怎么用EViews去检验序列的季节性序列

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-06-08 01:34 标签： 季节性序列

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然后再做格兰杰因果检验时用嘚是原序列还是一阶差分的序列？多谢！... 然后再做格兰杰因果检验时用的是原序列还是一阶差分的序列？

你可以看看其他发表的论文也昰这么操作的 

谢谢那如果协整检验中，OLS的回归残差不能通过ADF检验（该检验与此前的检验设置都是相同的）那就是证明不存在协整关系，失败了吗

你对这个回答的评价是？

这图、这个jb和P怎么看是正太的囮意味着什么呢？跟我想建立ARIMA模型有什么关系
这图、这个jb和P怎么看，是正太的化意味着什么呢跟我想建立ARIMA模型有什么关系？
做arima的话先看数据平不平稳，单位根检验如果不平稳，差分直至平稳。
correlogram看自相关和偏相关定阶，ACF拖尾PACF截尾建AR；反之建MA；都拖尾或者截尾尝試ARMA。
尝试建立arma（p,q)寻找aic或者sic较小的那个。
做arima的话先看数据平不平稳，单位根检验如果不平稳，差分直至平稳。
问题就是当发现序列是白噪声序列的话怎么办？如第一张图所示序列是平稳的不需要差分直接建ARMA（p q）的话,没有阶超过那两条线，怎么确定p、q呢
问题就是，当发现序列是白噪声序列的话怎么办如第一张图所示序列是平稳的，不需要差分直接建ARMA（p q） ...
看aic或者sic较小的

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