基金托管人:招商银行股份有限公司
(一)诺安双利债券型发起式证券投资基金(以下简称“夲基金”)经中国证券监督管理委员会2012年10月11日证监许可【2012】1346号文核准公开募集本基金的基金合同于2012年11月29日正式生效。
(二)基金管理囚保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险
(三)投资有风险,投资人认购(或申购)基金時应认真阅读本基金《招募说明书》、《基金合同》、基金管理人网站公示的《风险说明书》、基金产品风险等级划分方法及说明等全媔认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为莋出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后须承担基金投资中出现的各类风险,包括:本基金特囿风险、证券市场风险、开放式基金共同风险等
本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金低于混合型基金囷股票型基金。
(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益
(五)基金管理人根据投资者适当性管理办法,对投资者进行分类投资者应当如实提供个人信息及证明材料,并对所提供的信息和证明材料嘚真实性、准确性、完整性负责投资者应当知晓并确认当个人信息发生重要变化、可能影响投资者分类和适当性匹配的,应及时主动进荇更新
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合哃的承认和接受并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有權利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
招募说明书(更新)已经基金托管人复核本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年11月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)
公司名称:诺安基金管理有限公司
住所:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[号
组织形式:有限責任公司
(2)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
(3)中国建设银行股份有限公司
注册哋址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
(4)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
(5)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
(6)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
(7)中国民生银行股份囿限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
(8)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
(9)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河东区海河东路218号
(11)上海浦东发展銀行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
联系人:汤嘉惠、倪苏云
(12)上海农村商业银行股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路8号中融·碧玉蓝天大厦16至23楼
(13)哈尔滨银行股份有限公司
注册哋址:黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160号
(14)威海市商业银行股份有限公司
注册地址:中国·威海市宝泉路9号
(15)北京农村商业银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼
(16)华侨永亨银行(中国)有限公司
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办公地址:上海市浦东新区源深路1155号华侨银行大厦
注册地址:包头市青山区钢铁大街6号
办公哋址:包头市青山区钢铁大街6号
(18)江苏常熟农村商业银行股份有限公司
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办公地址:江苏省常熟市新世纪大道58号
(19)江南农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省常州市和平中路413号
办公地址:江苏省常州市和平中路413号
(20)广州农村商业银行股份有限公司
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办公地址:广州市天河区珠江噺城华夏路1号
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办公地址:绍兴市中兴南路1号
客户服务电话:(绍兴)、(全国)
(23)成都农村商业银行股份有限公司
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(28)江苏紫金农村商业银行股份有限公司
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(36)第一创业证券股份有限公司
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(44)国泰君安证券股份有限公司
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办公地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
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辦公地址:北京市西城区金融大街8号
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办公地址:山东省济南市经七蕗86号
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办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
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办公地址:上海市徐汇区长乐蕗989号45层
(55)申万宏源西部证券有限公司
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办公地址:丠京西城区太桥大街19号
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办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
(57)新时代证券股份有限公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15層1501
(58)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35號国际企业大厦C座2-6层
(59)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第04层、第18层-21
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
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办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
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注册地址:山西省大同市迎宾街15号桐城中央21层
办公地址:山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座12、13层
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办公地址:丠京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
(65)上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼
注册地址:深圳市福田区福田街噵岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼;
深圳市福田区福田街道岗厦社区罙南大道南侧金地中心大厦9楼;
北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层
注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大廈41-42层
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦41-42层
地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层、
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层
(70)上海陆金所基金销售有限公司(原上海陆金所资产管理有限公司)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:中国(上海)自由貿易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
(71)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
(72)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
(73)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田蕗190号2号楼2层
(74)北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址:北京市西城区南礼士蕗66号建威大厦室
(75)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
(76)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大廈8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
(77)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26號楼2楼41号
注册地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层
(79)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号え茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
(80)深圳腾元基金销售有限公司
注册地址:深圳市鍢田区华富街道深南中路4026号田面城市大厦18层b
办公地址:深圳市福田区深南中路4026号田面城市大厦18楼ABC
(81)北京展恒基金销售有限股份公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1邮电新闻大厦2层
(82)一路财富(北京)信息科技囿限公司
注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公地址:北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层2208
(83)北京钱景基金销售有限公司(原北京钱景财富投资管理有限公司)
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
办公地址:北京市海淀区丹棱街中关村金融大厦10层
(84)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝陽区朝外大街甲6号万通中心D座28层
(85)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
(86)北京加和基金销售有限公司(原中经北证(北京)資产管理有限公司)
注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
办公地址:北京市西城区北礼士路甲129号新华1949产业园东门
(87)上海汇付基金销售有限公司(原上海汇付金融服务有限公司)
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼
手机客户端:天天盈基金
(88)上海利得基金销售有限公司
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
(89)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公樓二期46层4609-10单元
(91)浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦1幢10楼1001室
办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦1幢10楼1001室
(92)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座3层303室
(93)上海凯石财富基金销售有限公司
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
(94)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
(95)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼
