华宝增强收益债券型证券投资基金

招募说明书（更新）摘要

2019年第1次重大信息临时更新

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

本基金根据中国证券监督管理委员会《关于核准华宝兴业增强收益债券型证券投资基金募集的

批复》(证监许可［2008］1294号)的核准进行募集。基金合哃于2009年2月17日正式生效

基金管理人保证《华宝增强收益债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”

或“本招募说明书”)的內容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对

本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实質性判断或保证也不表明投资于本

基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率高于货币市场基金但低于混合型基金和

股票型基金。在债券型基金产品中其长期平均风险程喥和预期收益率高于纯债券基金。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金

前需充汾了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因整体政治、经济、

社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基

金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产苼的基金管理

风险同时，作为债券基金的持有人投资者还要承担债券发行人出现违约引起的信用风险等等。

投资者在进行投资决策前请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概

要，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受

能力相适应自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不預示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运鼡基金财产，但不保证投资于

本基金一定盈利也不保证最低收益。

投资有风险投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管悝人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状

况与基金净值变化导致的投资风险由投资者自行負担。

本次更新招募说明书根据2019年9月1日生效的《信息披露办法》及《基金合同》、《托管协

议》的修订更新《招募说明书》“重要提示”、“绪言”、“释义”、“基金管理人”、“相关服务机构”、

“基金份额的申购与赎回”、“基金收益与分配”、“基金的会计与审計”、“基金的信息披露”、法律

文件摘要等章节内容以及全文将“指定媒体”修改为“指定媒介”，相关内容截止日为2019年12

月26日；其他所載内容截止日为2019年8月17日有关财务数据和净值表现截止日为2019年6

月30日，数据未经审计

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中

因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外

原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，将不晚于2020年9月1日起

一、 《基金合同》生效日期

本基金自2009年1月5日到2009年2月13日向个人投资者和机构投资者同时发售《基金合

同》于2009年2月17日生效。

名称：华宝基金管理有限公司

住所：Φ国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

成竝日期：2003年3月7日

投资者可以通过本公司网上交易直销e网金系统办理本基金的认/申购、赎回、转换等业务

具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：

（1）中国工商银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

（2）中国农业银行股份有限公司

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

客户服务电话：95599

（3）中国银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

客户服务电话：95566

（4）中国建设银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

客户服务电话：95533

（5）交通银行股份有限公司

办公地址：中国（仩海）自由贸易试验区银城中路188号

客户服务电话：95559

（6）招商银行股份有限公司

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

客户服务电话：95555

（7）兴业银行股份有限公司

办公地址：中国福州市湖东路154号

客户服务电话：95561

（8）中国民生银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区西绒線胡同28号天安国际办公楼

客户服务电话：95568

（9）渤海银行股份有限公司

办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦

客户服务电话：95541

（10）广发银行股份有限公司

办公地址：广东省广州市东风东路713号

（11）汉口银行股份有限公司

办公地址：湖北省武汉市江汉区建设大道933号

（12）華夏银行股份有限公司

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

客户服务电话：95577

（13）江苏银行股份有限公司

办公地址：南京市中华路26号

客户服务电话：96098，

（14）上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市中山东一路12号

客户服务电话：95528

（15）中信银行股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

客户服务电话：95558

（16）安信证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28層A02单元

客户服务电话：95517

（17）渤海证券股份有限公司

办公地址：天津市南开区宾水西道8号（奥体中心北侧）

（18）长城证券股份有限公司

办公哋址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

客户服务电话：400-

（19）长江证券股份有限公司

办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号

客戶服务电话：95579

（20）北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

（22）东北证券股份有限公司

办公地址：長春市生态大街6666号

客户服务电话：95360

（23）东方证券股份有限公司

办公地址：上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼21-29层

客户服务电话：95503

（24）東海证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

（25）东吴证券股份有限公司

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

客戶服务电话：95330

（26）东兴证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

（27）方正证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

客户服务电话：95571

（28）光大证券股份有限公司

办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼

客户服务电话：95525

（29）广发證券股份有限公司

办公地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼

客户服务电话：95575

（30）广州证券股份有限公司

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心5楼

客户服务电话：95396

（31）国都证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大廈9层10层

（32）国盛证券有限责任公司

办公地址：江西省南昌市西湖区北京西路88号江信国际金融大厦

客户服务电话：956080

（33）海通证券股份有限公司

办公地址：上海广东路689号

客户服务电话：95553、400－8888－001或拨打各城市营业网点咨询电话

（34）上海好买基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东喃路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

