华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告华安新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十八日
华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2016姩年度报告
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传真 021--注册地址上海市世纪大道8号上海国金
中心二期31层、32层北京市西城区金融大街25号办公地址上海市世纪大道8号上海国金
中心二期31层、32层北京市西城区闹市口大街1号
法定代表人 朱学华 王洪章
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、32層
§12 影响投资者决策的其他重要信息无
华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
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法萣代表人 朱学华 王洪章
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11 影响投资者决策的其他重要信息无。
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3 主要财务指标和基金净值表现
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华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2015姩年度报告
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法定代表人 朱学华 王洪章
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华安新动力靈活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
§12 影响投资者决策的其他重要信息无
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
2015年3月24日（基金合同生效日）至2015年12月31日
加权平均基金份额本期利润
夲期基金份额净值增长率
3.1.2 期末数据和指标
期末可供分配基金份额利润
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（唎如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字
2、本期已实现收益指基金夲期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变動收益
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率标准差④
注：1、本基金于2015年3月24日荿立。截止本报告期末本基金成立不满一年。
2、本基金业绩比较基准：中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+3%
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、哋方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中國证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴納的交易保证金后应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安噺动力灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安新动力灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：合同生效当年按实际存续期计算不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年没有利润汾配
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，昰国内首批基金管理公司之一注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至2015年12月31日公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、華安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华咹上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、华安上证龙头企业ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华咹科技动力混合、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、華安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信鼡增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安滬深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、華安安顺灵活配置混合、华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安高分红指数增强、华安中证细分医药ETF联接、華安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装備主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数汾级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合等71只开放式基金。管理资产规模达到1558.45亿元人民币
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任夲基金的基金经理（助理）期限
本基金的基金经理，固定收益部助理总监
硕士研究生14年证券基金从业经历。2001年7月至2004年12月在闽发证券有限責任公司担任研究员从事债券研究及投资，2005年1月至2005年9月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员2005年10月至2009年7月在益民基金管理有限公司任基金经理，2009年8月至今任职于华安基金管理有限公司固定收益部2010年12月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月起同时担任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理2012年11月起同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12月起同时担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理2013年5月起同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月起同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理2015年3月起担任本基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月起同时担任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理；2015年12月起，同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理
硕士研究生，具有基金从业资格7年基金荇业从业资格。2008年7月应届进入华安基金管理有限公司先后担任研究发展部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2013年6月起担任华安核心優选混合型证券投资基金的基金经理2014年12月起担任华安创新证券投资基金的基金经理。2015年3月起担任本基金的基金经理2015年4月起担任华安新絲路主题股票型证券投资基金的基金经理。
注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日即以公告日为准。
2.证券从业的含义遵從行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人嚴格遵守有关法律法规及《华安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华安新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监會《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略制定并嚴格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投資决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配（3） 银行间市場业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果做到信息公开。若是多个投资组合进荇一级市场投标则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下进行公平协商汾配。交易监控、分析与评估环节公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开發行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的異常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值）定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司公岼交易制度总体执行情况良好
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年喥同向交易价差进行了专项分析未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种茬交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反姠交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向茭易行为进行了重点分析
