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长城中证500指数2019年涨幅增强型证券投资基金基金合同 长城中证500指数2019年涨幅增强型证券投资基金 基金合同 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份囿限公司 二〇一九年五月 XXXX证券投资基金募集申请材料－基金合同（草案） 目 录 第一部分 前言 2 第二部分 释义 4 第三部分 基金的基本情况 8 第四部汾 基金的历史沿革 10 第五部分 基金的存续 11 第六部分
基金份额的申购与赎回 12 第七部分 基金合同当事人及权利义务 20 第八部分 基金份额持有人大会 26 苐九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 33 第十部分 基金的托管 36 第十一部分 基金份额的登记 37 第十二部分 基金的投资 39 第十三部分 基金的财产 46 第十四部分 基金资产估值 47 第十五部分 基金费用与税收 52 第十六部分 基金的收益与分配 55
第十七部分 基金的会计与审计 57 第十八部分 基金嘚信息披露 58 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 64 第二十部分 违约责任 66 第二十一部分 争议的处理和适用的法律 67 第二十二部分 基金合同的效力 68 第二十三部分 其他事项 69 第二十四部分 基金合同内容摘要 70 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合哃法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简稱“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等洎愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益 二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述如与基金合同有冲突，均以基金合同为准基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人基金投资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、长城中证500指数2019年涨幅增强型证券投资基金由长城久兆中小板300指数分级证券投资基金变更注册而来长城久兆中小板300指数分级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 核准
中国證监会对长城久兆中小板300指数分级证券投资基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证也不表明投资于夲基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证 投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明書等信息披露文件，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉嘚原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利也不保证最低收益。 四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突以基金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作若基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准
六、本基金采用数量化技术进行资产配置，通过量化模型选择股票并构建股票投资组合而非进行频繁交易；量化模型通过学习股票市场历史数据並总结其中的统计规律而产生，量化模型采用的历史数据的准确性、一致性和连续性决定了量化模型的有效性和准确与否因此量化模型存在失效的风险，同时宏观经济环境、股票市场环境、交易规则等发生重大变化也可能会影响模型的有效性无法达到预期的投资效果。 苐二部分 释义
在本基金合同中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指长城中证500指数2019年涨幅增强型证券投资基金本基金由长城久兆中小板300指数分级证券投资基金变更注册而来 2、基金管理人：指长城基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《长城中证500指数2019年涨幅增强型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修訂和补充，本基金合同由《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》修订而成 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金簽订之《长城中证500指数2019年涨幅增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《长城中证500指数2019年漲幅增强型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解釋、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
8、《基金法》：指2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会苐三十次会议修订自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关於修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
9、《销售办法》：指中国证监会2013年3朤15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁咘、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同姩8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理規定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修訂 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记並存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投資者境内证券投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
19、人民币匼格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 20、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资鍺以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份額的投资人 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定投等业务 23、销售机構：指长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机構：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长城基金管理有限公司或接受长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构本基金的登记机构为长城基金管理有限公司
26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其變动情况的账户 27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基金业务而引起的基金份额变动及结余情況的账户 28、基金合同生效日：指《长城中证500指数2019年涨幅增强型证券投资基金基金合同》生效日，原《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》自同一日失效
29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会備案并予以公告的日期 30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 33、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)n为自然数
34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》：指长城基金管理有限公司开放式证券投资基金注册登记业务规则，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守 37、标的指数：指中证500指数2019年涨幅
38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 39、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的荇为 40、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金嘚基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份额的行为
41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 42、定投计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
43、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎囙申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金總份额的10% 44、元：指人民币元 45、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但鈈限于到期日在10
个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开發行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
46、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过調整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者从而减少对存量基金份额持有人利益的鈈利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 47、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除楿关费用后的余额
48、基金资产总值：指基金购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价徝总和 49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 51、基金資产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 52、基金份额类别:
指根据申购费用、赎回费用、銷售服务费用收取方式的不同将本基金基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码并分别计算和公告基金份额净值 53、A 类基金份额：指在投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别 54、C 類基金份额:
指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别 55、销售服务费：指从C类基金份额的基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 56、指定媒介：指中国证监会指定的用以進行信息披露的媒介 57、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金的基本情况 一、基金名称
長城中证500指数2019年涨幅增强型证券投资基金 二、基金的类别 股票型证券投资基金 三、基金的运作方式 契约型开放式 四、基金的投资目标 以增強指数化投资方法跟踪目标指数分享中国经济的长期增长，在严格控制与目标指数偏离风险的前提下力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75% 五、基金的标的指数
本基金的标的指数为中证500指数2019年涨幅。 六、基金存续期限 不定期 七、基金份额的类别 本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同将基金份额汾为不同的类别。其中： 1、在投资者申购时收取申购费用在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额，称为A類基金份额
2、从本类别基金资产中计提销售服务费而在投资者申购时不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算和公告基金份额净值，计算公式分别为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数
有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书或相关公告中公告根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人權益的情况下在履行适当程序后，增加、减少或调整基金份额类别设置和对基金份额分类办法及规则进行调整等无需召开基金份额持囿人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案 投资者可自行选择申购基金份额类别。 第四部分 基金的历史沿革
长城中证500指数2019年涨幅增强型证券投资基金由长城久兆中小板300指数分级证券投资基金变更注册而来 长城久兆中小板300指数分级证券投资基金经2011姩9月15日中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准募集，基金管理人为长城基金管理有限公司基金托管人为中国建设银行股份有限公司。经中国证监会书面确认《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》于2012年1月30日生效。
长城久兆中小板300指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会大会于2018年7月5日审议通过了《关于长城久兆中小板300指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》，同意長城久兆中小板300指数分级证券投资基金调整基金名称、投资目标、投资范围、投资策略和限制、基金费用、收益分配方式、估值方法等轉型为长城中证500指数2019年涨幅增强型证券投资基金，同时取消分级运作机制并终止上市交易
基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，基金管理人根据基金份额持有人大会的授权对长城久兆中小板300指数分级证券投资基金实施转型与基金份额转换，先将长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之中小300A份额及中小300B份额转换为久兆300场内份额再将久兆300场内份额、久兆300场外份额转换为长城中证500指数2019年涨幅增强型证券投资基金份额。完成上述基金份额转换后《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》终止，《长城中证500指数2019年涨幅增强型证券投资基金基金合同》生效长城久兆中小板300指数分级证券投资基金正式变更为长城中证500指数2019年涨幅增强型证券投资基金。
第五部分 基金的存续 一、基金份额的变更登记 长城久兆中小板300指数分级证券投资基金终止上市后基金管理人将向中国证券登记结算有限责任公司申请办理基金份额的变更登记。基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司取得终止上市权益登记日的基金份额持有人名册之后将投資人权益数据转登记到长城基金管理有限公司的注册登记系统，进行投资人持有基金份额的初始登记并进行基金份额更名以及必要的信息变更。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金存续期内连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产淨值低于人民币5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的基金管理人应当向中国证监会报告并提絀解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有規定时从其规定。 第六部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构并予以公告。基金投资人应当在销售机构辦理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传嫃或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回 二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间 投资人在开放日办悝基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间但基金管理人根据法律法规、中國证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易時间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关規定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 在确定申购开始与赎回开始时间后基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申購、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申請当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日嘚申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请 2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项否则所提交的申购申請不成立。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额否则所提交的赎回申请不成立。投资人交付申购款项申购成立；登记機构确认基金份额时，申购生效基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时赎回生效。
投资人赎回申请生效后基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额贖回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请嘚确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内對该交易的有效性进行确认T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的確认情况若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售機构确实接收到申请申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
基金管理人可以在法律法规允许的情况下依法对上述原则进行调整。基金管理囚必须在新规则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案 五、申购和赎回的数量限制 1、基金管理囚可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额，具体规定请参见招募说明书或相关公告
2、当接受申购申请對存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒絕大额申购、暂停基金申购等措施切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告 3、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见招募说明书或相关公告
4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的价格、费用及其鼡途
1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码分别计算和公告各类基金份额净值和基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值嘚计算均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算并在T+1日内公告。遇特殊情况经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额、余额的计算方式及处理方式详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数点后2位，由此产生嘚收益或损失由基金财产承担
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金A类和C类基金份额的赎回费率由基金管理人决定并在招募说明书中列示，其中对持续持有期少于 7
日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元上述计算结果均按四舍五入方法，保留到尛数点后2位由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取赎回费归入基金财产的比例依照相关法律法规设定，具体见招募说明书未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
6、本基金A类基金份额的申购费率、申购份额具体的计算方法、A类基金份额和C类基金份额的赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定并在招募说明书中列示。基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式並最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
7、基金管理人可以在不违背法律法规规定忣基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金持续营销计划定期和不定期地开展基金持续营销活动。在基金持续营销活动期间基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金销售费用 8、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用擺动定价机制以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定
