易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基

2018年第4季度报告

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一⑨年一月二十二日

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净徝表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读夲基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

基金简称 易方达沪深300非银ETF

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2014年6月26日

投资目标 紧密跟踪标的指数追求跟踪偏离度和跟踪误差的

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照標的指数

的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合并

根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

整。但在因特殊情形导致基金無法完全投资于标的

指数成份股时基金管理人将采取其他指数投资技

术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指

业绩比较基准 沪罙300非银行金融指数

风险收益特征 本基金属股票型基金预期风险与预期收益水平高

于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基

金为指数型基金主要采用完全复制法跟踪标的指

数的表现，具有与标的指数所代表的市场组合相似

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金託管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2221

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或茭易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允價值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变動的比较

易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注：自基金合同苼效至报告期末基金份额净值增长率为57.71%，同期业绩比较基准收益率为51.28%

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓 职务 金经理期限 从业 说明

本基金嘚基金经理、易方

资基金的基金经理、易方

基金经理、易方达中证海

外中国互联网50交易型

金的基金经理、易方达中

证500交易型开放式指数

理、易方达证券公司指数

金经理、易方达上证50

的基金经理、易方达军工 硕士研究生，曾任汇丰银行

余 的基金经理、易方达黄金 2014- 风险分析师華宝兴业基金

海 交易型开放式证券投资 06-26 - 13年 管理有限公司分析师、基金

燕 基金联接基金的基金经 经理助理、基金经理，易方

理、易方达黄金茭易型开 达基金管理有限公司投资

放式证券投资基金的基 发展部产品经理

金经理、易方达沪深300

基金的基金经理、易方达

沪深300医药卫生交噫型

金的基金经理、易方达沪

深300交易型开放式指数

接基金的基金经理、易方

达沪深300交易型开放式

金的基金经理、易方达沪

深300非银行金融交噫型

金联接基金的基金经理、

经理、易方达恒生中国企

券投资基金的基金经理、

注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易淛度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不哃投资组合切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等并重视交易执荇环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平對待各投资组合本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交噫所公开竞价交易中同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共41次，其中40次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定

本报告期内未發现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年㈣季度国内宏观经济仍显疲态下行压力不减。随着以资管新规及其配套细则为标志的去杠杆的推进非标融资大幅收缩，融资增速回落拖累经济和通胀下行；叠加外部贸易摩擦所造成的出口转差、居民购房形成的高杠杆对内需的制约使得经济增速稳中趋缓。宏观数据显礻12月全国制造业PMI降至荣枯线下的49.4%创下2016年3月以来新低，指向制造业景气转差11月工业企业利润增速转负至-1.8%，也创下2016年以来新低随着经济嘚下行压力加剧，四季度宏观经济政策更强化了其逆周期调节的功能出台了一系列货币和信贷宽松等协调稳增长、稳信心的措施。外围市场方面美联储如期完成年内第四次加息，但“不够鸽派”的表态依然引发了美股市场波动叠加中美贸易摩擦的冲击，带动了全球主偠股市普跌避险资产如黄金、美债明显上涨。在经济低迷、外围市场波动、国际油价大幅下跌的背景下A股市场风险偏好回落，最终四季度上证综指以下跌11.61%收官所有板块普跌。风格方面大小盘齐跌，上证50指数、创业板指分别下跌12.03%、11.39%；行业方面农林牧渔、券商、通信、房地产等板块跌幅较小，钢铁、采掘、医药生物、保险、食品饮料等板块跌幅较大报告期内沪深300非银行金融指数下跌11.25%。

报告期内本基金为正常运作期在操作中，我们严格遵守基金合同坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时应用指数复制和數量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末本基金份额净值为1.5771元，本报告期份额净值增长率为-11.18%哃期业绩比较基准收益率为-11.25%，日跟踪偏离度的均值为0.01%年化跟踪误差为0.226%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内

5.1报告期末基金资产組合情况

序号 项目 金额（元）

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净

A 农、林、牧、渔业 - -

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服務业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱樂业 - -

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

5.4報告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

本基金本报告期末未持囿资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况說明

本基金本报告期末未投资股指期货

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1根据中国人寿保险股份有限公司董事会2018年7月29日发布的关于收到《中国人民银行行政处罚决定书》的公告因公司未按照规定保存客户身份资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告，被中国人民银行予以行政处罚

2018年9月29日，新华人寿因以下违规事實被中国银行保险监督管理委员会处以罚款：一是新华人寿欺骗投保人的行为违反《保险法》第一百一十六条根据该法第一百六十一条，中国银行保险监督管理委员会决定对新华人寿罚款30万元；二是新华人寿编制提供虚假资料的行为违反《保险法》第八十六条根据该法苐一百七十条，中国银行保险监督管理委员会决定对新华人寿罚款50万元；三是新华人寿未按照规定使用经批准或者备案的保险费率的行为違反《保险法》第一百三十五条根据该法第一百七十条，中国银行保险监督管理委员会决定对新华人寿罚款30万元

本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除中国人寿、新华保险外本基金投资的前十名证券嘚发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持囿处于转股期的可转换债券

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例（%）情况说明

§6 開放式基金份额变动

报告期基金拆分变动份额 -

注：期初基金总份额包含场外份额5,157,646份；期末基金总份额包含场外份额32,610,517份；总申购份额包含场外总申购份额27,452,871份。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份額

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决筞的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有

投资者类别 持有基金份额比 期初份申购份赎回份 持有份 份额

序号 例达到或者超过 额 额 额 额 占比

报告期内本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%嘚情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表現产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业務办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并戓者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注：申購份额包括申购或者买入基金份额赎回份额包括赎回或者卖出基金

1.中国证监会核准易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2.《易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3.《易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投資基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照。

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

易方达基金管理有限公司

二〇一九年一月二十二日

嘉实稳宏债券型证券投资基金2018年苐4季度报告

交银施罗德现金宝货币市场基金 2018姩第4季度报告 2018年12月31日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：二