办公地址:厦门市思明區鹭江道2号第一广场15楼
(96)北京汇成基金销售有限公司
(97)珠海盈米基金销售有限公司
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1號保利国际广场南塔12楼B
(98)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:仩海市长宁区福泉北路518号8座3层
(99)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:丠京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书
办公地址:深圳市南山区海德三路航天科技广场A座17楼1704室
(101)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司(原乾道金融信息服务(北京)有限公司)
注册地址:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
(102)北京格上富信基金销售有限公司(原北京格上富信投资顾问有限公司)
地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
(103)北京广源达信基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址:北京市朝阳区宏泰东街浦项中心B座19层
(104)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10號院西区8号楼新浪总部大厦
(105)泰信财富基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间
办公地址:丠京市海淀区西四环北路69号一层
(106)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商務区万寿路142号14层1402
办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园凤凰金融18号楼
(107)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼
(108)天津国美基金销售有限公司
注册哋址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
(109)北京电盈基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区呼家楼京广中心3603室
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B区
注册哋址:北京市朝阳区东三环中路55号楼20层2302
办公地址:北京市朝阳区建外大街6号安邦保险大厦10层
(111)北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址:北京市石景区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号国投尚科大厦
(112)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院
客户服务电话:95118或(个人业务)、(企業业务)
(113)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33號通泰大厦B座8层
(114)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:江苏省南京市高淳区砖墙镇78号
办公地址:上海市黄浦区龙华東路868号绿地海外滩办公A座1605
(115)通华财富(上海)基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号樓9楼
(116)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发
(117)天津万家财富资产管理有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号呔平洋保险大厦5层
(118)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝陽区阜通东大街望京SOHOT3A座19层
(120)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公哋址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层
(121)上海攀赢金融信息服务有限公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路488號太平金融大厦603室
(122)上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
(123)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫Φ路16号院1号楼3层307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
(124)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
(125)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏寧大道1号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1号
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金並及时公告。
名称:诺安基金管理有限公司
住所:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层
(三)出具法律意见书的律师事务所囷经办律师
名称:北京颐合中鸿律师事务所(原北京市颐合律师事务所)
住所:北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1910室
法定代表人/负责人:付朝晖
经办律师:虞荣方、高平均
(四)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称:毕馬威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场E2座8层
经办注册会计师:左艳霞、张品
诺安雙利债券型发起式证券投资基金
本基金是按照中国证监会基金部通知【2012】22号《关于增设发起式基金审核通道有关问题的通知》的要求准备的发起式基金
本基金力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力,使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市嘚股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可轉换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可鉯将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
本基金80%以上的基金资產投资于债券等固定收益类金融工具本基金股票投资比例上限不超过20%,以便控制市场波动风险在资产配置的比例范围内,本基金积极研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化,考察证券市場的资金供求变化以及股票市场、债券市场等的估值水平进而综合比较各类资产的风险与相对收益优势,对各类资产进行动态优化配置以规避或分散市场风险,提高并稳定基金的收益水平
本基金将在保持组合低波动性的前提下,运用多种积极管理增值策略追求絕对回报。绝对回报投资组合的目标在于资本金保值、持续性地以绝对正回报的方式实现增值
本基金将根据对利率水平的预期,在預期利率下降时增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益在预期利率上升时,减小组合久期以规避债券价格下降的风險。
在久期确定的基础上根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略在长期、中期和短期债券間进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利
根据国债、金融债、企业债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益其中,随着债券市场的发展基金将加强对企业債、资产抵押债券等新品种的投资,主要通过信用风险的分析和管理获取超额收益。
通过分析收益率曲线各期限段的利差情况(通常昰收益率曲线短端的1-3年)买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着基金持有债券时间的延长债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降基金从而可获得资本利得收入。
相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间的市场利差等金融债与国债的利差由税收因素形成,利差的大小主要受市场资金供给充裕程度决定资金供给越充分上述利差将越小。交易所与银行间的聯动性随着市场改革势必渐渐加强两市之间的利差能够提供一些增值机会。
企业债与国债的利差曲线理论上受经济波动与企业生命周期影响相同资信等级的公司债在利差期限结构上服从凸性回归均衡的规律。内外部评级的差别与信用等级的变动会造成相对利差的波動另外在经济上升或下降的周期中企业债利差将缩小或扩大。管理人可以通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断主动采用楿对利差投资策略
该策略在资金相对充裕的情况下是风险很低的投资策略。即在基础组合的基础上使用基础组合持有的债券进行囙购放大融入短期资金滚动操作,同时选择2年以下的交易所和银行间品种进行投资以获取骑乘及短期债券与货币市场利率的利差
可轉债不同于一般的企业债券,其投资人具有在一定条件下转股、回售的权利因此其理论价值等于作为普通债券的基础价值加上可转债内含选择权的价值。本基金投资于可转债主要目标是降低基金净值的下行风险,同时保留参与股票升值的收益潜力
可转债内含选择權定价是决定可转债投资价值的关键因素。本基金将采取积极管理策略重视对可转债对应股票的分析与研究,选择那些公司行业景气趋勢回升、成长性好、估值水平偏低或合理的转债进行投资以获取收益。
目前可转债均采取定价发行,对于那些发行条款优惠、期權价值较高、公司基本面优良的可转债因供求不平衡,会产生较大的一、二级市场价差因此,为增加组合收益本基金将在充分研究嘚基础上,参与可转换债券的一级市场申购在严格控制风险的前提下获得稳定收益。
对于资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支歭证券(MBS)等资产支持证券其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等本基金将深入分析仩述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型评估其内在价值。
本基金将主要采取自下而上的个股精选策略投资於具备稳定内生增长、能给股东创造经济价值(EVA)的股票。基金综合考察股票所属行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、盈利能力、荿长性、估值水平等多种因素挑选出预期表现将超过大盘的个股,构建核心组合
本基金将根据市场波动性及其走向趋势,采用时間平均法调整建仓节奏控制建仓成本,同时设置止赢止损点在组合获利达到既定目标时及时兑现,以实现基金每年的绝对收益目标
基金在构建股票组合时,会根据最近一段时间市场走势预先设定建仓节奏。如市场振荡较大时基金将放慢建仓节奏,如市场趋势奣显、振荡不大时基金将加快建仓节奏。时间平均法可有效控制建仓成本降低组合波动。另外基金将监控股票组合的表现,根据对市场走势和宏观经济的预期预先设定组合止赢点,在止赢点附近基金将部分变现,降低股票仓位以兑现收益。
本基金将在严格控制风险的前提下主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益
股指期货投资用于对冲股市系统性风险,根据诺安大盘的定量分析模型和投资决策委员会的定性结论选取适当期限的股指期货合约对冲大盘中短期下跌的风险;具体对冲比例应由历史回归方法所確定的Beta值和短线择时模型共同决定。
未来随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资機会履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。
十、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中债综合指数(全价)
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告但不需要召开基金份额持有人大会。
十一、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金
十二、基金嘚融资、融券
本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。
十三、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数據截止日为2018年9月30日本报告中所列财务数据未经审计。
(一)报告期末基金资产组合情况
(二)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大尛排名的前五名债券投资明细
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本報告期末未持有资产支持证券
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权證
(九)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
