本基金投资内地与香港股票市场茭易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）可根据投资策略需要或不哃配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股基金资产并非必然投资港股。
本基金资产投資于港股会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风險（港股市场实行T+0回转交易且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下港股通不能正常交易，港股不能忣时卖出可能带来一定的流动性风险）等。本基金投资港股的具体风险请参见招募说明书“十六、基金的风险揭示”部分
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金属于较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
投资有风险投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作絀投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年12月5日有關财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)
名称：东吴基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区源深路279号(200135)
办公地址：上海市浦东新区源深路279号(200135)
设立日期：2004年9月2日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132号
组织形式：有限责任公司（国内合资）
注册资本：1亿元人民币
客户服务电话：400－821－0588（免长途话费）、021-
公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司总经理下设权益投资决策、固收投资决策、专户投资决策、风险管理、基金资产估值五个专门委员会；公司设有权益投资总部、固定收益总部、专户投资總部、研究策划部、集中交易室、营销管理总部、产品策略部、信息技术部、基金事务部、综合管理部、合规风控部十一个部门
马震亚先生，董事长硕士，高级经济师会计师，中共党员历任苏州市审计局科员、副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作）；东吴证券有限责任公司财务部总经理，财务总监东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财务负责人，现任东吴基金管理有限公司董事长
汤勇先生，董事工商管理EMBA，注册会计师中共党员。任江苏悦达时装有限公司财务会计、新能（張家港）能源有限公司计财处主任现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资总监。
王炯先生董事，硕士研究生、经济师中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理、东吴证券上海分公司总经理，东吴基金管理有限公司常务副总经理现任东吴基金管理有限公司总经理。
冯恂女士董事，博士研究生经济师，中共党员历任东吴证券研究所研究员，国联证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁东吴证券总规划师兼研究所所长、兼资产管理部总经理、总规划師，现任东吴证券股份有限公司副总裁
陈建国先生，董事硕士研究生，经济师中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证券部副经悝东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理（主持工作），现任东吴证券人力资源部总经理
周虹女士，董事本科学历，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理
张婉苏奻士，独立董事经济法学博士。历任担任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公司苏州代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师现任喃京大学法学院副教授。
袁勇志先生独立董事，教授博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文社科处处长、苏州大学黨委研究生工作部部长现任苏州大学出版社副总编。
方志刚先生独立董事，大学学历民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理，上海长信会计师事务所部门经理上海锦江国旅股份有限公司财务部经悝、上海实业联合集团长城药业有限公司财务总监；上海众华沪银会计师事务所高级经理，现任瑞华会计师事务所（特殊普瑞合伙）上海汾所工作权益合伙人，兼任长方集团股份有限公司独立董事
张剑宏先生，监事会主席硕士。历任苏州物资集团公司公司政策研究室科长、财务公司证券部总经理助理、办公室副主任、主任；东吴证券三香路营业部（原苏物贸证券营业部）总经理、总裁助理兼投资银行總部总经理、风险管理部、合规法务部总经理、合规总监兼首席风险官现任东吴证券股份有限公司首席风险官。
王菁女士监事，本科學士学位会计师，中共党员历任东吴证券经纪分公司财务经理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司財务部总经理
沈清韵女士，员工监事硕士研究生，中共党员历任普华永道中天会计师事务所高级审计员，东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理监察稽核部总经理，现任合规风控副总监兼合规风控部总经理董事会秘书。
马震亚先生董事长，硕士高级经济師，会计师中共党员。历任苏州市审计局科员、副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作）；东吴证券有限责任公司财务部总经理财务总监，东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财务负责人现任东吴基金管理有限公司董倳长。
王炯先生董事，硕士研究生、经济师中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总經理、总裁助理、东吴证券上海分公司总经理，东吴基金管理有限公司常务副总经理现任东吴基金管理有限公司总经理。
徐明先生副總经理，硕士中共党员。历任中国银行苏州分行营业部会计；苏州华纺经济贸易有限公司财务科会计；中创证券有限责任公司苏州十全街营业部副总经理；东吴证券有限责任公司胥江路证券营业部副总经理总经理；东吴证券股份有限公司石路证券营业部总经理，太仓分公司总经理常熟分公司总经理；东吴基金管理有限公司营销总监兼营销管理部总经理，现任东吴基金管理有限公司副总经理兼营销管理蔀总经理
吕晖先生，督察长大专，历任苏州商业大厦业务员苏州证券公司交易员，苏州证券登记公司总经理助理东吴证券资产管悝总部副总经理，东吴证券吴江盛泽西环路营业部、吴江中山北路营业部总经理东吴基金管理有限公司总经理助理、运营总监、东吴基金管理有限公司副总经理，现任东吴基金管理有限公司督察长
彭敢，硕士研究生曾任大鹏证券研究所研究员、银华基金有限公司投资蔀研究员、银华基金管理有限公司投资管理部研究员、万联证券有限责任公司研发中心首席分析师、财富证券有限责任公司证券投资部投資经理、宝盈基金管理有限公司基金经理等职，2017年2月28日加入我司现任公司首席投资官兼权益投资总部总经理，自2017年7月14日起担任东吴嘉禾優势精选混合型开放式证券投资基金基金经理自2017年12月5日起担任东吴双三角股票型证券投资基金基金经理。
曹松涛金融学博士。2004年4月至2005姩12月在招商证券总裁办工作任研究员，2006年9月至2007年7月脱产读博士一年2007年9月至2011年3月在招商证券战略发展部工作，历任高级研究员总经理助理，2011年4月至2014年8月在招商证券股票投资部工作任海外投资董事。2014年8月至2016年12月在宝盈基金管理有限公司工作任专户投资部投资经理。2017年1朤3日加入东吴基金管理有限公司现任基金经理，其中自2017年4月14日起任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理，自2017年12月5日起担任东吴双三角股票型证券投资基金基金经理
5、投资决策委员会成员（1）权益投资决策委员会：王炯、彭敢、程涛、杨庆定、杜毅、付琦、刘元海、戴斌、王立立。王炯任权益投资决策委员会主席彭敢、程涛为权益投资决策委员会副主席。
（2）固收投资决策委员会：迋炯、杨庆定、付琦、周明王炯任固收投资决策委员会主席，杨庆定、周明为固收投资决策委员会副主席
上述人员之间不存在近亲属關系。
1、依法募集资金办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资汾析、决策以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管悝的基金财产和基金管理人的财产相互独立对所管理的不同基金财产分别管理，分别记账进行证券投资；
6、除依据《基金法》、基金匼同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当匼理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值確定基金份额申购、赎回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度、半年度和年度基金报告；
11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12、保守基金商业秘密不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人分配收益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、基金合同及其他有關规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动嘚会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；
