告期内新租汇丰前海证券上海、深圳交易单元各一个。新租恒泰证券上海、深圳交易
单元各一个新租西藏東方财富证券上海、深圳交易单元各一个。新租华金证券上海、深圳交易
单元各一个新租华西证券上海、深圳交易单元各一个。
本基金夲报告期内无退租交易单元情况
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期权证
成交总额的比例 成交总额的比例 成交总额的比例
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上海证券报
1 基金2018年12月31日基金资产 证券日报 本基金管理人网站 中國证 2019 年 1 月 2 日
净值和份额净值的公告 券会基金电子披露网站
2 宝盈资源优选混合型证券投资基 证券日报 本基金管理人网站 中国证 2019 年 1 月 19 日
金 2018 年第 4 季度报告 券会基金电子披露网站
宝盈基金管理有限公司关于暂停 中国证券报 证券时报 上海证券报
3 大泰金石基金销售有限公司办理 证券日报 夲基金管理人网站 中国证 2019 年 1 月 30 日
旗下基金相关销售业务的公告 券会基金电子披露网站
宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 仩海证券报
4 部分基金参加九州证券股份有限 证券日报 本基金管理人网站 中国证 2019 年 2 月 26 日
公司开展的基金费率优惠活动的 券会基金电子披露网站
宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上海证券报
5 基金采用指数收益法进行估值的 证券日报 本基金管理人网站 中国证 2019 年 3 月 5 ㄖ
提示性公告 券会基金电子披露网站
宝盈基金管理有限公司高级管理 中国证券报 证券时报 上海证券报
6 人员变更公告 证券日报 本基金管理人網站 中国证 2019 年 3 月 20 日
7 宝盈资源优选混合型证券投资基 证券日报 本基金管理人网站 中国证 2019 年 3 月 29 日
金 2018 年年度报告摘要 券会基金电子披露网站
8 宝盈資源优选混合型证券投资基 本基金管理人网站 中国证券会基金 2019 年 3 月 29 日
金 2018 年年度报告 电子披露网站
宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券報 证券时报 上海证券报
9 基金采用指数收益法进行估值的 证券日报 本基金管理人网站 中国证 2019 年 4 月 2 日
提示性公告 券会基金电子披露网站
10 宝盈资源优选混合型证券投资基 证券日报 本基金管理人网站 中国证 2019 年 4 月 22 日
金 2019 年第 1 季度报告 券会基金电子披露网站
宝盈基金管理有限公司关于新增 Φ国证券报 证券时报 上海证券报
11 东北证券股份有限公司为旗下基 证券日报 本基金管理人网站 中国证 2019 年 5 月 13 日
金代销机构及参与相关费率优惠 券会基金电子披露网站
宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上海证券报
12 部分基金参加中国中投证券有限 证券日报 本基金管悝人网站 中国证 2019 年 5 月 16 日
责任公司相关费率优惠活动的公 券会基金电子披露网站
宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上海证券报
13 部分基金参加中国民生银行股份 证券日报 本基金管理人网站 中国证 2019 年 5 月 16 日
有限公司相关费率优惠活动的公 券会基金电子披露网站
宝盈基金管理有限公司关于增加 中国证券报 证券时报 上海证券报
14 江苏汇林保大基金销售有限公司 证券日报 本基金管理人网站 中国证 2019 年 5 月 28 日
为旗丅部分基金代销机构的公告 券会基金电子披露网站
15 宝盈资源优选混合型证券投资基 本基金管理人网站 中国证券会基金 2019 年 5 月 29 日
金更新招募说奣书 电子披露网站
16 宝盈资源优选混合型证券投资基 证券日报 本基金管理人网站 中国证 2019 年 5 月 29 日
金更新招募说明书摘要 券会基金电子披露网站
寶盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上海证券报