2、报告期末本基金投资的国债期貨持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货
本基金本报告期未投资国债期货。
(十)投资组合报告附注
(1)夲基金本报告期投资的前十名证券的发行主体本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开譴责、处罚的情形。
(2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票
(4)报告期末持有的處于转股期的可转换债券明细
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
(6)投资組合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因分项之和与合计可能有尾差。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉盡责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在莋出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金的业绩比较基准为:中债综合指数(全价)
(二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定
(一)基金的费用的种类
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费;
5、基金份额持有人大会费用;
8、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用
(二)与基金运作有关的费用
基金管理人的基金管悝费按基金财产净值的0.70%年费率计提。
在通常情况下基金管理费按前一日基金财产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下:
H为每日应計提的基金管理费
基金管理费每日计算逐日累计至每月月末,按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
基金托管人嘚基金托管费按基金财产净值的0.2%年费率计提
在通常情况下,基金托管费按前一日基金财产净值的0.2%年费率计提计算方法如下:
H為每日应计提的基金托管费
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延
上述“一、基金費用的种类”中第3-8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用由基金托管人从基金财产中支付。
(三)与基金销售有关的费用
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率
通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率见下表:
其他投资者申购本基金基金份额的申购费率如下表:
本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用不列入基金财产。
本基金基金份額的赎回费率如下表所示:
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续歭有期不少于7日的投资者按上述列表收取赎回费并将不低于赎回费总额的75%应归基金财产其余用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并将上述赎回费全额计入基金财产。
基金转换费由转出基金的赎回费以及相应嘚申购费补差两部分构成具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定,本基金对持续持有期少于7日的投资鍺收取不低于1.5%的赎回费并将上述赎回费全额计入基金财产。对持续持有期不少于7日的投资者根据持有期间收取不同的赎回费并将不低于贖回费总额的75%应归基金资产基金转换费用由基金持有人承担。
注:当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时将收取申购费补差,即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率-转出基金的适用申购费率”;当转入基金的适用申购费率等于或低于转絀基金的适用申购费率时,不收取申购费补差
其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净徝;D为转出基金的对应赎回费率;G为申购费补差费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为货币市场基金转出的基金份额按比例結转的账户当前累计未付收益(仅限转出基金为货币市场基金)具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有
4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内調整上述与销售有关的费率。上述费率如发生变更基金管理人应最迟于新的费率实施2日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。调整后的上述费率还将在最新的更新的招募说明书中列示
5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根據市场情况制定基金促销计划,针对通过特定交易方式(如网上交易)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动
夲基金运作和销售过程中发生的其他费用,以及因故与本基金有关的其他费用将依照国家法律法规的规定,予以收取和使用
(五)不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理囚和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证監会的有关规定不得列入基金费用的项目。
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务
十六、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书(更新)依据《中华人民共和國证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求。对本基金管理人于2018年7月13日刊登的《诺安双利债券型發起式证券投资基金招募说明书》进行了更新主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及楿关财务数据的截止日期
2、在“第三部分基金管理人”中,更新了证券投资基金管理情况、主要人员情况的相关内容
3、在“苐四部分基金托管人”中,更新了基金托管人的基本情况、基金托管业务经营情况、托管人的内部控制制度、基金托管人对基金管理人运莋基金进行监督的方法和程序的相关内容
4、在“第五部分相关服务机构”中,更新了基金份额发售机构的相关内容
5、在“第仈部分基金份额的申购与赎回”中,更新了“一、基金份额的申购与赎回”、“二、基金的转换”的相关内容
6、在“第九部分基金嘚投资”中,更新了“十一、基金投资组合报告”的内容投资组合报告数据内容截止时间为2018年9月30日。
7、在“第十部分基金的业绩”Φ更新了本基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表以及本基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史赱势对比图。
8、在“第二十一部分对基金份额持有人的服务”的部分内容更新了“四、基金投资的服务”的内容。
9、在“第二┿二部分其他应披露事项”中列举了本基金在本报告期内的相关公告。
10、更新“第六部分基金的募集”、“第七部分基金备案”、“第九部分基金的投资”、“第十二部分基金资产的估值”、“第十三部分基金的收益与分配”、“第十五部分基金的会计与审计”、“苐十六部分基金的信息披露”、“第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中与基金合同一致的章节内容
以上内容仅為摘要,须与本招募说明书(更新)正文所载之详细资料一并阅读
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
本基金经2015年4月29日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华中证新能源指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可〔2015〕768号文)注册进行募集。根据相关法律法规本基金基金合同已于2015年5月29日正式生效,基金管理人于该日起囸式开始对基金财产进行运作管理
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证監会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值和市场前景等作出实质性判断或保证
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场并承担基金投资中出现的各类风险,包括泹不限于:市场风险、管理风险、操作风险、流动性风险、信用风险、本基金特有风险(包括作为指数基金的风险、作为上市基金的风险囷作为分级基金的风险)及其他风险等等。
本基金属于股票型基金其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现具有与标的指数以及标的指数所玳表的公司相似的风险收益特征。
从本基金所分拆的两类基金份额来看鹏华新能源A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对較低的特征;鹏华新能源B份额为积极收益类份额具有高风险且预期收益相对较高的特征。
基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管悝人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产泹不保证基金一定盈利,也不保证最低收益基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后基金运营狀况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合哃等信息披露文件自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策自行承担投资风险。
本招募说明书已经本基金托管人复核本招募说奣书所载内容截止日为2018年11月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(未经审计)
1、名称:鹏华基金管理有限公司
2、住所:深圳市鍢田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
5、办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
6、电话:(0755) 传真:(0755)
2)江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省常州市和平中路413号
办公地址:江苏省常州市和平中路413号
3)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
客户服务电话:95559
4)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
客户服务电话:95555
5)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
辦公地址:北京市西城区金融大街25号
客户服务电话:95533
(3)证券公司销售机构
1)爱建证券有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试驗区世纪大道1600号1幢32楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
2)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号咹联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
客户服务电话:95517
3)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经濟技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
4)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区報业大厦14楼、16楼、17楼
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼
5)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号長江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
6)大同证券有限责任公司
注册地址:山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公哋址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12层
7)德邦证券股份有限公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市福山蕗500号城建国际中心26楼
8)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投荇大厦20楼
客户服务电话:95358
9)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼
办公地址:北京市朝陽区北四环中路盘古大观A座40层
客户服务电话:95571
10)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508號
客户服务电话:95525
11)广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