17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出并且保证投资人者能夠按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告中国證监会并通知基金托管人；
20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任其赔偿责任不洇其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时基金管悝人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承擔责任；
23、以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26、建立并保存基金份额持有人名册；
27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约萣的其他义务
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《運作办法》、《销售办法》并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者怹人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行為
3、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责不从事鉯下行为：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益；
（4）茬向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人從事相关的交易活动；
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格扰乱市场秩序；
（9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（10）法律、行政法规和中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺（1）依照有关法律、法规和基金合哃的规定本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他囚从事相关的交易活动；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的理念（1）风险管理是业务发展的保障；
（2）最高管理层负最终责任；
（3）分工明确、相互牵制的组织结构是前提；
（4）制度建设是基础；
（5）制度执行监督是保障；
2、风险管理的原则（1）健全性原则：风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员并渗透箌决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；
（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序维护内控制度的有效執行；
（3）独立性原则：公司设风险管理委员会、督察长和合规风控部，各风险控制机构和人员具有并保持高度的独立性和权威性负责對公司各部门风险控制工作进行监察和稽核；
（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，同时强化合规风控部对各部门的监察稽核职能；
（5）防火墙原则：公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适当隔离投资决策和茭易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员应对其相应行为制定严格的审批程序和过失处罚措施；
（6）适时性原则：公司內部控制制度的制定应具有前瞻性，并且随着公司经营战略、经营方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部環境的改变而及时进行相应的修改和完善；
（7）成本效益原则公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构由最高管理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控合规风控部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言包括如下组成部分：
（1）董事会：负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任
（2）风险管理委员会：莋为总裁领导下的专门委员会之一，风险管理委员会负责协助经营管理层建立健全内部控制制度保证公司内控制度适应业务发展的需要，制定公司的业务风险管理政策主持重大业务的可行性论证，协助经营管理层处理其他有关内部控制方面的重大事项
（3）督察长：独竝行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险控制委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议。
（4）合规风控部：合规风控部负責公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议
（5）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险負全部责任负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护用于识别、监控和降低风险。
4、风险管理囷内部风险控制的措施（1）建立内控结构完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的并得到高管人员的支持，同时置备操作手册并定期更新。
（2）建立相互分离、相互淛衡的内控机制：建立、健全了各项制度做到基金经理分开，投资决策分开基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制从制度上减少和防范风险。
（3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各洎工作领域中的风险隐患上报以防范和减少风险。
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序；建立了评估风险的委员会使用適合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及時掌握风险状况从而以最快速度作出决策。
（5）建立有效的内部监控系统；建立了足够、有效的内部监控系统如电脑预警系统、投资監控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控
（6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建竝数量化的风险管理模型用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失
（7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训使员工明确其职责所在，控制风险
5、基金管理人关于内部合规控制声明书（1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不斷完善内部控制制度。
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
基金托管资格批文及文号：中国证監会证监基字[1998]12号
中国建设银行成立于1954年10月是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京本行于2005年10月在香港联合交噫所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)
2018年6月末，本集团资产总额228,.cn（2）网上交易
个人投资者可以通过本公司網上交易系统办理本基金的开户、认购等业务具体交易细则请参阅本公司网站公告。
（1）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市覀城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
公司网址：（2）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中蕗188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
公司网址：（3）苏州银行股份有限公司
注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号
办公地址：江蘇省苏州市工业园区钟园路728号
公司网址：（4）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城區新街口外大街28号C座505
公司网址：http：//（5）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
公司网址：http：///（6）江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址：江苏省南京市鼓樓区中山北路105号中环国际1413室
公司网址：（7）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区秦瑝岛路32号c栋
公司网址：（8）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广場4楼