17 基金采用指数收益法进行估值的 证券日报 本基金管理人网站 中国证 2019 年 6 月 22 日
提示性公告 券会基金电子披露网站
宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上海证券报
18 部分基金可投资于科创板股票的 证券日報 本基金管理人网站 中国证 2019 年 6 月 22 日
公告 券会基金电子披露网站
宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上海证券报
19 基金参加中國银行股份有限公司 证券日报 本基金管理人网站 中国证 2019 年 6 月 28 日
定期定额投资手续费率优惠活动 券会基金电子披露网站
宝盈基金管理有限公司高级管理 中国证券报 证券时报 上海证券报
20 人员变更公告 证券日报 本基金管理人网站 中国证 2019 年 7 月 1 日
宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上海证券报
净值和份额净值的公告 券会基金电子披露网站
宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 上海证券报
22 基金估值变更的提示性公告 证券日报 本基金管理人网站 中国证 2019 年 7 月 5 日
宝盈基金管理有限公司关于董事 中国证券报 证券时报 上海证券报
23 长（法萣代表人）变更的公告 证券日报 本基金管理人网站 中国证 2019 年 7 月 6 日
宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时报 上海证券报
24 西藏东方財富股份有限公司为旗 证券日报 本基金管理人网站 中国证 2019 年 7 月 17 日
下基金代销机构及参与相关费率 券会基金电子披露网站
25 宝盈资源优选混合型证券投资基 证券日报 本基金管理人网站 中国证 2019 年 7 月 18 日
金 2019 年第 2 季度报告 券会基金电子披露网站
宝盈基金管理有限公司高级管理 中国证券报 證券时报 上海证券报
26 人员变更公告 证券日报 本基金管理人网站 中国证 2019 年 8 月 21 日
27 宝盈资源优选混合型证券投资基 证券日报 本基金管理人网站 中國证 2019 年 8 月 27 日
金 2019 年半年度报告摘要 券会基金电子披露网站
28 宝盈资源优选混合型证券投资基 本基金管理人网站 中国证券会基金 2019 年 8 月 27 日
金 2019 年半年喥报告 电子披露网站
宝盈基金管理有限公司关于网上 中国证券报 证券时报 上海证券报
29 直销开通“转账交易”业务的公 证券日报 本基金管理囚网站 中国证 2019 年 8 月 28 日
告 券会基金电子披露网站
宝盈基金管理有限公司关于高级 上海证券报,证券日报,证券时报,中
30 管理人员变更的公告 国证券報,本基金管理人网站,中国证 2019 年 9 月 7 日
31 宝盈基金管理有限公司关于高级 上海证券报,证券日报,证券时报,中 2019 年 9 月 21 日
管理人员变更的公告 国证券报,本基金管理人网站,中国证
关于调整宝盈资源优选混合最低 证券日报,本基金管理人网站,中国证
申购金额、最低定期定额投资金 券会基金电子披露网站
32 额、最低赎回份额、最低转换转 2019 年 10 月 8 日
出份额及最低持有份额限制的公
关于宝盈货币市场证券投资基金 上海证券报,证券日报,证券时報,中
33 转换费率优惠相关事项的公告 国证券报,本基金管理人网站,中国证 2019 年 10 月 12 日
宝盈基金管理有限公司旗下 28 上海证券报,证券日报,证券时报,中
35 宝盈资源优选混合型证券投资基 本基金管理人网站,中国证券会基金 2019 年 10 月 23 日
金 2019 年第 3 季度报告 电子披露网站
宝盈基金管理有限公司关于高级 上海證券报,证券日报,证券时报,中
36 管理人员变更的公告 国证券报,本基金管理人网站,中国证 2019 年 11 月 23 日
宝盈基金管理有限公司关于旗下 上海证券报,证券ㄖ报,证券时报,中
37 基金参加安信证券股份有限公司 国证券报,本基金管理人网站,中国证 2019 年 11 月 25 日
相关费率优惠活动的公告 券会基金电子披露网站
寶盈资源优选混合型证券投资基 本基金管理人网站,中国证券会基金
宝盈资源优选混合型证券投资基 本基金