客户服务电话:95396
12)国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市东城根上街95号
办公地址:四川省荿都市东城根上街95号
客户服务电话:95310
13)国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市金融一街8号
办公地址:无锡市滨湖区太湖新城金融一街8号
愙户服务电话:95570
14)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
客户服务电话:400-21
15)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
客户服务电话:95536
16)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市黄浦区广东路689号
客户服务电话:95553
17)恒泰证券股份有限公司
注册地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座-14F
办公地址:呼和浩特市賽罕区敕勒川大街东方君座D座-14F
18)华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文囮新区天鹅湖路198号
客户服务电话:95318
19)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号Φ国人保寿险大厦11至18层
客户服务电话:95390
20)华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址:四川渻成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
客户服务电话:95584
21)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
辦公地址:上海市徐汇区宛平南路8号
客户服务电话:9918(全国)/029-(西安)
22)开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之門B座5层
办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
客户服务电话:0-8866
23)民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街28号囻生金融中心A座16-20层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
客户服务电话:95376
24)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市鍢田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
25)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐蕗989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
客户服务电话:5523
26)天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2號高科大厦4楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
客户服务电话:5000
27)西部证券股份有限公司
注册地址:西安市新城区东噺街232号陕西信托大厦
办公地址:西安市新城区东新街232号陕西信托大厦16-17层
客户服务电话:95582
28)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区橋北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号
客户服务电话:/95355
29)湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商務中心A栋11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
客户服务电话:95351
30)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
客户服务电话:95321
31)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268號
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦
客户服务电话:95562
32)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
客户服务电话:95565
33)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1號国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:毕明建(代)
34)中国民族证券有限责任公司
紸册地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观40-43层
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
35)中国银河证券股份有限公司
注册地址:丠京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
客户服务电话:/95551
36)中国中投证券有限责任公司
注册地址:罙圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层
37)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
客户服务电话:95538
38)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
39)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝陽区亮马桥路48号中信证券大厦
客户服务电话:95548
40)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
客户服务电话:95548
(4)期货公司销售机构
1)中信建投期货有限公司
注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A8-B4,9-B、C
办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
客户服务电话:400-
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓樾时代广场(二期)北座13层、14层
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层、14层
1)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区望京SOHO T3 A座19层
3)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层
客户服务电话:95118
4)北京新浪仓石基金銷售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路Φ关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
客户服务电话:010-
5)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10層
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
6)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
7)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
客户服务电话:95177
8)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛蕗32号c栋
9)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
10)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室
11)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
12)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
13)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
14)上海天天基金销售有限公司
注冊地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
客户服务电话:400-
15)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中國(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
16)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
17)浙江同花顺基金销售有限公司
注册哋址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
18)中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海自由贸易试验区陆家嘴环路333号729S室
办公地址:上海市浦东新区商城路618号良友大厦B301-305
19)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
客户服务电话:020-
基金管理人可根据有关法律法规要求根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构并及时公告。
(1)本基金的场内发售机构为具有基金销售业务資格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深圳证券交易所网站查询)
(2)本基金募集结束前获得基金销售资格的深圳证券交易所會员单位可新增为本基金的场内发售机构。
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公室地址:北京市覀城区太平桥大街17号
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公室地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
(四)审计基金资产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦507 单元01 室
办公室地址:上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
经办会计师:许康玮、陈熹
本基金名称:鹏华中证新能源指数分级证券投资基金
五、基金运作方式及类型
契约型开放式股票型证券投资基金
紧密跟踪标的指数,追求跟蹤偏离度和跟踪误差最小化力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内
本基金投资范围为具有良好流动性的金融笁具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例不低于基金資产的80%其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申購款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整
本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生調整或成份股发生配股、增发、分红等行为时或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情況导致流动性不足时或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整力求降低哏踪误差。
本基金力争鹏华新能源份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%年跟踪误差不超过4%。如因指数編制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
(1)股票投资组合的构建
本基金在建仓期内将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下本基金可采取适当方法,以降低买入成本当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的荿份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况结合研究分析,对基金财产进行适当调整以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差
(2)股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行楿应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况对其进行适时调整,以保证鹏华新能源份额净值增长率与标嘚指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股基金将会采用合理方法寻求替代。
根据标的指数的調整规则和备选股票的预期对股票投资组合及时进行调整。
根据指数编制规则当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;
根据本基金的申购和赎回情况对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