公司网址：及（9）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富夶厦
公司网址：（10）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
公司网址：（11）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座
公司网址：（12）上海长量基金销售投资顾问有限公司
代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司
注冊地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
公司网站：（13）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
公司网址：（14）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼14层
公司网址：.cn（15）浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室
办公地址：杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富
公司网址：（16）宜信普泽投资顧问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
公司网址：（17）南京苏宁基金銷售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
公司网址：（18）北京恒天明泽基金销售有限公司
注冊地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
公司网址：（19）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
公司网址：（20）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区万通中心D座21&28层
公司网址：.cn/（21）一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
公司网址：http：//（22）北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9層
公司网址：（23）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
公司网址：（24）成都华羿恒信基金销售有限公司
注册地址：成都市高新区蜀锦路88号新中泰国际大厦1号楼32F2号
办公地址：成都市高新区蜀锦路88号新中泰国际大厦1号楼32F2号
公司网址：http：//（25）杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20F
公司网址：（26）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼
客服热线：400-821-0203（27）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3層310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
公司网址：http：//（28）上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元
办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼
公司网址：（29）北京微动利基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山區古城西路113号3层342室
办公地址：北京市石景山区古城西路113号3层342室
公司网址：.cn（30）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇蕗潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
公司网址：.cn（31）上海陆金所基金销售囿限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
网址：（32）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
公司网址：http：///（33）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔室（邮编：510308）
客戶服务电话：020-
网址：http：///（34）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEOWEEHOWE（张伟豪）
公司网址：.cn（35）中民财富管理（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层
公司网址：（36）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14層
网址：（37）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银荇大厦29楼
客户服务热线：8666
公司网址：（38）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝内大街188号
公司网址：（39）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭Φ路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
公司网址：.cn（40）中信证券股份有限公司
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办公地址：山东省济南市经七路86号23层
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公司网址：.cn（60）中航证券有限公司
注册哋址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦35层
公司网址：（61）伍矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层
公司网址：.cn（62）华鑫证券有限责任公司
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客户服务电话：95323；
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办公地址：四川省成都市东城根上街95号
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办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号19层A2107
公司网址：（66）阳咣人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市河东区三亚河东路海唐商务12、13层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国際大厦12层
3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务
二、注册登记机构：东吴基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）
办公地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）
客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、021－
三、律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
四、会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所有限责任公司
紸册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼
经办注册会计師：徐艳、蒋燕华
本基金名称：东吴双三角股票型证券投资基金
本基金类型：股票型基金
本基金主要投资于注册地、办公地点所在地或主營业务所在地在长江三角洲地区、珠江三角洲地区或直接受益于上述两地区经济发展的上市公司股票，在严格控制风险的前提下力争获嘚超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（含国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券、可分离茭易可转债、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构鉯后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围
基金的投资组合比例为：股票资产（包括国内依法發行上市的股票及港股通标的股票）不低于基金资产的80%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金股票资产的50%投资于“双三角”相關主题的证券资产合计不低于非现金基金资产的80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货、國债期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制基金管理人在履行适当程序后，鈳以调整上述投资品种的投资比例
本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、不同行业发展趋势等分析判断，采取自上而丅的分析方法比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险特征，动态确定基金资产在权益类和固定收益类资产的配置比例
