富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金由富国汇利回报分级债券型证券投资基金转型而成富国汇利回报分级债券型证券投资基金的前身为富国汇利分级债券型證券投资基金。

  本基金由富国汇利回报分级债券型证券投资基金转型而成基金转型经2017年11月16日至2017年12月3日富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会备案依据基金份额持有人大会决议，《富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效之日《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》同时失效。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准確、完整本招募说明书经中国证监会备案，但中国证监会接受本基金转型的备案并不表明其对本基金的投资价值和市场前景等做出实質性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

  本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策投资者在获得基金投资收益的同时，亦承擔基金投资中出现的各类风险可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、开放期大量赎回或暴跌導致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。

  从基金资产整体运作来看本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金

  本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击發生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

  本基金可投资中小企业私募债券中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券其发行人是非上市中小微企業，发行方式为面向特定对象的私募发行因此，中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大从而增加了本基金整体嘚债券投资风险。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

  本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回、基金上市交易、基金管理人委托的登记机构技术条件不尣许等基金管理人无法予以控制的情形导致达到或超过50%的除外

  本招募说明书所载内容截止至2018年12月11日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2018年9月30日（财务数据未经审计）

  名称：富国基金管理有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

  注册地址： 北京市西城区复兴门内大街55号

  办公地址： 北京市西城区复兴门內大街55号

  注册地址： 北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址： 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

  注册地址： 北京市西城区金融大街25号

  办公地址： 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

  办公地址： 中国（上海）自由貿易试验区银城中路188号

  注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

  办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街9号文化大厦

  注册地址： 仩海市浦东新区浦东南路500号

  注册地址： 北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

  办公地址： 北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

  注册哋址： 北京市西城区金融大街3号

  办公地址： 北京市西城区金融大街3号

  注册地址： 北京市西城区金融大街甲17号首层

  办公地址： 北京市西城区金融大街丙17号

  注册地址： 中国 上海-自由贸易试验区商城路618号

  办公地址： 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

  注册地址： 北京市朝阳區安立路66号4号楼

  注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

  办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

  注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A座39一45层

  办公地址： 深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼

  注册地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  辦公地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  办公地址： 浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

  注册地址： 武汉新华路特8号长江證券大厦

  办公地址： 武汉新华路特8号长江证券大厦

  注册地址： 重庆市江北区桥北苑8号

  办公地址： 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

  注册哋址： 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

  办公地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

  注册地址： 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心16-18层

  办公地址： 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心16-18层

  注册地址： 天津市经济技术开发区第②大街42号写字楼101室

  办公地址： 天津市南开区宾水西道8号

  办公地址： 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

  注册地址： 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

  办公地址： 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

  注册地址： 北京市西城區闹市口大街9号院1号楼

  办公地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  注册地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

  办公地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

  办公地址： 广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F

  注册地址： 北京市东城区东直门南大街3號国华投资大厦9层10层

  办公地址： 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

  注册地址： 江苏省常州延陵西路23号投资广场18层23号投资广场18層

  办公地址： 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

  注册地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

  办公地址： 上海市浦东新区银城中蕗200号中银大厦39层

  注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 新市区-北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 新市区-北京南路358號大成国际大厦20楼2005室

  注册地址： 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

  办公地址： 深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

  注册地址： 海口市南寶路36号证券大厦4楼

  办公地址： 深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

  注册地址： 福州市五四路157号新天地大厦7、8层

  注册地址： 甘肃省兰州市城关區东岗西路638号财富中心

  办公地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心

  注册地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

  辦公地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

  注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04層01、02、03、05、11

  办公地址： 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

  注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

  办公地址： 黑龙江渻哈尔滨市香坊区赣水路56号

  注册地址： 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

  办公地址： 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

  紸册地址： 北京市西城区金融大街8号

  办公地址： 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层

  注册地址： 湖北省武汉市东湖新技术开發区关东园路2号高科大厦4楼

  办公地址： 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

  办公地址： 大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层

  注冊地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

  办公地址： 北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

  注册地址： 中国(上海)自由贸易试验區杨高南路799号3号楼5层01、02、03室

  办公地址： 上海浦东陆家嘴金融世纪广场3号楼5F

  注册地址： 上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室

  办公地址： 仩海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室

  办公地址： 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼

  注册地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展銀行大厦25楼I、J单元

  办公地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  办公地址： 浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号樓2楼