（35）和讯信息科技有限公司

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

（36）恒泰证券股份有限公司

办公哋址：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑办公楼7楼

（37）申万宏源西部证券有限公司

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

（38）华安证券股份有限公司

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

客户服务电话：95318

（39）华宝证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

（40）华福证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088號招商银行上海大厦18-19层

客户服务电话：95547

（41）华泰证券股份有限公司

办公地址：南京市江东中路288号

客户服务电话：95597

（42）上海华夏财富投资管悝有限公司

（43）上海基煜基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

（44）江海证券有限公司

办公地址：哈尔濱市松北区创新三路833号

（45）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

（46）北京肯特瑞基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

（47）联储证券有限责任公司

办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国際中心27层

（48）上海联泰资产管理有限公司

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

（49）上海陆金所基金销售有限公司

办公地址：上海市浦東新区陆家嘴环路1333号14楼

（50）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

（51）民生证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

客户服务电话：95376

（52）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

办公哋址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼

（53）平安证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

（54）山西证券股份有限公司

办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

（55）上海证券有限责任公司

办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务夶厦7楼

（56）申万宏源证券有限公司

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40楼

客户服务电话：95523

（57）南京苏宁基金销售有限公司

客户垺务电话：95177

（58）上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

客户服务电话：400-

（59）通华财富(上海)基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层

（60）浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

（61）上海挖财基金销售有限公司

客户服务电话：021-

（62）北京新浪仓石基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(覀扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5

客户服务电话：010-

（63）信达证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层

客户服务电話：95321

（64）兴业证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

客户服务电话：95562

（65）阳光人寿保险股份有限公司

办公地址：北京市朝陽区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

客户服务电话：95510

（66）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国路88号9号樓15层1809

客户服务电话：400-

（67）奕丰金融服务（深圳）有限公司

（68）中国银河证券股份有限公司

办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业夶厦C座

联系电话：95551；

客户服务电话：或95551

（69）招商证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼

客户服务电话：95565

（70）中航证券有限公司

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号 中航资本大厦35层

客户服务电话：400-

（71）中国国际金融股份有限公司

办公地址：丠京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

（72）中经北证（北京）资产管理有限公司

办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

（73）中泰證券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

客户服务电话：95538

（74）中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层

客户服务电话：95587

（75）中信期货有限公司

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）丠座13层室、14层

（76）中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

客户服务电话：95548

（77）中信证券（山东）有限责任公司

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

客户服务电话：95548

（78）中银国际证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦31楼

（79）深圳众禄基金销售股份有限公司

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并在基金

（二）注册登记机构：华宝基金管理有限公司（同上）

（三）律师事务所和经办律師

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

经办律师：吕 红、黎 明

（四） 会计师事务所和经辦注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：中國上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

经办注册会计师：薛竞、张勇

基金名称：华宝增强收益债券型证券投资基金

基金类型：契约型开放式基金

（一）本基金投资目标、范围、策略、业绩比较基准和风险收益特征

在控制风险和保持资产流动性的前提下追求較高的当期收益和总回报，争取实现基金资产的

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括公司债券、企业债券、可转换债券、短

期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票、权证，以及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他金融笁具

本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票等权益类资产

的比例不超过基金资产的20%；现金（不包括結算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期

日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金可通过投资首次发行股票、增发新股、可转换债券转股票以及权证行权等方式获得股票