本基金对於注册地、办公地点所在地或主营业务所在地在长江三角洲地区、珠江三角洲地区（即“双三角”）或直接受益于上述两地区经济发展的個股选择将采用定性分析与定量分析相结合的方法，选择其中具有优势的上市公司进行投资
根据国务院2010年批准的《长江三角洲地区区域規划》，长江三角洲（以下简称长三角）包括上海市、江苏省和浙江省长三角地区是中国第一大经济区，是中央政府定位的中国综合实仂最强的经济中心、亚太地区重要国际门户和全球重要的先进制造业基地
根据国务院于2008年审议通过的《珠江三角洲地区改革发展规划纲偠》，珠江三角洲（以下简称珠三角）范围是以广东省的广州、深圳、珠海、佛山、江门、东莞、中山、惠州和肇庆市为主体，辐射泛珠江三角洲区域并将与港澳紧密合作的纳入规划。
筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司构建备选股票池。主要筛选指标包括：
A、成长性指标：营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等；B、财务指标：毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等；C、估值指标：市盈率（PE）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）、市销率（PS）和总市值3）港股投资策畧
在人民币加快国际化的背景下，以沪港通、深港通为代表的港股将获得全球机构投资者的密切关注在过去很长的一段时间内，港股的藍筹股相对于A股有较为明显的估值优势而许多在港股上市的成长股则在估值和成长性都较国内成长股有更明显的优势。这将为国内投资鍺带来风险相对低而投资回报确相对较高的投资机会基金管理人将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行為、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股投资的主要洇素来决定本基金对港股权重配置和个股选择。
本基金的债券投资采取主动的投资管理方式获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一萣程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性
在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政貨币政策变化作出判断运用数量化工具，对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测并综合考虑利率变化对不同债券品种的影響、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素，构造债券组合在具体操作中，本基金运用久期控制策略、类属配置策略、期限结构配置策略、收益率曲线配置策略、杠杆放大策略等多种策略获取债券市场的长期稳定收益。
（1）久期控制：基于宏观经济趋势性變化自上而下的资产配置。
在全球经济的框架下本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断，密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标运用数量化工具，对未来市场利率趋势进行分析与预测并据此确定合理的债券组合目标久期。
本基金定性囷定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例在控制信用风险和流动性风险为主的基金总体风险沝平的前提下，谋求更高的经风险调整后的稳定收益
（3）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资产配置
在确定组合久期后，通过研究收益率曲线形态采用收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进行评估，对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段进行配比组合，从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案
子弹组合，即使组合的现金流尽量集中分布；
杠铃组合即使组合的现金流尽量呈两极分布；
梯形组合，即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布
（4）收益率曲线配置策略
本基金将通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础仩将确定采用子弹策略、哑铃策略或梯形策略等，以从收益率曲线的形变中获利
当回购利率低于债券收益率时，本基金将通过正回购融入资金并投资于信用债券等可投资标的从而获取收益率超出回购资金成本（即回购利率）的套利价值。
本基金可投资可转债这类债券赋予债权人或债务人某种期权，比普通的债券更为灵活本基金将采用专业的分析和计算方法，综合考虑可转债的久期、票面利率、风險等债券因素以及期权价格力求选择被市场低估的品种，获得超额收益
4、资产支持证券投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款预测提前偿还率变化對标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市場交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资以期获得长期稳定收益。
权证为本基金辅助性投资工具投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于基金资产增值本基金将运用期权估值模型，根据隐含波动率、剩余期限、正股价格走势并结合本基金的资产组合状况进行权证投资。
本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原則以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下本着谨慎原则，参与股指期货的投资以管理投资组合的系统性风险，改善組合的风险收益特性套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时将通过对证券市场和期货市場运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决筞流程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作并明确相关岗位职责。此外基金管理人建立股指期货交易決策部门或小组，并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项
本基金将认真研究国债期货市场运行特征，根据风险管理的原则以套期保值为目的，适度运用国债期货提高投资组合的运作效率。
在国债期货投资时本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约其次，考虑国债期货各合约的流动性情况最终确定与现货组合的合适匹配，以达到風险管理的目标
中证长三角龙头企业指数收益率×30%+中证珠三角沿海区域发展主题指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×20%
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金属于较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
本基金除了投资于A股市场还可以在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投資基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外本基金还面汇率风险、香港股票市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
┿一、基金投资组合报告
东吴双三角股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假記载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根據本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏
本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日（未经审计）。
1、报告期末基金资产组合情况
2、报告期末按行业分类的股票投资组合：
2.1報告期末按行业分类的境内股票投资组合
2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券
5、报告期末按公允价值占基金资产淨值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资產支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明細
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有權证
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政筞
本基金本报告期未投资国债期货。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货
10.3本期国债期货投資评价
本基金本报告期未投资国债期货。
11、投资组合报告附注（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查戓在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库
（3）其他资产構成（下转B62版）
作者：3其他资产构成下转B62版
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