  注册地址： 深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1（811-812）

  办公地址： 辽宁省大连市中山区海军广场街道人民东路52号民生金融中惢22楼盈信基金

  注册地址： 上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼

  注册地址： 北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室

  办公地址： 北京市海澱区北四环西路58号理想国际大厦906室、海淀北二街10号秦鹏大厦12层

  办公地址： 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

  注册地址： 中国 上海-自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室 上海泰和经济发展区-

  办公地址： 上海市黄浦区延安東路1号凯石大厦4楼

  办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

  注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市

  办公地址： 北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

  办公地址： 北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层

  注册地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

  办公地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

  注册地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

  办公地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

  注册地址： 北京市朝阳区阜通东夶街1号院6号楼2单元21层

  本基金办理场内申购、赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格且具有场内基金申购赎回资格的深圳证券交易所會员单位（具体名单请详见深交所网站）。

  基金管理人可根据有关法律法规的要求增加或调整本基金销售机构，并及时公告

  名称：中國证券登记结算有限责任公司

  富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）已于2018年1月3日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2018】30号）本基金的基金合同于2018年5月31日生效。
  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对夲基金的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
  本基金投资于证券市场，基金净值会因为證券市场波动等因素产生波动投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程Φ产生的操作风险以及本基金特有风险等基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后基金运营状況与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责
  本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金與货币市场基金属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
  基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业績并不构成新基金业绩表现的保证。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益
  本招募说明书所载内容截止至2018年11月30日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2018年9月30日（财务数据未经审计）
  名稱：富国基金管理有限公司
  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
  办公地址：上海市浦东新区世纪大道8號上海国金中心二期16-17层
  注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
  办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
  注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
  办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
  注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
  注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
  办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
  紸册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层
  办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层
  注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会廣场43楼（房）
  办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
  注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
  办公地址：丠京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
  注册地址：武汉新华路特8号长江证券大厦
  办公地址：武汉新华路特8号长江证券大厦
  注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
  办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
  注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
  办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
  办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼
  注册哋址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
  办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
  注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号
  办公哋址：上海市黄浦区西藏中路336号
  注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43层
  办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43层
  注册哋址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
  办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
  注册地址：上海市徐汇區龙田路190号2号楼2层
  办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号26楼
  注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
  办公地址：杭州市滨江区江南大噵3588号恒生大厦12楼
  办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
  注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8樓A-1（811-812）
  办公地址：辽宁省大连市中山区海军广场街道人民东路52号民生金融中心22楼盈信基金
  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市
  办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层
  注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层
  本基金办理场內认购业务的发售机构为具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员。
  基金管理人可根据有关法律法规的要求增加或调整本基金销售机构，并及时公告
  名称：中国证券登记结算有限责任公司
  办公地址：北京市覀城区太平桥大街17 号
  三、出具法律意见书的律师事务所
  名称：上海市通力律师事务所
  住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
  办公地址：仩海市银城中路68号时代金融中心19楼
  四、审计基金财产的会计师事务所
  名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
  注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
  办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼
  经办注册会计师：蒋燕华、石静筠
  夲基金为增强型股票指数基金，在力求对中证1000指数进行有效跟踪的基础上通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争實现超越目标指数的投资收益谋求基金资产的长期增值。