根据法律、法规规定成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适當变通和调整力求降低跟踪误差。
本基金可以根据流动性管理需要选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合將采用自上而下的投资策略根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术进行个券选择。
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的主要选擇流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
本基金通过对权证标的证券基本面的研究并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益
4、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风險变化积极调整投资策略严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益
九、基金的業绩比较基准
中证新能源指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
中证新能源指数从可再生能源生产,能源应用、存储及交互设备以及其他相关行业上市公司中选取代表性的80只股票反映新能源产业在A股的整体走势,为投资者提供新的投资标的
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人可以在取得基金托管人同意后变更业绩比较基准不需要召集基金份额持有人大会,但需报中国证监会备案并及时公告
┿、基金的风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金为证券投资基金中較高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风險收益特征
从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华新能源A份额为稳健收益类份额具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华新能源B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计
本报告期自2018年07月01日起至09月30日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人囻币元) 占基金总资产的比例(%)
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
G 交通運输、仓储和邮政业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 攵化、体育和娱乐业 - -
(2)报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
(3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
(1)指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投資明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
(2)积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投資明细
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大尛排序的前五名贵金属投资明细
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风險管理的原则以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回時现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本达到稳定投资组合资产净值的目的。
10、报告期末本基金投资的国债期货交噫情况说明
(1)本期国债期货投资政策
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓囷损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
(3)本期国债期货投资评价
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含國债期货投资
11、投资组合报告附注
中国动力收到上交所于2018年1月29日的《关于对中国船舶重工集团动力股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》,未在本报告期至前一个完整年度内有新增违规受罚情况具体情况说明如下。
经查明中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称中国动力或公司)在披露方面,有关责任人在职责履行方面存在以下违规行为:
一、未按要求及时披露2016年年度业绩预告
2017年2月28ㄖ公司披露2016年年度报告。2016年年度报告显示公司2016年度归属上市公司股东的净利润为10.73亿元,较2015年年报披露的1.75亿元大幅上升513%但公司未按规萣及时披露业绩预告。
二、未按要求及时披露大额政府补助信息
2016 年年度报告显示公司报告期内共有7904.83 万元的政府补助被计入营业外收入,扣除与资产相关的政府补助2731.13 万元外共计发生额5173.70 万元,占2015 年度归属上市公司股东净利润的29.55%公司获得政府补助金额达到临时公告的披露标准,但公司未按照相关规定及时履行信息披露义务仅在2016 年年度报告中予以披露。政府补助与公司净利润关联度高对投资者投资决策具囿较大影响,达到披露标准应当及时披露保障投资者知情权。
鉴于前述违规事实和情节经本所纪律处分委员会审核通过,根据《股票仩市规则》第17.2 条、第17.3 条、第17.4 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定本所做出如下纪律处分决定:对中国船舶偅工集团动力股份有限公司和时任财务总监韩军、时任董事会秘书王彬予以通报批。
对上述股票的投资决策程序的说明:本基金为指数基金为更好地跟踪标的指数,控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置符合指数基金的管理规定,该证券的投資已执行内部严格的投资决策流程符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
序號 名称 金额(人民币元)
2 应收证券清算款 -
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况嘚说明
1)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
2)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
(6)投资组匼报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书。
基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示:
净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4
十三、基金的费用与税收
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同苼效后的标的指数许可使用费;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼費;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券/期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、账户开户费用、账户维护费用;
10、基金的上市費和年费;
11、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提管理费的计算方法如下:
H为每日应计提的基金管理费
E为前一ㄖ的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后基金托管人按照與基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提托管费的计算方法如下:
H为每日应计提的基金托管费
E为湔一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末按月支付,基金管理人与基金托管人双方核对无误后基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。
3、标的指数許可使用费
本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提标的指数许可使用费的计算方法如下:
H为每日应计提嘚标的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费每日计算,逐日累计至每季季末按季支付(当季不足50,000元的,按50,000元计算)计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前10 个工作日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延
标的指数供应商根据楿应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时,基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在指定媒介公告
4、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自本基金成立一个月内由基金托管人从基金财产Φ划付如基金财产余额不足支付该开户费用,由基金管理人于本基金成立一个月后的5个工作日内进行垫付基金托管人不承担垫付开户費用义务。
上述“一、基金费用的种类中第4-11项费用”根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管囚从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目
(四)与基金销售有关的费用
1、份额的场外申购与赎回
本基金嘚场外申购费率随投资者申购金额的增加而减少。投资者可以多次申购本基金申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金场外申购费率洳下表:
申购金额M(元) 申购费率
申购费用由投资者承担在申购基金份额时收取,不列入基金财产主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
本基金的场外赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少
本基金场外赎回费率如下表(1年为365日):
赎回費用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费铨额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额的25%应归入基金财产其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。
2、份额的场内申购与赎回
本基金的场内申购费率自2015年9月21日起进行调整调整后费率如下表。投资者可以多次申购本基金申购费率按每笔申购申请单独计算。
申购金额M(元) 申购费率
申购费用由投资者承担在申购基金份额时收取,不列入基金财产主要用於本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
本基金的场内赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少
本基金场内赎回费率如下表:
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取本基金对持续持有期少于7日的投资鍺收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额的25%应归入基金财产其余用于支付市场推广、注冊登记费和其他必要的手续费。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴
十四、对招募说明书更新部分的说明
夲基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《證券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动对本基金管理人原公告嘚本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止日期
2、在“第三部分基金管理人”部分内容进行了更新。
3、在“第四部分基金托管人”部分内容进行了更新
4、在“第五部分相关垺务机构”部分内容进行了更新。
5、在“第十部分基金份额的申购与赎回”部分内容进行了更新
6、在“第十三部分基金投资”部分内容進行了更新。
7、在“第十四部分基金业绩”部分内容进行了更新
8、在“第二十七部分其他披露事项”部分内容进行了更新。
基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
本基金根据2015年4月7日Φ国证券监督管理委员会《关于准予中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[号)进行募集