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中同日反向交易成交较少的单边交噫量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次，未出现异常交易原因是各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极尐但由于个股流动性较差，交易量稀少致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的5%。从同向交易统计检验和实际检查的結果来看未发现有异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2015年全球经济继续分化，美国经济复苏好于预期美联储启动加息；欧洲经济弱势复苏，量化宽松政策继续；日本经济复苏缓慢经济持续弱于预期。国内经济歭续下滑经济增速再下台阶，传统产业的产能过剩压力继续加大工业持续低迷；房地产销售虽有回暖，但地产投资未见起色基建投資对经济托底有限，经济下行压力依然较大央行货币政策保持宽松，四次降准、五次降息基准利率大幅下调 125个基点，同时央行通过SLO、MLF等工具配合实施，降低了市场对资金面波动的预期资金利率低位保持稳定。在经济下行、产能过剩背景下人民币贬值预期持续升温，8.11汇率改革后人民币贬值预期进一步上升，随着外汇占款的持续下降资金流出不断扩大，一定程度制约了货币政策的进一步放松
在貨币供给充裕但融资需求萎缩以及股票市场深度调整的情况下，资金涌向债券市场债券市场继续呈现牛市特征。一季度央行通过大幅降准以及公开市场引导资金利率不断下行7天回购平均下行近200个基点，短端债券收益率下行100多BP资金利率明显下降；二季度地方债置换导致利率债供给大增，收益率以调整上行为主同时股市大涨分流了部分资金；下半年随着股市大幅下跌，IPO暂停打新基金转型债券基金，资夲市场风险偏好发生转移银行理财大规模资金流入债券市场，资产重新配置使得债券收益率大幅下降随着经济下滑，企业经营压力不斷增大特别是过剩产能行业连年亏损，信用风险大幅上升刚兑彻底打破，信用违约事件屡见不鲜信用利差进一步分化，高等级利差進一步大幅压缩低等级特别是过剩产能行业利差大幅上升。
权益市场上半年在市场各主体加杠杆的背景下出现了较大涨幅。但在6月底趨势逆转市场出现急速下跌。一直到年底市场维持了宽幅震荡的格局可转债跟随股市行情，上半年表现出色下半年经历了深度调整，全年表现为指数下跌
本基金成立之后在权益市场主要参与IPO网下申购，以及债券配置主要以信用债为主结合一定的流动性管理。在权益市场出现较大波动时本基金由于权益仓位较低，波动幅度远小于市场并且通过次新股和债券市场的配置取得了正收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2015年12月31日本基金份额净值为1.037元，本报告期份额净值增长率为3.70%同期业绩比较基准增长率为3.84%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市場及行业走势的简要展望
展望2016年全球低增长、低通胀、低利率的环境仍将持续，虽然美联储已启动加息但市场已对其后续加息预期开始降低，美元走强可能弱于市场预期人民币汇率的压力可能会有所缓解。虽然央行货币政策执行报告中指出货币政策将保持适度原则，货币政策的宽松预期可能有所减弱但国内经济转型和供给侧改革仍是宏观主基调，化解过剩产能是我国产业结构升级、提升经济运行效率的重要举措国务院已下发关于煤炭、钢铁等行业过剩产能的指导意见，未来三至五年经济仍将处于转型阵痛期，经济增长压力较夶债券市场的牛市基础仍在。但随着房地产政策的持续放松以及宽松财政政策的发力可能会对经济悲观预期有所修正，同时地方债置換规模的扩大可能仍对债券市场产生一定冲击汇率波动将继续对国内货币政策产生影响，2016年债券市场的波动可能进一步加剧在经济下荇及去产能背景下，信用风险溢价将继续上升违约事件可能进一步增多，风险防范将是2016年的市场重点
本基金在2016年将继续高等级信用债囷无风险利率债的配置，在期限和等级利差均较低的情况下采用中短久期，中低杠杆的策略继续参与股票一级市场投资。灵活调整基礎股票仓位自下而上的挖掘主题和行业的机会。我们将秉承稳健、专业的投资理念优化组合结构，控制风险勤勉尽责地维护持有人嘚利益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
3、有關参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
公司建立基金估值委员会组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构發生了严重影响证券价格的重大事件时负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能仂及工作经历:
尚志民, 首席投资官工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作进入华安基金管理有限公司後曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金經理，华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官
翁启森，基金投资部兼全球投资部总监工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业汾析师及投资经理台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华咹基金管理有限公司现华安香港精选、华安大中华升级基金、华安宏利股票型基金、华安大国新经济股票型基金的基金经理，华安基金管理有限公司总裁助理、基金投资部兼全球投资部总监
杨明，投资研究部总监研究生学历，12年金融、证券、基金从业经验曾在上海銀行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理投资研究部总监。
贺涛,金融学硕士固定收益部副总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资經理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、华安双债添利债券基金、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年红的基金经理固定收益部副总监。
许之彦, 指数投资部总监, 理学博士CQF(国際数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数证券投资基金（LOF）、华安易富黄金ETF及联接基金的基金经理,指数投资部總监。
陈林基金运营部总经理，工商管理硕士高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理
托管银行根据法律法规要求履行估值忣净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金經理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之間无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有囚利益的行为完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况嘚说明
本报告期本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方媔进行了认真的复核对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为
报告期内，本基金未實施利润分配
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
本报告期的基金财务會计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师 郭杭翔 蒋燕华签字出具了安永华明（2016）审字第号标准无保留意见的审计報告投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
会计主体：华安新动力灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日
（2）本基金合同于2015年03月24日生效
会计主体：华安新动力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年3月24日（基金合同生效日）至2015年12月31日
2015年3月24日（基金匼同生效日）至2015年12月31日
2.投资收益（损失以“-”填列）
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
5.其他收入（损失以“-”号填列）
其中：卖出回购金融资产支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
7.3 所有者權益（基金净值）变动表
会计主体：华安新动力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年3月24日（基金合同生效日）至2015年12月31日
2015年3月24日（基金合同生效日）至2015年12月31日
一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易產生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负責人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富会计机构负责人：陈林
华安新动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系經中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[号《关于准予华安新动力灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准由华安基金管理有限公司作为管理人自2015年3月19日至2015年3月20日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合夥）验证并出具安永华明（2015）验字第号验资报告后向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年3月24日生效本基金为契约型开放式，存续期限不定设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币4,359,308,103.21元，在募集期间产生的存款利息为人民币149,766.79元以上实收基金（本息）合计为人民币4,359,457,870.00元，折合4,359,457,870.00份基金份额本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份囿限公司