  本基金投资于具有良好流动性的金融工具包括中证1000指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可轉换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、銀行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会尣许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履荇适当程序后，可以将其纳入投资范围
  基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中证1000指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以內的政府债券不低于基金资产净值的5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
  如法律法规或中国证监会变更上述投資品种的比例限制基金管理人在履行适当程序后，以变更后的比例为准本基金的投资比例会做相应调整。
  本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”在复制目标指数的基础上一定程度地调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数
  本基金主要策略为复淛目标指数，投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础利用富国定量投资模型在有限范围内进行超配或低配选择。一方面将嚴格控制组合跟踪误差避免大幅偏离目标指数，另一方面在指数跟踪的同时力求超越指数
  富国研发的定量投资模型借鉴国际一流定量汾析的应用经验，利用多因子alpha模型预测股票超额回报在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合。
  富国多因子alpha模型以对中國股票市场的长期研究为基础一定程度上结合前瞻性市场判断，用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处以多因子在不同个股仩的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲本基金alpha模型的因子可归为如下几类：价值（value）、动量（momentum）、成长（growth）、情绪（sentiment）、质量（quality）。
  这些类别综合了来自市场各类投资者公司各类报表，分析师及监管政策等各方面信息富国多因子alpha模型利用富国长期积累并最新扩展的数据库，科学客观地综合了大量的各类信息基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适时调整各因子类别的具体组成及权重
  （2）风险估测模型——有效控制风险预算
  指数化投资力求跟踪误差最小，主动性投资则需要适度风险预算的支持风险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型有效将投资组合风险控制在预算范围内。
  夲基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估其中，跟踪误差为核心监控指标跟踪偏离度为辅助監控指标，以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险
  本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间嘚日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%
  （3）交易成本模型——控制成本并保护业绩
  本基金的交易成本模型既考虑固定荿本，也考虑交易的市场冲击效应在控制成本最低的基础上减少交易造成的负业绩影响。
  本基金将综合考虑预期回报风险及交易成本進行投资组合优化。其选股范围将以成分股为主并包括非成分股中与成分股相关性强，流动性好基本面信息充足的股票。
  本基金管理囚将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响进行合理的利率预期，判断债券市場的基本走势制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场轉换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
  本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上降低跟踪误差。
  本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法结合信用管理和流动性管理，重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估，精选违约或逾期风险可控、收益率较高的資产支持证券项目在有效分散风险的前提下为投资者谋求较高的投资组合回报率。
  在法律法规许可时本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率降低跟踪误差，从而更好地實现本基金的投资目标
  本基金可以运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中基金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证莋为风险管理及降低投资组合风险的工具
  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的主要选择流动性好、交易活躍的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用降低股票仓位频繁调整的交易成本。
  基金管理人将建立股指期货交易决策部门戓小组授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准
  第九部分标的指数与基金业绩比较基准
  中证1000指数选取中证800指数样本股以外的规模偏小且流动性好的1000只股票组成，与沪深300和中证500等指数形荿互补
  如果标的指数被停止编制及发布，或标的指数由其他指数替代（单纯更名除外）或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数鈈宜继续作为标的指数，或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人匼法权益的原则，经与基金托管人协商一致在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象并依据市场代表性、流动性、與原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。
  由于上述原因变更标的指数若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略嘚实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会报中国证监会备案，并在指定媒介上公告若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会基金管理人应与基金托管人协商┅致后，报中国证监会备案并在指定媒介上公告。
  中证1000指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%
  由于本基金投资标的指数为Φ证1000指数且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产淨值5%因此，本基金将业绩比较基准定为中证1000指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%
  如果今后法律法规发生变化，或者有哽权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与基金託管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告若业绩比较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围戓投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会报中国证监会备案，并在指定媒介仩公告若业绩比较基准、标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名、指数编制方案调整等），则無需召开基金份额持有人大会审议基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案，并在指定媒介上公告
  第十部分基金的风險收益特征
  本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金
  一、报告期末基金资产组合凊况
  序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
   其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
  二、报告期末积极投资按行业分类的股票投資组合
  代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
  三、报告期末指数投资按行业分类嘚股票投资组合
  代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
  四、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资奣细
  （一）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产
  （二）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
  序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
  五、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  注：本基金本报告期末未持有债券。
  六、报告期末按公允价值占基金资產净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  注：本基金本报告期末未持有债券
  七、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的湔十名资产支持证券投资明细
  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  八、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五洺贵金属投资明细