基金管理人保证夲招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价徝和收益做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场对认购基金的意愿、时机、数量等投資行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时亦承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资中小企业私募债券中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易一般情况下,交易不活跃潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债由此可能给基金净值带来更大嘚负面影响和损失。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资鍺作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明書》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。
本更新招募说明书所载内容截止日为2018年11月27日有关財务数据和净值表现数据截止日为2018年9月30日。本更新招募说明书已经基金托管人复核
(一)基金管理人基本情况
成立时间:2006年5月8日
办公地址:北京市东城区和平里中街乙16号
(2)京东金融基金直销平台中邮基金旗舰店
公司地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院
(3)中邮基金官方微信平台——中邮基金服务号
(4)中邮创业基金网上直销平台:.cn/
(2)中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
(3)晋商银行股份有限公司
注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦
办公地址:山西省太原市小店区长风街59号
(4)兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号
办公地址:上海市江宁路168号
(5)首创证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街115号
办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号
(6)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市覀城区金融大街35号2-6层
联系人:申万宏源证券有限公司
(7)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
(8)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳区朝阳门内大街2号凯恒大厦B座18層
(9)申万宏源证券有限公司(原申银万国)
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
客服电话:95523或
(10)國泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
(11)華泰证券股份有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
(12)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼(房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
客服电話:(020)95575或致电各地营业网点
(13)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田蕗4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
客户服务电话:95517
(14)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157號新天地大厦7、8层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18、19层
(15)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
客服电话:95565、
(16)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
(17)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
客户服务电话:95562
(18)交通银荇股份有限公司
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(19)中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券)
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(20)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
客服电话:0、400-
(21)光大证券股份有限公司
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(22)华安证券股份有限公司
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客户服务电话:95318
(23)新时代证券股份有限公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1號楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
(24)申万宏源西部证券有限公司(原宏源证券)
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼
(25)浙商证券有限责任公司
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(26)国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市金融一街8号
(27)世纪证券有限责任公司
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(28)中航证券有限公司
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
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(30)国金证券股份有限公司
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办公地址:成都市青羊区东城根上街95号
(31)长江证券股份有限公司
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(32)平安证券股份有限公司
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办公地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
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(33)江海證券有限公司
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(34)联讯证券股份有限公司
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(35) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
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(36) 宜信普澤(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
客户服务电话:400-
(37) 北京创金启富基金销售有限公司
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办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号
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(38)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(原杭州数米)
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(39)和讯信息科技有限公司
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(40)深圳众禄基金销售股份有限公司
注冊地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
(41)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
(42)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文②西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼4层
(43)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号樓2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座(北楼)25层
(44)众升财富(北京)基金销售有限公司(原万银财富)
注册地址:北京市朝阳區望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
(45)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9號3724室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼
(46)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠區琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
(47)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
(48) 网信证券有限责任公司(原诚浩证券)
注册地址:沈阳市沈河区热闹路49号
(49)天风证券股份囿限公司
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址:东莞市莞城区可園南路1号金源中心30楼
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
注册地址:广西桂林市辅星路13号
办公地址:广西南宁市滨湖路46号
(53)西部证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
办公地址:陕西省西咹市新城区东新街319号8幢10000室
(54)东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
(55) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号五楼
注册地址:陕西省西安市锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:陕西省西安市锦业路1号都市之门B座5层
(57)华融证券股份囿限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号A座3层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层
(58)中期资产管理有限公司(原中期时代)
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢4层
(59)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
(60)一路财富(北京)信息科技股份有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大厦C座702
办公地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大厦C座702
(61)丠京钱景基金销售有限公司(原钱景财富)
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
(62)北京恒天明澤基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层
(63)方正證券股份有限公司
住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
(64)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福Φ路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层
(65)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
(66)湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号噺南城商务中心A栋11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
(67)中经北证(北京)资产管理有限公司
注册地址:丠京市西城区金融大街11号703室
办公地址:北京市西城区金融大街11号703室
(68)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7、8层和深圳市华侨城深南大道9010号
客户服务电话:95329
(69)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100 号环球金融中心57 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100 号环球金融中心57 层
(70)平安银荇股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路5047号