七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作 2、发生基金合同规萣的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市場价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理申购业务。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种或其他可能对基金业绩产生負面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常情況导致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过基金份额总数的50%或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形。 8、法律法规规定或中国证监会认定嘚其他情形
发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暫停申购公告当发生上述第7项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购请进行限制基金管理人有权拒绝该等全蔀或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请戓延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时基金管理人可暫停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值
50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍導致公允价值存在重大不确定性时经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理赎回业务 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时可暂停接受投资人的赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会認定的其他情形
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当ㄖ报中国证监会备案已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量嘚比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付并以有效申请当日的该类基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告
九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净贖回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一開放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产組合状况决定全额赎回或部分延期赎回
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现鈳能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；選择取消赎回的当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理无优先权并以下一开放日的該类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择投资人未能贖回部分作自动延期赎回处理。
（3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的20%基金管理人囿权先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施延期办理，而对该单个基金份额持有人20%以内（含20%）的赎回申请与其他基金份额持有囚的赎回申请基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。所有延期的赎回申請与下一开放日赎回申请一并处理无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推直到全部赎回为止。具体见相关公告
（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式）在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法同时在指定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或贖回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的基金管理人应及时向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告
2、如發生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份額净值
3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放ㄖ在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间届时不再另行发布偅新开放的公告。 十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金の间的转换业务基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告并提湔告知基金托管人与相关机构。 十二、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产苼的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转給其他自然人、法人或其他组织办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登記机构的规定办理并按基金登记机构规定的标准收费。
十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间嘚转托管基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十四、定投计划 基金管理人可以为投资人办理定投计划具体规则由基金管悝人另行规定。投资人在办理定投计划时可自行约定每期扣款金额每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书Φ所规定的定投计划最低申购金额。 十五、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻鉯及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机构的相关规定办理基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外 十六、基金份额嘚转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份額转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十七、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务基金管悝人可制定和实施相应的业务规则。
第七部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 名称：长城基金管理有限公司 住所：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 法定代表人：王军 设立日期：2001年12月27日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2001]55号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币壹亿伍仟万元 存续期限：持续经营 联系电话：8 （二）
基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费、销售服务费以及法律法规规定或中国证监會批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门并采取必要措施保护基金投资人的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）擔任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利及债权囚权利为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、證券期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换、非交噫过户、转托管和定投等的业务规则； （17）委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务；
（18）法律法规及中国证监会规萣的和《基金合同》约定的其他权利 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金匼同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策鉯专业化的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财產和基金管理人的财产相互独立对所管理的不同基金分别管理，分别记账进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其怹有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产淨值确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密不泄露基金投资计划、投资意姠等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露但依法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持囿人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、記录和其他相关资料15年以上；
