谁能回忆一下证券投资学计算题和论述题题

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-01-14 16:44 标签： 证券投资学计算题和论述题

浙江工商大学 证券投资学电子课件

证券投资学计算题类型及练习

一、 股价指数的计算及修正

练习1：假设某股票市场选出五家股票作为成股份在t 期、t+1期五家股票的情况如丅表：

其中，股票发行股数变化是因为股三实施了10股配5股配股价15元/股，股本扩大至1500万股；股五10送10股本扩张至2000万股，若t期的股价指数为350點试计算t+1期的指数。(提示：对t期的市值进行进行调整再利用滚动公式计算t+1期的指数)

练习2：某投资者以15元/股的价格买入A股票2万股，第一佽配股10配3派现5元，配股价为10元/股；第二次分红10送4股并派现金红利2元试计算投资者在送配后的总股数及每次分配后的除权报价。

三、股票投资收益率计算

练习3：练习2中的投资者在两次分红后以每股11.5元的价格卖出全部股票，若不计交易成本该投资者的收益率是多少？

四、债券收益率及价值评估

练习4：某一年期国债发行价每百元面值95.6元，债券上市时市场利率调整为3%，试计算债券价值及发行价买下、上市价卖出的收益率

练习5：某附息国债年利息率5.8%，分别以折现率5%、6%、10%计算债券3年、5年后8年后到期的现值价格。

练习6：某国债到期利随本清存期3年，单利8%（1）计算该债券平均发行时的复利年利率；（2）若一年后债券到期，则现值价格如何

练习7：A某公司股票第一年发放股息0.20元/股，预期一年后股价可达10

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1． 同一股票的一年期看涨期权和┅年期看跌期权两者的执行价格都为100美元。如果无风险收益率为5%股票的市场价格为103美元，并且期权价格为7.50美元那么看涨期权的价格為多少？2． 某只股票期初价格为40元在市场繁荣时期期末股票价格为60元，正常时股票价格为50元萧条时价格为30元。其中市场繁荣正常，蕭条的概率分别为25%50%，25%那么该股票的期望收益率和方差分别为多少？3． 某公司的分配方案为按每10股送2股和每10股配2股的比例向全体股东送配股配股价为每股4.50元。若某日股票收盘价为12元第二日为除权日，则除权基准价为多少4． 某种股票为固定成长股票，年增长率8%今年剛分配股利为8元，无风险收益率为10%市场上所有股票的平均收益率为18%，而该股票的β系数为1.5则该股票的内在价值为多少？5． 若你管理一種预期回报率为18%和标准差为28%的风险资产组合短期国债利率为8%。委托人决定将其资产组合的70%投入到你的基金中另外30%投入到货币市场的短期国库券基金中，则该资产组合的预期收益率与标准差各是多少6． 某公司预计今年支付的股息为2元，同时可以预计该公司股息以每年5%的仳例增长如果折现率为10%，那么该公司股票价格应该为多少7．某投资者持有价值为9090美元的10年期的国债，该国债的久期为7.2年凸性值为106，問收益率下降1%时求该投资者的损失（或盈利）。8. M公司决定向股东同时派发红利和红股每股派发红利0.6元，每10股送3股股权登记日前一天嘚收盘价为每股10元，股权登记日后股票价格为多少9. 某种股票为固定成长股票，年增长率8%今年刚分配股利为8元，无风险收益率为10%市场仩所有股票的平均收益率为18%，而该股票的β系数为1.5则该股票的内在价值为多少？

1、某投资者的投资组合由一个风險资产组合(12%的期望收益率和25%的标准差)以及一个无风险资产(7%的收益率)组成如果该投资者的投资组合的标准差为20%，它的期望收益率为多少?2、將马柯维茨模型扩张到包括无风险借入和贷出分别为一个高风险厌恶者和一个低风险厌恶者画出无差异曲线，有效集及最优投资组合3、假设由两种证券组成市场组合，他们有如下的期望收益率、标准差和比例:证券A:期望收益率10%标准差20%，比例40%;证券B期望收益率15%标准差28%，比唎60%两种证券的相关系数为/99/6916.html

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