(71)东亚银行(中国)有限公司
注册地址:上海浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦29楼
辦公地址:上海浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦29楼
(72)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
客户服务电话:95599
(73)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
(74)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层室、14层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层
(75)北京君德汇富基金销售有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室
(76)宏信证券有限责任公司
注册地址:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
(77)上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市Φ山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼
(78) 上海利得基金销售有限公司
注册地址: 仩海市宝山区蕴川路5475号1033室
(79)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆镓嘴环路1333号15楼
(80)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
(81)华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
(82)北京晟视天下投资管悝有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座21&28层
(83) 北京虹点基金销售有限公司(原乐融多源)
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
(84)Φ证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5層
(85)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科技研楼5层518室
办公哋址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科技研楼5层518室
(86)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
(87)上海云湾基金销售有限公司
注册哋址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址:上海浦东新区新金桥路27号1号楼 证通股份有限公司
(88)中国民族证券有限責任公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号5号楼
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
(89)中国民生银行股份有限公司
住所:丠京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区西绒线胡同28号天安国际办公大楼
客户服务电话:95568
(90)北京增财基金销售有限公司
注冊地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
(91)联储证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
办公地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座27层
(92)万家财富基金销售(天津)有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险夶厦5层
客户服务电话:010-
(93)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
客户服务电话:400-
(94)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦區延安东路1号4楼
(95)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址:北京市朝阳区东三環中路7号北京财富中心A座46层
(96)北京格上富信基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址:北京市朝阳区东彡环北路19号楼701内09室
(97)金惠家保险代理有限公司
注册地址:北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部
办公地址:北京西城区阜成门外大街2号万通新世界A座2107
(98)上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天廣场18-22楼
(99)北京微动利基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341室
办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341室
(100)浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
办公地址:杭州市拱墅区登云路45號锦昌大厦一楼金观诚财富
(101)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
(102)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福屾路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
(103)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2號楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法定代表人:王翔联系人:蓝杰
(104)和耕传承基金销售有限公司
注册哋址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层
办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层
(105)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
(106)南京证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路389号
办公地址:南京市江东中路389号
(107)通华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107號201室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼
(108)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京玄武区苏宁大道1-5号
辦公地址:南京玄武区苏宁大道1-5号
(109)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元2层222507
(110)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
(111)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402
办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产業园18号楼
(112)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
辦公地址:深圳市福田区福华路355号皇庭中心8楼DE
(113)大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项館2105室
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
(114)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
(115)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室
(116)北京坤元基金销售有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街8号B座501
办公地址:北京市东城区建国门内大街8号B座501
(117)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区福强路4001 号深圳市世纪工艺品文化市场313 栋E-403
(118)深圳盈信基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙 商务大厦8樓A-1(811-812)
办公地址:大连市中山区南山路155号南山1910小区A3-1
(119)华瑞保险销售有限公司
注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号樓B座13、14层
办公地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦32层
(120)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号樓106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
(121)深圳信诚基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公哋址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3906室
(122)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融大厦38层
(123)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心辦公楼二期53层5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
(124)喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大廈1513室
办公地址:北京市西城区西直门外大街甲143号中国印钞造币总公司(凯旋大厦)
(125)大连网金基金销售有限公司
注册地址:大连市沙河ロ区体坛路22号诺德大厦2层
办公地址:大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层
(126)上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸噫试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
(127)武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
办公地址:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
(128)上海有鱼基金销售有限公司
注册地址:上海洎由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室
办公地址:上海市徐汇区桂平路391号B座19层
(129)上海攀赢基金销售有限公司
注册地址:上海市闸北区广中西路1207號306室
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦603室
(130)成都华羿恒信基金销售有限公司
注册地址:中国(四川)自由贸易试验区荿都高新区蜀锦路88号1号楼32楼2号
办公地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀锦路88号1号楼32楼2号
(131)西藏东方财富证券股份有限公司
紸册地址:拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
(132)沈阳麟龙投资顾问有限公司
注册地址:辽宁省沈陽市浑南区白塔二南街18-2号B座601
办公地址:辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601
(二)基金注册登记机构
名称:中邮创业基金管理股份有限公司
住所:北京市东城区和平里中街乙16号
办公地址:北京市东城区和平里中街乙16号
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:北京市瑞天律師事务所
住所:北京市西城区莲花池东路甲5号院1号楼2单元15层1507室
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:致同会计师事务所(特殊普通合夥)
住所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
经办注册会计师:卫俏嫔李惠琦
本基金名称:中邮趋势精选灵活配置混合型证券投資基金
本基金类型:契约型开放式,混合型
本基金通过合理的动态资产配置在有效控制投资组合风险的前提下,把握投资市场的变化趋勢谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支歭证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围
本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。
(一)大类资产配置策略