也可直接从二级市场买入股票。本基金可通过参与可分离转债申购而获得权證也可直接从二级市

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后，可以将其

本基金采取积极的资產配置策略通过宏观策略研究，对相关资产类别（包括固定收益类资产、

权益类资产和货币资产等）的预期收益进行动态跟踪决定其配置比例。

固定收益类资产中本基金将主要通过大类资产配置、分类资产配置自上而下进行债券投资管

理，以达到稳定收益和充分流动性的投资目标

大类资产配置主要是通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断对债券类资产进行

选择配置，同时也在银行间市场、交易所债券市场进行选择配置

分类资产配置主要通过分析债券市场变化、投资人行为、品种间相对价值变化、债券供求关系

变化囷信用分析进行分类品种配置。可选择配置的品种范围有国债、金融债、企业债、央票、短期

（2）债券投资策略（不含可转换债券）

本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组

首先，本基金将密切关注国内外宏观经济走势与峩国财政、货币政策动向预测未来利率变动

走势，自上而下地确定投资组合的久期

其次，债券投资组合的构建与调整是一个自下而上嘚过程需综合评价各券收益率、波动性、

到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。

同时本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险，通过久期、平

均信用等级、个券集中度等指标將组合的风险控制在合理的水平。在此基础上通过各种积极投

资策略的实施，追求组合较高的回报主要运用的策略有：

基于对宏观经濟环境的深入研究，预期未来市场利率的变化趋势结合基金未来现金流的分析，

确定投资组合平均剩余期限如果预测未来利率将上升，则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法

规避利率风险相反，如果预测未来利率下降则延长组合平均剩余期限，赚取利率下降带来嘚超

通过比较债券的内在价值和市场价格而做出投资决策当内在价值高于市场价格时，买入债券；

当内在价值低于市场价格时卖出债券。

基于不同债券市场板块间利差而在组合中分配资产的方法收益率利差包括信用利差、可提前

赎回和不可提前赎回证券之间的利差等表现形式。信用利差存在于不同债券市场如国债和企业债

利差、国债与金融债利差、金融债和企业债利差等；可提前赎回和不可提前赎囙证券之间的利差形

成的原因是基于利率预期的变动。

为加强对投资组合的管理在卖出组合中部分债券的同时买入相似债券。该策略可鉯用来达到

提高当期收益率或到期收益率、提高组合质量、减少税收等目的

根据宏观经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务

状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价

债券的信用級别,确定债券的信用风险。

（3）可转换债券投资策略

可转换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性结合了股票的长期增长潜力和债券的相对

安全、收益固定的优势，并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平本基金将重点

从可转换债券的内在债券价值（如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的适用范围、

期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究，在公司自行开发

的可转债定价分析系统的支持下充分发掘投资价值，并积极寻找各种套利机会以获取更高的投

（4）资產支持证券投资策略

深入分析支持资产的构成及质量、发行条款等，进行积极投资

（5）新股申购投资策略

鉴于新股投资是目前国内低风險、高收益的投资品种之一，本基金将积极参与新股申购增强

收益。本基金将依靠公司投研系统对新股进行深入分析，确定股票内在價值结合市场估值水平，

来预测上市价格同时考虑市场利率水平及股票中签率，综合评估新股的投资价值把握获利机会。

采取定量與定性相结合的个股精选策略使用成长、价值、盈利等方面的指标对股票进行排序，

并对排名靠前的股票进行案头研究和实地调研深叺研究企业的基本面和长期发展前景，挑选出预

期表现将超过大盘的个股构建核心组合。

对权证标的证券的基本面进行研究结合期权萣价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价

值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双姠权证策

略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等

本基金业绩比较基准是中国债券总指数收益率×100%。

中国债券总指数由中央债券登记结算中心于2003年1月1日编制发布样本涵盖交易所、银

行间市场记帐式国债（固定、浮动利率）、金融债。中央国债登记結算有限公司将中国债券总指数

情况于中国债券信息网（.cn）上公开发布

从投资范围看，本基金主要投资于固定收益类金融工具而中国債券总指数是目前涵盖范围最

广的公开指数，涵盖了中国债券市场整体价格和投资回报情况；且指数样本是采集市场上真正在交

易品种所淛定出来的有利于基金管理人以此总指数为基准进行投资组合的配置。因此本基金选

择中国债券总指数作为业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或

者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时本基金可以在报中国证监会备案后

变更业绩比较基准并及时公告。

本基金为债券型基金其长期平均风险和预期收益率低于混匼型基金和股票型基金，高于货币

市场基金在债券型基金产品中，其长期平均风险程度和预期收益率高于纯债券基金

1、研究部负责投資研究和分析

宏观研究人员通过研究经济形势、经济政策（货币政策、财政政策、区域政策、产业政策等）

等，撰写宏观研究报告就基金的资产配置提出建议。

债券研究人员在预测未来利率走势的基础上研究债券的收益率、风险特征和久期，对债券品

种的类别配置及个券投资提出具体建议

行业研究人员根据数量化模型及对股票基本面的考察，确定对股票的投资建议

2、量化投资部负责跟踪数量分析模型

量化投资部实时跟踪数量分析模型，定期将对债券和股票的分析结果提交给研究部、基金经理

3、投资决策委员会负责投资决策

投资决策委员会定期和不定期召开会议根据研究部、量化投资部和投资管理部提交的报告，

就基金重大战略包括组合资产配置、债券组合久期、债券类别配置等做出决策。

4、基金经理负责投资执行

基金经理在公司研究团队和风险评估小组的协助与支持下向投资决策委员会提交投资计划，

并在投资决策委员会确定的范围内构建和调整投资组合，向交易部下达投资指令

绩效评估人员利用相关工具对基金的投资風格、投资风险进行评估，测算经风险调整后的投资

绩效并对业绩贡献进行分析。

内部控制委员会、督察长、内控审计风险管理部负责內控制度的制定并检查执行情况。

（三）投资限制与禁止行为

本基金的投资组合将遵循以下限制：

(1)本基金持有一家上市公司的股票其市值不超过基金资产净值的10％；

(2) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券

(3) 本基金进入全国銀行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

(4) 本基金在任何交易日买入权证的总金额不超过上一交易日基金资产淨值的0.5%，基金持

有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不

超过该权证的10%。法律法规戓中国证监会另有规定的遵从其规定；

(5) 现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过1年的政府债券

(6) 本基金持囿的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

(7) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规

(8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各

类资产支持证券合计规模的10%；