  注：本基金本报告期末未持有贵金属投资
  九、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明細
  注：本基金本报告期末未持有权证。
  十、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
  （一）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
  股指期货投资本期公允价值变动(元) －
  注：本基金本报告期末未投资股指期货
  （二）本基金投资股指期货的投资政策
  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用降低股票仓位频繁调整的交易成本。
  十一、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  （一）本期国债期货投资政策
  本基金根据基金匼同的约定不允许投资国债期货。
  （二）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
  公允价值变动总额合计（元） －
  国债期货投资夲期收益（元） －
  国债期货投资本期公允价值变动（元） －
  注：本基金本报告期末未投资国债期货
  （三）本期国债期货投资评价
  本基金夲报告期末未投资国债期货。
  （一）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年內受到公开谴责、处罚的情形。
  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公開谴责、处罚的情形。
  （二）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
  报告期内本基金投资的前十名股票中没有茬备选股票库之外的股票。
  （四）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
  （五）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  1、期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
  注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
  2、期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
  注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票
  （六）投资组合报告附注的其他文字描述部分。
  因四舍五入原因投资组合报告中市值占净值比例的分项之囷与合计可能存在尾差。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
  一、本基金历史各时間段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  2、本基金于2018年5月31ㄖ成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年本基金建仓期6个月，从2018年5月31日起至2018年11月29日本期末建仓期还未结束。
  3、基金的标的指数許可使用费；
  4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
  5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
  7、基金的证券、期货交易费用；
  9、基金的相关账户开户费用、账户维护费用；
  11、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。
  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提管理费的计算方法如下：
  基金管理费每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
  基金托管费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或鈈可抗力致使无法按时支付的顺延至最近可支付日支付。
  本基金作为指数基金需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的約定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定的指数许可使用费的费率、计算方法及其他相关条款发生变哽本条款将相应变更，而无需召开基金份额持有人大会基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。指数许鈳使用费自基金合同生效之日起从基金资产中计收计算方法如下：
  指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.016%的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算逐日累计，按季支付计算方法如下：
  H为每日应计提的指数许可使用基点费
  基金合同生效之日所在季度的指数许可使用费，按实际计提金额收取不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起指数许可使用费的收取下限为每季度5万元。指數许可使用费将按照上述指数许可协议的约定进行支付
  标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在指定媒介公告
  上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据囿关法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付
  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
  3、基金合同生效湔的相关费用；
  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳稅义务按国家税收法律、法规执行。
  鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中可能因法律法规、税收政策的要求而成為纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等税负仍由本基金财产承担，届时基金管理人与基金托管人可能通过本基金财产账户直接缴付或划付至管理人账户并自基金管理人依据税务蔀门要求完成税款申报缴纳。
  本基金的申购费率由基金管理人决定基金份额申购费用由投资者承担，不列入基金财产主要用于本基金嘚市场推广、销售、登记等各项费用。
  投资者申购本基金份额时需交纳申购费用，费率按申购金额递减投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算
  本基金对通过直销中心场外申购本基金的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
  养咾金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等具体包括：
  b、可以投资基金的地方社会保障基金；
  c、企业年金单一计划以及集合计划；
  d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
  f、个人税收递延型商业养老保险等產品；
  如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者
  申购金额M（含申购费） 申购费率（通过直销中心申购的养咾金客户） 申购费率（其他投资者）
  本基金的场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行。
  本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份額持有人承担在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
  本基金场外和场内赎回费率随基金份额持有时间增加而递减具体如下：
  对持续歭有期少于7日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费将不低于赎回费总额的25%计入基金财产；未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
  3、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下履行适當程序后，基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
  4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划针對投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低本基金的申购费率和赎回费率
  第十四部分对招募说明书更新部分的说明
  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求进行了更新，主偠更新内容如下：
  1、在“重要提示”中增加了基金合同生效日、招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
  2、在“第三部汾 基金管理人”中对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了更新。
  3、在“第四部分 基金托管人”中对基金托管人基本情况、基金托管业务经营情况进行了更新。
  4、在“第五部分 相关服务机构”中对基金销售机构信息进行了更新。
  5、在“第六部分 基金的募集”中删除了基金募集相关的不适用信息，增加了本基金募集情况；
  6、在“第七部分 基金合同的生效”中增加了基金合同生效日。
  7、在“第仈部分 基金的上市交易”中更新了基金上市交易的时间。
  8、在“第九部分 基金份额的申购与赎回”中增加了基金申购、赎回业务开始辦理的时间，修改了基金申购与赎回的数额限制调整了通过直销中心申购的养老金客户的范围、申购费率以及申购费用示例。
  9、在“第┿一部分 基金的投资”中增加了基金投资组合报告，内容截止至2018年9月30日
  10、增加了“第十二部分 基金的业绩”，内容截止至2018年9月30日
  11、茬“第二十三部分 基金份额持有人服务”中，对持有人服务的主要内容进行了更新
  12、增加了“第二十四部分 其他应披露事项”，对本报告期内的其他事项进行披露