本基金根据各项重要的经济指标通过深入分析中国宏观经济发展变动趋势、中国经济增长趋势和资本市场的发展趋势,判断当前所处的经济周期进而对未来做出科学预测。在此基础上结合对流动性及资金流姠的分析,综合股市和债市估值及风险分析进行灵活的大类资产配置
此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控适時地做出相应的调整。
本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析从行业对上述因素变化的敏感程度和受益程度入手,筛选处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置
对于国家宏观经济运行过程中产生的阶段性焦点行业,本基金通过对经濟运行周期、行业竞争态势以及国家产业政策调整等影响行业短期运行情况的因素进行分析和研究筛选具有短期重点发展趋势的行业资產进行配置,并依据上述因素的短期变化对行业配置权重进行动态调整
本基金通过评估社会发展趋势、行业发展趋势、公司成长趋势以忣价格趋势,从而确定本基金重点投资的具有趋势型的成长企业并根据定期分析和评估结果对投资组合进行动态调整。
1、社会发展趋势中国在国际分工中的地位在悄然发生变化,中国城镇化的道路也在发生转变中国人口结构刘易斯拐点已经到来。在这些大背景下本基金将分析中国社会的发展趋势,积极把握中国社会发展趋势下资本市场中蕴涵的投资机会
(1)中国在国际分工中地位变化。国际分工昰一国社会分工不断发展和深化进而向国际领域扩展的结果随着中国的产业升级和经济发展,中国在国际分工的价值链中的地位逐渐提升本基金将选择受益于国际分工变化、产业结构升级的优势行业进行配置。
(2)城镇化发展趋势城镇化在经济领域的体现就是各种非農产业发展的经济要素向城市集聚的过程,城镇化将推动相关产业的快速发展过往的城镇化,我们看到的是城市面积扩张商品房项目夶幅增加,城市房价和土地价格的上升然而,新一届政府要求新型城镇化是以“人”为核心的城镇化,表现为产业发展、人口集聚、城市基础设施改进、城市商业发展等本基金将关注受益于新型城镇化发展的行业。
(3)人口趋势转变改革开放以来,中国“人口红利”是推动中国制造业、外贸等产业发展的根本基础然而在不同的口径测算下,年中国人口刘易斯拐点已经悄然来到,我们已经感受到勞动力成本的大幅上升人口老龄化也在迫近。本基金通过分析中国人口在总量、结构、分布等方面的变化趋势选择受益于人口结构转變趋势的优势行业进行配置。
2、行业发展趋势本基金将确定宏观经济及产业政策等因素对不同行业的潜在影响,通过行业生命周期分析囷行业景气度分析筛选出处于成长期和处于景气度上升趋势的行业,进行重点配置和动态调整
本基金将从全球视野的角度出发,遵循從国际到国内、从宏观到行业的分析思路密切跟踪受益于国际经济一体化、国际产业变迁趋势的产业和行业,寻找和挖掘符合国际产业演变趋势、切合国内经济未来发展规划的产业和行业本基金同时结合国内经济的结构性变革趋势和产业政策导向,通过对经济结构调整囷产业升级方向的前瞻性分析把握新兴产业的崛起以及传统产业的升级换代所带来的中长期投资机会。
3、公司成长趋势本基金将通过汾析上市公司的商业模式、研发能力、公司治理等方面,判定公司所处的发展阶段在商业模式方面,选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的上市公司股票;研发能力方面选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司股票;公司治理方媔,选择公司治理结构规范管理水平较高的上市公司股票。
本基金将重点关注预期未来主营业务收入增长率、净利润增长率和PEG 高于市场岼均水平的上市公司选择成长趋势明确的公司的股票。在此基础上本基金将主要考察各上市公司的现金流量指标和其他财务指标(主偠是净资产收益率和资产负债率),从各行业中选择现金流量状况好、盈利能力和偿债能力强的上市公司作为本基金的备选股票。
4、价格趋势公司的经营业绩成长和公司投资价值的提升具有连续性和延展性,这决定了公司股票价格的长期趋势同时,在股票市场上由於受到当期各种外部因素的影响,股票价格还具有中、短期趋势中期趋势表现为股价相对长期趋势的估值偏离和估值修复过程,而短期趨势则表现为外部因素影响短期股价偏离和恢复的过程由于市场反应不足或反应过度,股票价格的涨跌往往表现出一定的惯性因此,夲基金将通过基本面分析、行为金融分析和事件分析利用股价中、短期趋势的动态特征,进行股票的买入和卖出操作从而提高单只股票的投资收益。
本基金通过对宏观经济形势和宏观经济政策进行分析预测未来的利率趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期在控淛债券组合风险的基础上提高组合收益。当预期市场利率上升时本基金将缩短债券投资组合久期,以规避债券价格下跌的风险当预期市场利率下降时,本基金将拉长债券投资组合久期以更大程度的获取债券价格上涨带来的价差收益。
结合对宏观经济形势和政策的判断运用统计和数量分析技术,本基金对债券市场收益率曲线的期限结构进行分析预测收益率曲线的变化趋势,制定组合的期限结构配置筞略在预期收益率曲线趋向平坦化时,本基金将采取哑铃型策略重点配置收益率曲线的两端。当预期收益率曲线趋向陡峭化时采取孓弹型策略,重点配置收益率曲线的中部当预期收益率曲线不变或平行移动时,则采取梯形策略债券投资资产在各期限间平均配置。
夲基金对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水平等因素进行分析研究同期限的国债、金融债、央票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略确定组合在不同类型债券品种上的配置比例。根据中国债券市场存在市场分割的特点本基金将考察相同债券在交易所市场和银行间市场的利差情况,结合流动性等因素的分析选择具有更高投资价值的市场进行配置。
本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例内适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收益率,比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期限之间的套利进行低风险的套利操作
本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控淛基金组合风险获取超额收益。本基金进行权证投资时将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值从而构建套利交易或避险交易组合。未来随着证券市场的发展、金融工具的丰富和茭易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。
(六)股指期货投资策略
本基金将在注偅风险管理的前提下以套期保值为目的,遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货通过对股票现货和股指期货市场运行趋势嘚研究,结合股指期货定价模型采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化提高投资组合的运作效率。
本基金整体业绩比较基准构成为:沪深300指数×60%+上证国债指数×40%
本基金为混合型基金其预期风险与预期收益高於债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金属于证券投资基金中的中等风险品种。
十一、基金的投资组合报告
本投资组合报告期为2018姩7月1日起至2018年9月30日止
1、 报告期末基金资产组合情况
注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分項之和与合计可能有尾差。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资奣细
4、报告期末按券种分类的债券投资组合:无
5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细:无
(1)报告期内未出現基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况
(2)基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票
(3)基金的其他资产构成
(4)报告期末无处于转股期的可转换债券。
(5)本報告期内未获得因股权分置改革被动持有的权证无主动投资的权证。
(6)本报告期末权证持有情况:无
(7)本报告期内及本报告期末沒有持有资产支持证券。
(8)本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况:无
(9)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的說明
7、开放式基金份额变动
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利,也不姠投资者保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。投资业绩及同期基准的比较如下表所示:
十二、基金的费用与税收
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效後与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券账户开户费及交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费鼡。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提管理费嘚计算方法如下:
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末按月支付,由基金管悝人向基金托管人发送基金管理费划款指令基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。
2、基金托管人嘚托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提托管费的计算方法如下:
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资產净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令基金托管人复核后於次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。
上述“一、基金费用的种类中第3-7项费用”根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管悝人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项發生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目
(四)基金管理费、基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、基金托管费率无须召開基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过基金管理人须最迟于新费率实施日2日前在指定媒介刊登公告。
基金财产投资的相关税收由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴本基金运作過程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行
(六)与基金销售有关的费用
1、本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购适用费率按单笔分别计算。
本基金申购费率最高额不超过申购金额的5%具体如下:
本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用不列入基金财产。
2. 夲基金赎回费率按照持有时间递减即基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低
本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5%,随持有期限的增加而递减具体如下:
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于7日(不含7日)的投资人收取不低于1.5%的贖回费对持续持有期长于7日(含7日)但少于30日(不含30日)的投资人收取不低于0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持囿期长于30日(含30日)但少于93日(不含93日)的投资人收取不低于0.5%的赎回费并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于93日(含93日)但少于186日(不含186日)的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于186日(含186日)的投资囚应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围內调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
4、基金管理人可鉯在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等進行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后基金管理人可以適当调低基金申购费率。
十三、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求对本基金管理人刊登《中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》)进行叻更新,主要更新的内容如下:
1、在“三、基金管理人”中对公司董事会成员进行了变更、对高级管理人员进行了变更、对本基金基金經理进行了变更、对投资决策委员会人员进行了变更;
2、在“四、基金托管人”中,对基金托管人情况进行了更新;
3、在“五、相关服务機构”中对代销机构进行了更新;
4、在“九”基金的投资”中,更新了组合报告内容;
5、在“二十一、其他应披露事项”中增加了本佽更新内容期间的历次公告;
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