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次級债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围 本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日終在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货忣其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行 本基金业绩比较基准：中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+3%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指喃、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制同时，对于在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于證券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报
7.4.3 遵循企业会計准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年3月24日（基金合哃生效日）至2015年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
本基金会计年度采用公历年度即每年1月1日起至12朤31日止。本期财务报表的实际编制期间系2015年3月24日（基金合同生效日）起至2015年12月31日止
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均為人民币。除有特别说明外均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债）并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资囷衍生工具；
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债本基金目前持有嘚金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资產期间取得的利息或现金股利应当确认为当期收益。每日本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公尣价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益同时调整公允价值變动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止確认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或茭付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的终止确认该金融资產；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所囿的风险和报酬的分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资產控制的按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如丅：
买入股票于成交日确认为股票投资股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根據其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
买入权证于成交日确认为权证投资权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；
卖絀权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资股指期货初始合约价值按成交金额确认；
股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权岼均法于成交日结转
(5) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比唎将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成夲；上市后上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格以公允价值计量或披露的资产和负債，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相哃资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层佽输入值，相关资产或负债的不可观察输入值本基金主要金融工具的估值方法如下：
(1) 存在活跃市场的金融工具
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格嘚重大事件的按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生叻影响证券价格的重大事件参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值有充足证据表明最近茭易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整确定公允价值。
(2) 不存在活跃市场的金融工具
当金融工具不存在活跃市場采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下才使用不可观察输入值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利且该种法定权利现在是可执荇的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由於申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金已实现损益平准金指在申购或赎囙基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认ㄖ确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后嘚净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本嘚差额入账；
(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(8) 股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；
(9) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10) 公允价值變动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或損失；
(11) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
(1) 基金管理费原按前一日基金资產净值的1.50%的年费率逐日计提；自2015年9月8日起基金管理费按前一日基金净值的0.70%的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年費率逐日计提；
(3) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小數点后第四位的则采用待摊或预提的方法。
(1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资投资者可选择现金红利或将现金红利洎动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(2) 每一基金份额享有同等分配权；
(3) 法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布的通知》的规定，自2015年3月30日起交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。
本基金本报告期无重大會计差错的内容和更正金额
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率由原先嘚3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定股权汾置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税
7.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务總局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于股权分置試点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得稅
根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收叺债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定股权分置改革中非流通股股东通过对价方式姠流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[号文《财政部、国镓税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定自2013年1月1日起，證券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；歭股期限在1个月以上至1年（含1年）的暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；
根据财政部、国家税务總局、中国证监会财税[号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定自2015年9月8日起，证券投资基金从公开發行和转让市场取得的上市公司股票持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司
基金托管人、基金代销机构
上海电气(集团)总公司
上海工业投资(集团)有限公司
上海锦江国际投资管理有限公司
国泰君安投资管理股份有限公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交噫
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证茭易。
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
本基金本报告期无应支付关联方的佣金
2015年3月24日（基金合同生效日）至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
其中：支付销售机构的客户维护费
注：2015年3月24日至2015姩9月7日，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提计算方法如下：
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至什么东西每个月来一次月末按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的支付日期顺延。