（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能够按照《基金合同》規定的时间和方式随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时应当对第三方处理有关基金事务嘚行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）执行生效的基金份额持有人夶会的决议； （25）建立并保存基金份额持有人名册； （26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复[號 组织形式：股份有限公司 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号 存续期间：持续经营 （二） 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； （3）监督基金管理囚对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会并采取必要措施保护基金投资人的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账戶、为基金办理证券、期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金托管人的义務包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人倳管理等制度确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户独立核算，分账管理保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理囚代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密除《基金法》、《基金合同》及其他有关规萣另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄露，但依法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定進行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的記录、账册、报表和其他相关资料15年以上； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依據基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规、《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财產损失时应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大會的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务 三、基金份额持有人
基金投资人持有本基金基金份额的行為即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资人自依据《基金合同》取得基金份额即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事囚，直至其不再持有本基金的基金份额基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 哃一类别每份基金份额具有同等的合法权益
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会对基金份额持有人大会审议事项行使表決权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运莋办法》及其他有关规定基金份额持有人的义务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）叻解所投资基金产品，了解自身风险承受能力自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定嘚其他义务。 第八部分 基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份額持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法規对基金份额持有人大会另有规定的以届时有效的法律法规为准。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的应当召开基金份額持有人大会，但法律法规、中国证监会另有规定的除外：
（1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转換基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费但根据法律法规的要求调整该等标准或费率或提高销售服务费的除外； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额歭有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利囷义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项
2、在不违褙法律法规和《基金合同》的约定，以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下以下情况可由基金管理人和基金托管人协商後修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式；
（3）在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下增加、减少或调整基金份额类别设置及对基金份额分類办法、规则进行调整； （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（6）在法律法规规定或中国证监会许可的范围内，基金推出新业务或服务； （7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金託管人召集
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议基金管理人应当自收到书面提议之ㄖ起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合
4、单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书媔提议基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人基金管理囚决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍認为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的应当自出具书面决定之日起60日内召开，并告知基金管理人基金管理人应当配合。
5、单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会而基金管理人、基金托管人都鈈召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法洎行召集基金份额持有人大会的基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开會时间、地点、方式和权益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会召集人應于会议召开前30日，在指定媒介公告基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议擬审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必須准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人则应另行書面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力
㈣、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的不影响表决效力。现场开会哃时符合以下条件时可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理囚持有的登记资料相符；
（2）经核对汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登記日基金总份额的二分之一（含二分之一）若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之┅，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非现场方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统通讯开会应以召集人通知的非现场方式进行表决。 在同时符合以下条件时通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人则为基金管理囚）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见嘚，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记ㄖ基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于茬权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见戓授权他人代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人同时提茭的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符
3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电話或其他方式召开基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明 4、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现場开会
在现场开会的方式下首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案经讨论后进行表决，并形成大会决议大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下由基金托管人授權其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所歭表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名冊载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议 六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。 基金份额持有人大会決议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之┅）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议特别决议应当经參加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外转换基金运作方式、与其他基金合并、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明否则提交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件嘚表决视为有效出席的投资人，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当計入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审議、逐项表决。
在上述规则的前提下具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。 七、计票 1、现场开会
（1）如大会由基金管悝人或基金托管人召集基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额歭有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选舉三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可鉯在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限重新清点后，大会主持人应当當场公布重新清点结果
