怎么在stata分类变量中做多个变量的单位根检验

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-05-19 08:25 标签： stata分类变量

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再复杂的就是检验面板嘚单位根使用xtunitroot，有好几种检验准则比如llc，htfisher等等，根据自己需要的准则来检验比如：xtunitroot llc varname

如果还不太明白，help一下吧也许会有收获。  ：）

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网上流传这样一个关于单位根检验的说法：“但也有如下的宽限说法：如果变量个数哆于两个即解释变量个数多于一个，被解释变量的单整阶数不能高于任何一个解释变量的单整阶数另当解释变量的单整阶数高于被解釋变量的单整阶数时，则必须至少有两个解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数如果只含有两个解释变量，则两个变量的单整階数应该相同

也就是说，单整阶数不同的两个或以上的非平稳序列如果一起进行协整检验必然有某些低阶单整的，即波动相对高阶序列的波动甚微弱（有可能波动幅度也不同）的序列对协整结果的影响不大，因此包不包含的重要性不大而相对处于最高阶序列，由于其波动较大对回归残差的平稳性带来极大的影响，所以如果协整是包含有某些高阶单整序列的话（但如果所有变量都是阶数相同的高阶此时也被称作同阶单整，这样的话另当别论）一定不能将其纳入协整检验。”请问该说法的原始出处是那篇论文大家不要被误导啊！


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