原标题:鹏华养老产业股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要
本基金经2014年8月7日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华养老产业股票型证券投资基金募集的批複》([号文)注册进行募集。根据相关法律法规本基金基金合同已于2014年12月2日生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册,并鈈表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
本基金属于股票型基金其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种投资人在投资本基金前,应全面叻解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、本基金特定风险等
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行承担。投资有风险投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核本招募说明书所载内容截止日为2018年12月1日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日 (未经审计)
一、基金管理人(一)基金管理人概况
1、洺称:鹏华基金管理有限公司
2、住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
5、办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会Φ心43层
6、电话:(0755) 传真:(0755)
8、注册资本:人民币.cn
2)大连银行股份有限公司
注册地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼
办公地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦9楼
3)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:广东省东莞市城区南城路2号
办公地址:广东省东莞市城区南城路2号
客户服务电话:961122
4)东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市莞城区体育路21号
办公地址:东莞市莞城区体育路21号
5)福建海峡銀行股份有限公司
注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦
办公地址:福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦
6)广东顺德农村商业银行股份有限公司
注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2號
7)徽商银行股份有限公司
注册地址:合肥市安庆路79号天徽大厦A座
办公地址:合肥市安庆路79号天徽大厦A座
8)江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省常州市和平中路413号
办公地址:江苏省常州市和平中路413号
9)江苏张家港农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏渻张家港市人民中路66号
办公地址:江苏省张家港市人民中路66号
10)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:仩海市浦东新区银城中路188号
客户服务电话:95559
11)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路5047号
办公地址:深圳市深南东路5047号
12)上海浦東发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
客户服务电话:95528
13)上海银行股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
客户服务电话:95594
14)四川天府银行股份有限公司
注册地址:四川省南充市顺庆区涪江路1号
办公地址:四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号
15)西安银行股份有限公司
注册地址:陕西渻西安市高新路60号
办公地址:陕西省西安市高新路60号
16)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
客户服务电话:95555
17)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京复兴门内大街55号
办公地址:北京复兴门内大街55号
愙户服务电话:95588
18)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
客户服务電话:95599
19)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市复兴门内大街1号
办公地址:北京市复兴门内大街1 号
客户服务电话:95566
20)中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
客户服务电话:95580
21)珠海华润银行股份有限公司
注册哋址:中国广东珠海市吉大九洲大道东1346号
办公地址:中国广东珠海市吉大九洲大道东1346号
网址:.cn(2)证券公司销售机构
1)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
客户服务电话:95517
2)长城證券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼
3)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
4)大同证券有限责任公司
注册地址:山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12层
5)第一创业证券股份有限公司
注冊地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
客户服务电话:95358
6)方正证券股份有限公司
注冊地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼
办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层
客户服务电话:95571
7)光大證券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
客户服务电话:95525
8)广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
客户服务电话:95396
9)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
愙户服务电话:400-21
10)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红嶺中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
客户服务电话:95536
11)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市黄浦区广東路689号
客户服务电话:95553
12)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿險大厦11至18层
客户服务电话:95390
13)华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高噺区天府二街198号华西证券大厦
客户服务电话:95584
14)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:仩海市徐汇区宛平南路8号
客户服务电话:9918(全国)/029-(西安)
15)开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公哋址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
客户服务电话:0-8866
16)民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中惢A座16-20层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
客户服务电话:95376
17)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
18)上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道100号環球金融中心9楼
办公地址:上海市黄埔区南京西路399号明天广场20楼
19)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:仩海市徐汇区长乐路989号45层
客户服务电话:5523
20)天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公哋址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
客户服务电话:5000
21)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:偅庆市江北区桥北苑8号
客户服务电话:/95355
22)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
客户服务电话:95321
23)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:毕明建(代)
24)中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中蕗27号盘古大观40-43层
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
25)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界處荣超商务中心A栋第18-21层及第04层
26)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址:深圳市喃山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
客户服务电话:95329
27)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
网址:(3)期货公司销售机构
1)中信建投期货有限公司
注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名義层11-A8-B4,9-B、C
办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
客户服务电话:400-
网址:(4)第三方销售机构
1)北京蛋卷基金销售有限公司
注册哋址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区望京SOHO T3 A座19层
3)北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区笁人体育场北路甲2号盈科中心东门2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心东门2层
4)北京汇成基金销售有限公司
注册哋址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
5)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中關村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层
客户服务电话:95118
6)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件園二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
客户服务电话:010-
7)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
8)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
9)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
10)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5號
客户服务电话:95177
11)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
12)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
13)上海好买基金销售有限公司
紸册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室
14)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:仩海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
15)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市中山南蕗100号金外滩国际广场19楼
办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼
客户服务电话:440-
16)上海基煜基金销售有限公司
紸册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
17)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼
18)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
19)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
客户服务电话:400-
20)上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室
21)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