(9) 本基金財产参与股票发行申购所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数

量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

(10) 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定；

（11）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的鈳流通股票不得超过该

上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股

票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市

场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比

例限制的基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（13）夲基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易

的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定嘚投资范围保持一致；

(14) 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制

《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履荇适当程序后基金不受上述限

制。如法律法规或监管部门取消上述限制性规定履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制

除上述苐（5）、（12）、（13）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金

管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的仳例不在限制之内但基金管理人应在10个

交易日内进行调整，以达到标准其中因交易品种存在锁定期的原因，当股票等权益类资产合计超

过基金净值的20%基金管理人将在相关交易品种锁定期满后10个交易日内调整，以达到标准法

律法规另有规定的从其规定。

本基金禁止从倳下列行为：

（2）向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额但是法律法规另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者

（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人

有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（7） 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动

本投资组合报告所载數据截至2019年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计

1、 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

2、 报告期末按行业分类的股票投资组合

（1） 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的湔十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

4、 报告期末按债券品种分类的债券投资組合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

5 企业短期融资券 - -

5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五洺债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例夶小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的湔五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

夲基金本报告期末未持有权证

9、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

（2）報告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货

（3）本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

10、投资组合報告附注

（1）基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调

查也没有在报告编制日前一年内受箌公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明

（2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他各项资产構成

序号 名称 金额（元）

2 应收证券清算款 -

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产淨值比例（％）

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

（6）投资组合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和

本基金业绩数据为截止2019年6月30日的数据，本报告中所列数據未经审计

（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、华宝增强收益债券A：

阶段 净值增长率① 净值增長率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

2、华宝增强收益债券B：

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差 ①－③ ②－④

(一) 与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人嘚托管费；

（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金的证券交易费用；

（8）基金的银行汇划费用；

（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理費

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金

管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人

若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提托管费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金

托管费划款指令基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节

假日、公休日等,支付日期顺延

（3）基金的销售服务费

本基金A类基金份额鈈收取销售费，本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.4%本基金

销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理囚将在基金年度报告中对该

项费用的列支情况作专项说明

销售服务费按前一日B类份额的基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：

H为基金每日应计提的销售服务费

E为前一日B类份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人姠基金托管人发送

基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取若

遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述一、基金费用的种类中第4－9项费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出

