《布朗运动与隨机计算和随机计算(第2版)》是Springer《数学研究生丛书》之113卷是国内外公认的金融数学经典教材,各章有习题详解
此书内容非常全面,但绝对不适合不懂得随机分析基本思想的人看个人认为,读者需要先学一门专门講随机变量极限理论和鞅论的概率论初学随机分析的不二方法是上学校开的随机分析课(当然是基于测度的)。在学随机分析教材时需要大量用到 uniformly integrability 等可积性, Doob 的 各种不等式, 读者需要对
这书写作上有些问题。读前两章时根本不知道作者要干什么直到读到第三章,才发现原來这是一本关于鞅论的书读到四五章才明白前面忙活半天是为了什么。到最后一章又不明白作者要干什么了 这完全是本反方向的书,既不从特殊到一般又不从应用引出理论。上来就直接对鞅对局部... (