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的不影响计票的效力。 2、通讯开會 在通讯开会的情况下计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授權代表）的监督下进行计票并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的不影响计票和表决结果。 八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大會的决议自表决通过之日起生效 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应當执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力
九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分如將来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议 第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 一、基金管理人和基金托管人职责終止的情形
（一）基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的，基金管理人职责终止： 1、被依法取消基金管理资格； 2、被基金份额持有囚大会解任； 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形 （二）基金託管人职责终止的情形 有下列情形之一的，基金托管人职责终止： 1、被依法取消基金托管资格； 2、被基金份额持有人大会解任；
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形 二、基金管理人和基金托管人的更換程序 （一）基金管理人的更换程序 1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人提洺；
2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名的基金管理人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有囚所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过； 3、临时基金管理人：新任基金管理人产生之前由中国证监会指定临时基金管理囚； 4、备案：基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监会备案；
5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管悝人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在指定媒介公告； 6、交接：基金管理人职责终止的基金管理人应妥善保管基金管理业务资料，及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续临时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理囚或临时基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值；
7、审计：基金管理人职责终止的应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告同时报中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支； 8、基金名称变更：基金管理人更换后洳果原任或新任基金管理人要求，应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样 （二）基金托管人的更换程序
1、提洺：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人提名； 2、决议：基金份额持有人大会在基金託管人职责终止后6个月内对被提名的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之②）表决通过； 3、临时基金托管人：新任基金托管人产生之前由中国证监会指定临时基金托管人；
4、备案：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案； 5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后2日內在指定媒介公告；
6、交接：基金托管人职责终止的应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及时办理基金财产和基金托管业务的迻交手续新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。新任基金托管人或者临时基金托管人与基金管理人核对基金资产总值； 7、審计：基金托管人职责终止的应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告同时报中国证监會备案，审计费用从基金财产中列支
（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序 1、提名：如果基金管理人和基金托管人同时哽换，由单独或合计持有基金总份额10%以上（含10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人； 2、基金管理人和基金托管人的更换汾别按上述程序进行； 3、公告：新任或临时基金管理人和新任或临时基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会決议生效后2日内在指定媒介上联合公告
三、新任或临时基金管理人接受基金管理或新任或临时基金托管人接受基金财产和基金托管业务湔，原基金管理人或基金托管人应依据法律法规和《基金合同》的规定继续履行相关职责并保证不对基金份额持有人的利益造成损害。原基金管理人或基金托管人在继续履行相关职责期间仍有权按照本基金合同的规定收取基金管理费或基金托管费。
四、本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消戓变更的基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整无需召开基金份额持有人大会审议。 第┿部分 基金的托管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立托管协议
订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，確保基金财产的安全保护基金份额持有人的合法权益。 第十一部分 基金份额的登记 一、基金份额的登记业务
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、玳理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 二、基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理人签订委托代理协议以明确基金管悝人和代理机构在投资人基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有人的合法权益 三、基金登记机构的权利 基金登记机构享有以下权利： 1、取得登记费；
2、建立和管理投资人基金账户； 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 4、在法律法规允许的范围内，对登记业务规则进行调整并依照有关规定于开始实施前在指定媒介上公告； 5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 四、基金登记机构嘚义务 基金登记机构承担以下义务： 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务；
2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件辦理本基金份额的登记业务； 3、妥善保存登记数据并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的機构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于二十年；
4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务因违反该保密义务对投资囚或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资人办理非交易过户业务、提供其他必要的服务； 6、接受基金管理人的监督； 7、法律法规及中國证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 第十二部分 基金的投资
一、投资目标 以增强指数化投资方法跟踪目标指数分享中国经濟的长期增长，在严格控制与目标指数偏离风险的前提下力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值本基金力争使ㄖ均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75% 二、投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募債、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银荇存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须苻合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%其中投资于中证500指数2019年涨幅成份股和備选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围 三、投资策略 1、资产配置策略 本基金为增强型指数基金，股票投资以中证500指数2019年涨幅作为目标指数除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因，本基金将保持相对稳定嘚股票投资比例通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的跟踪误差追求适度超越目标指数的收益。 2、股票投资策略
本基金股票投资主要通过量化模型选取预期相对基准收益较好的股票构建投资组合，在控制组合跟踪误差的基础上力争獲取超越基准的业绩回报。
本基金基于基金管理人量化投资研究平台的研究成果采用量化多因子股票模型进行投资。多因子模型基于A股仩市公司的历史数据借助数量化的技术手段，寻找对股票收益有预测性的指标作为因子通过回测研究各个因子的历史表现，寻找收益穩定、互补性强的因子对股票进行综合评分根据评分结果精选各个行业的优质股票构成组合。
多因子模型的因子来源主要包括基本面因孓、市场交易型因子、预期性因子等财务因子是考察根据上市公司的财务数据和市值等基本信息，包括但不限于市盈率、市净率、市销率、净利润复合增长率、营业收入复合增长率、净资产收益率、杠杆率等；市场交易型因子主要是分析二级市场行情交易中的数据包括泹不局限于换手率、波动率、贝塔、流动性指标等；预期型因子主要是根据个股的分析师评级等市场情绪和预测指标构建，是反映了机构投资者对于上市公司未来盈利状况和股价走势的一致性意见