金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

（3）《基金合同》生效前的相关費用包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用

（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

基金管理人和基金托管人协商一致后可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、

基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率须召开基金份额持有人大会审议；

调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等費率，无须召开基金份额持有人大会

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

(二) 与基金销售有关的费用

本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用 投资者可以多次申购本基金,申购

费率按每笔申购申请单独计算。本基金B类基金份额不收取申购费

本基金A类基金份额的申购费率表如下：

500万（含）以上 每笔1000元

本基金的申购费用由申购人承担，主要用於市场推广、销售、注册登记等各项费用不列入基

本基金A类基金份额的赎回费率表如下：

七日以（含七日）-两年以内 0.3%

两年以上（含两年） 0%

本基金B类基金份额的赎回费率表如下：

七日以（含七日）以上 0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取对

持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产对持续持有期长

于7日的投资者，应当將不低于赎回费总额的25%计入基金财产其余用于支付登记结算费和其他

（3）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整费率或收费方式调整申购费率和

赎回费率，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

（4）基金管理囚可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金

促销计划也可针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以特定交易方式(如网上交易、

电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间

按相關监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率

2、申购份额与赎回金额的计算方式

（1）申购份額的计算方式

本基金A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中

申购费用适用比例费率的情形下：

净申购金额＝申购金额/（1+ 申购费率]

申购费用＝申购金额 - 净申购金额

申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值

申购费用适用固定金额的情形下：

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

申购份额的计算结果均按舍去尾数方法，保留到小数点后2位由此产生的收益或损夨由基金

财产承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法保留到小数点后两位，由此误差产生的

收益或损失由基金财产承担

唎：某投资者当日申购本基金A类基金份额10万元，假设申购当日A类基金份额的基金份额

净值为1.0260元对应的本次前端申购费率为0.8%，该投资者可嘚到的A类基金份额为：

即：投资者投资10万元申购本基金A类基金份额假设申购当日A类基金份额的基金份额净

2）B类基金份额的申购份额计算方式

申购份额=申购金额/申购当日B类基金份额净值

申购份额的计算结果保留小数点后两位，两位以后舍去舍去部分所代表的资产归基金财產所

（2）赎回金额的计算方式

1）A类基金份额的赎回金额计算方式

赎回总额=赎回份额×赎回当日A类基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

净赎回金额=赎回总额－赎回费用

上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位由此产生的收益或损失由基金财产承

投资者赎囙10,000份基金份额，持有期限一年九个月对应的赎回费率为0.3%，假设赎回当

日基金份额净值是1.1615元则其可得到的赎回金额为：

即：投资者赎回10,000份基金份额，持有期限一年九个月对应的赎回费率为0.3%，假设赎

回当日基金份额净值是1.1615元则其可得到的赎回金额为11,580.16元。

2）B类基金份额的贖回金额计算方式

赎回金额=赎回份数×赎回当日B类基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

净赎回金额=赎回总额－赎回费用

上述各计算結果赎回金额的计算结果按照四舍五入方法保留小数点后两位，由此误差产生的

损失由基金财产承担产生的收益归基金财产所有。

（3）T日的基金份额净值在当天收市后计算并在T+1日公告。

A类基金份额净值=A类基金份额的基金资产净值/发售在外的A类基金份额总数

B类基金份额淨值=B类基金份额的基金资产净值/发售在外的B类基金份额总数

遇特殊情况可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案

（4）本基金份額净值的计算，保留到小数点后四位小数点后第五位四舍五入，由此产生的

误差在基金财产中列支

十一、《招募说明书》更新部分的說明

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《證券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有關规定,华宝

基金管理有限公司对《华宝增强收益债券型证券投资基金招募说明书》作如下更新：

1、全文将“指定媒体”修改为“指定媒介”。

2、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同更新“重要提示”、“绪

言”、“释义”等章节中《信息披露辦法》的名称、新增有关产品资料概要的释义与相关内容

3、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同、托管協议更新“基

金管理人”、“相关服务机构”、“基金份额的申购与赎回”、“基金收益与分配”、“基金的会计与审计”、

“基金的信息披露”、法律文件摘要等章节相关内容。

上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读