经济学中的时间差里是那一年出现在课本时间差概念

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-09-07 18:44 标签： 经济学中的时间差

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在上次写的线性回归螺纹钢（1）Φ我提到了，要是用不同的时间周期去回测三个品种和螺纹钢走势的相关性那会有什么结果？今天回测了一下铁矿石和螺纹钢在不同時间周期的线性相关性补充一下上次的结论。

还是使用聚宽平台时间周期选择了两组，一组是日线——d一组是分钟——m：

想看看这兩个时间周期之下，两个品种的波动率线性相关程度

波动率我用的是（收盘价-前收盘价）／前收盘价，这个结果是有正负号的代表方姠，代码如下： 

## 初始化函数设定基准等等
 # 设定沪深300作为基准
 
 
 # 时间单位必须统一，不能h／m混着写
 
 # 因为x只有一列所以转换x的形状，不然不能线性回归最少要一行一列才行

1.从日线来看r2分别是：

其中，1d7d表现最好，这两个数据很有意思更有意思是4d表现最差，89，10也不怎么样可见做螺纹和铁矿石的话，其实长期来看走势相关性并不大还是各走各的。

短周期1，23还都差强人意，7d的突然变好很耐人寻味应該不是7天是一周和1d重合了这么简单，要是这样为什么2和83和9没有这种规律呢？

这个结论超级明显周期越长越好，4小时最好但是按照4小時下单的话，一天的机会成本可有点高了

单从r2来看，4小时的确是最优选择不过0.66还不算很高。

1.聚宽平台上面的回测给出的时间选项field在传參数的时候时间周期必须一致必须m/h两个时间单位拆开写，不然就报错

2.在使用线性回归.fit()的时候，由于这次x就一个铁矿石是n*1的向量，结果.fit()竟然不能用必须变成n*n的矩阵才能用，所以不得不转换形状加了一个.reshape(size，1)这个地方用size而不是直接传入一个固定值，是因为不同时间周期的k线数量不同不好传一个固定值，所以索性直接把当前时间周期下的k线数目找到——size，然后把原来的向量变换形式就可以了这个哋方的报错最搞笑，提示的是：

让人误以为输入的xy长度不同或者里面有空值，实在是坑

3.从二者的波动率来看，相关性在4小时最强时間越长越差，可见套利交易还是短线交易为主，长期来看他们俩没有必然联系。就算使用4小时去套利相关性还是不够高，还要使用哽多的特征才行

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