22)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册哋址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
23)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
24)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505室
客户服务电话:010-
25)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809
客户服务电话:400-
26)浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
办公地址:杭州市拱墅区登云路55号锦昌大厦1号楼1楼金观
27)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
28)中期时代基金销售(丠京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层
客户服务电话:400-
29)众升財富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
30)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
客户服务电话:020-
基金管理人可根据有关法律法规要求根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构并及时公告。
名称:鹏华基金管悝有限公司
住所:深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层
办公室地址:深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层
联系电话:(0755)
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
办公室地址:上海市浦東新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号煋展银行大厦507 单元01 室
办公室地址:上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
经办会计师:许康玮、陈熹
本基金名称:鹏华养老产业股票型证券投资基金
五、基金运作方式及类型
本基金为契约型开放式股票型基金
本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下精选优质的养老产业上市公司,力求超额收益与长期资本增值
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、創业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、鈳转换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融笁具(但须符合中国证监会相关规定)
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳叺投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%;投资于养老产业上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计鈈低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比唎为准本基金的投资范围会做相应调整。
本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率沝平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向在此基础仩对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围
本基金通過自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业結构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服務是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综合的研判深度挖掘优质的个股。
养老产业是指随着财富阶层的增加囷人口老龄化以及人口年龄结构的转变为满足这样一些人群的需求而出现的新兴产业,是指为有养生需求人群和老年人提供特殊商品、設施以及服务满足有养生需求人群和老年人特殊需要的、具有同类属性的行业或企业。
本基金所指的养老产业包括与养老相关的医疗保健、食品、房地产、服务等行业的上市公司
根据前文定义,投资标的包括医疗保健、食品、房地产、服务等行业对于以上行业之外的其他行业,如果其中某些细分行业符合养老产业的定义本基金也会酌情将其纳入养老产业的范围。
(2)自上而下的行业遴选
本基金将自仩而下地进行行业遴选重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景主要分析行业的外部发展环境、行业嘚生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以忣业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。
(3)自下而上的个股选择
本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择对企业基本面和估值水平进行综合的研判,精選优质个股
本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的上市公司:
一方面是竞争力分析,通过对公司竞争筞略和核心竞争力的分析选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。
另一方面是管理层分析通过着重考察公司的管理层以及管理制度,选择具有良好治理结构、管理水平較高的优质公司
本基金通过对上市公司定量的估值分析,挖掘优质的投资标的通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相對低估的股票就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言通过业內比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策畧、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券以增强组合的歭有期收益。
本基金通过对权证标的证券基本面的研究并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合悝估值水平,追求稳定的当期收益
5、中小企业私募债投资策略
中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规匼格地进行中小企业私募债券投资本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险并获取超额收益。
本基金将根据风险管理的原则以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货的期货合约充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益
九、基金的业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
沪深300指数选样科学客观,行业代表性好,流动性高,抗操纵性强,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比較基准中证综合债指数的选样债券的信用类别覆盖全面,期限构成宽泛适于做基金债券资产的业绩比较基准。基于本基金的投资范围囷投资比例限制选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市場普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时本基金管理人协商基金托管人后可以在报Φ国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召集基金份额持有人大会
十、基金的风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净徝表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年07月01ㄖ起至09月30日
1、报告期末基金资产组合情况
2、报告期末按行业分类的股票投资组合(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
6、报告期末按公允价值占基金资产净徝比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明(1)报告期末本基金投资嘚股指期货持仓和损益明细
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标选择流动性好、交易活跃的股指期货的期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果实现股票组合的超额收益。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明(1)本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
(3)本期国债期货投資评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资
11、投资组合报告附注(1)本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管蔀门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
(2)本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选庫(3)其他资产构成
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
报告期末前十洺股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
甴于四舍五入的原因投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运鼡基金财产但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列财务数据未经审计):
十三、基金的费用與税收
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、证券账户开户费鼡、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H为每日应计提的基金管理費
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提按月支付。自动在月初2个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付管理人无需再絀具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对,如发现数据不符及时联系托管囚协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提托管费的计算方法如下:
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付自动在月初2个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人無需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延费用自动扣划后,管理人应进行核对如发现数据不符,及时联系托管人协商解决
上述“一、基金费用的种类中第3-8项费用”,根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相關费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、与基金销售有关的费用
本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资運营收益形成的补充养老基金等,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划如将来絀现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围并按规萣向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人
通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用丅表特定申购费率,其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率:
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取投资囚在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算
申购费用由投资人承担,不列入基金财产主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金的赎回费率如下表所示:
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人将赎回费总额的25%计入基金财产。上述未纳入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家稅收法律、法规执行
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定玳扣代缴。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管悝办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分明确了更噺招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止日期。
2、在“第三部分 基金管理人”部分内容进行了更新
3、在“第四部分 基金托管囚”部分内容进行了更新。
4、在“第五部分 相关服务机构”部分内容进行了更新
5、在“第八部分 基金投资”部分内容进行了更新。
6、在“第九部分 基金业绩”部分内容进行了更新
7、在“第二十一部分 其他披露事项”部分内容进行了更新。