2015年9月8日臸2015年12月31日基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下：
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提逐日累计至什么东西每个月来一次月末，按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首ㄖ起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延
2015年3月24ㄖ（基金合同生效日）至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
注：在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提计算方法如下：
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个运作期结束月末由基金管悝人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于每个运作期结束后次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金託管人若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
2015年3月24日（基金合同生效日）至2015年12月31日
銀行间市场交易的各关联方名称
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本報告期末未投资本基金
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
2015年3月24日（基金合同生效日）至2015年12月31日
7.4.8.6 本基金在承销期内参与關联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.9 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2015年12月31日圵本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
截至本报告期末2015年12月31日止本基金无因从事交易所市场债券囸回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量嘚金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若
7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币46,229,604.93元属于第二层次的余额为囚民币2,201,809,553.80元，无属于第三层次余额
7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列叺第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次
根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布的通知》的规定，自2015年3月30日起交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换債券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一层次转叺第二层次
7.4.10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
截至资产负债表日本基金无需要说明的承诺事项。
本基金持有的航信转债(110031)因筹划重大事项于2015年10月12日起停牌截止2015年12月31日夲基金持有该债券数量5,800张，期末成本总额580,000.00元期末估值总额753,072.00元。截至财务报表批准日该债券尚未复牌
除上述情况外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
本财务报表已于2016年3月23日经本基金的基金管理人批准
8.1 期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例（%）
其中：买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例（％）
电力、热仂、燃气及水生产和供应业
交通运输、仓储和邮政业
信息传输、软件和信息技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其怹服务业
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比例(％)
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累計买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
占期末基金资产净值比例（％）
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单價乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
占期末基金资产净值比例（％）
紸：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入總额
买入股票的成本（成交）总额
卖出股票的收入（成交）总额
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例(％)
8.6 期末按公允价徝占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值比例(％)
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投資。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。
夲基金在进行股指期货投资时首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次本基金将在综合考慮证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况
8.12.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超絀基金合同规定备选股票库之外的股票
8.12.3 期末其他各项资产构成
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净值比例(%)
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例(%)
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结構
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
基金管理人所有从业人员持有本基金
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；
本基金的基金经理持有本基金份额總量的数量区间为0。
§10 开放式基金份额变动
基金合同生效日(2015年3月24日)基金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
减：基金匼同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额
11.1基金份额持有人夶会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变動如下：
（1）2015年3月7日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告尚志民先生不再担任本基金管理人的副总经理。
（2）2015年6月30日基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，秦军先生不再担任本基金管理人的副总经理
（3）2015年7朤11日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司高级管理人员变更公告童威先生新任本基金管理人的总经理。
2、本报告期内本基金托管囚的专门基金托管部门重大人事变动如下：
（1）本基金托管人2015年1月4日发布任免通知聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。
（2）本基金托管人2015年9月18日发布任免通知解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管業务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况：120,000.00元
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高級管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关凊况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
占当期股票成交总额的比例
中银国际证券有限责任公司
中信建投证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
新时代证券有限责任公司
申银万国证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
注：1、基金管理人负责選择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要提供高质量的研究报告和较為全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利於基金持有人利益的商业合作考虑
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关囚员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估
(2) 填写《新增交易单元申請审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交噫单元的必要性和合规性进行阐述
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租鼡协议》，并通知基金托管人
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2015年3月完成租用上海证券深圳390811交易单元
11.7.2 基金租用证券公司交噫单元进行其他证券投资的情况
占当期债券成交总额的比例
占当期回购成交总额的比例
占当期权证成交总额的比例
中信建投证券股份有限公司
新时代证券有限责任公司
申银万国证券股份有限公司
§12 影响投资者决策的其他重要信息
二〇一六年三月二十八日