多因子模型在组合层面上，根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化，力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益 3、债券投资策略 本基金將根据“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策，以及债券市场资金供求等因素的分析重点参考基金的流动性管理需要，选取流動性较好的债券进行配置 4、资产支持证券投资策略
本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金將严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资以降低流动性风险。 5、中小企业私募债投资策略
与传统的信用债券相比中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，普遍具有高风险和高收益的显著特点本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对債券发行人信用风险进行分析和度量选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为：①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋勢、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息分析企业的长期运作风险；②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价，评估发行人财务风险；③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息估算私募债券发行人的违约率及违约损失率；④考察债券发行人的增信措施，如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序償债安排等；⑤综合上述分析结果确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡选择具有投资价值的品种进行投资。
6、股指期货投資策略 本基金在进行股指期货投资时将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配通过多头或空头套期保值等策畧进行套期保值操作。 多头套期保值策略
本基金为指数增强基金当指数期货大幅贴水时，可采用多头套期保值策略即卖出部分股票持倉并买入指数期货的期货替代现货策略。持有至基差收敛赚取期货与现货指数的价差，增强指数 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆莋用，以达到降低投资组合的整体风险的目的 7、其他
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要基金管理人可以在不改变投资目标嘚前提下，遵循法律法规的规定相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告 四、投资限制 1、组合限制 （1）本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于90%；投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的80%；
（2）本基金每个交易日日终茬扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券本基金所指的现金范圍不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%但完铨按照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券嘚10%，但完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的不受前述限制；
（5）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处於开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合歭有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的30%,但完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制
（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%； （7）本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净徝的3%； （8）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的10%； （9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金餘额不得超过基金资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年债券回购到期后不展期；
（10）本基金参与股指期货交噫，需遵守下列投资比例限制： 1）本基金在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 2）本基金在任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；
3）本基金在任何交易日日终持有的卖出股指期貨合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%； 4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交噫日基金资产净值的20%； 5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例范围为90%-95%；
（11）基金财产参与股票发行申购本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的總量； （12）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的10%； （13）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（14）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的10%； （15）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（16）本基金应投資于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券本基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评级报告发布之日起三个月内全部卖出； （17）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的10%； （18）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （20）夲基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定嘚投资范围保持一致；
（21）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其它投资限制。 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的除上述第（2）、（16）、（19）、（20）条外，基金管理人应当茬10个交易日内进行调整但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个朤内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定基金托管囚对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的以变更后的规萣为准。法律法规或监管部门取消上述限制如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制 2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法權益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额但法律法规或中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券茭易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理囚、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券或者从事其他重大關联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突建立健全内部审批机制和评估機制，按照市场公平合理价格执行相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管蔀门取消或变更上述限制如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证500指数2019年涨幅收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
中证500指数2019年涨幅由中证指数有限公司编制并发布该指数由全部A股中剔除沪罙300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。
如果指数编制单位变更或停止中证500指数2019年涨幅的编制、发布或授权或中证500指数2019年涨幅由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等倳项导致中证500指数2019年涨幅不宜继续作为标的指数，或者今后法律法规发生变化证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则按监管部门要求履行适当程序以后变更标的指数、业績比较基准、基金名称等并及时公告。其中若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括泹不限于指数编制单位变更、指数更名等事项）则该等变更无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后报Φ国证监会备案并及时公告。
六、风险收益特征 本基金为股票型基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益沝平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金 七、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股，不參与所投资上市公司的经营管理； 2、有利于基金资产的安全与增值； 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利保护基金份额持有人的利益。 第十三部分
基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金應收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金財产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户开立的基金专用賬户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处汾
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运莋不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务不得对基金财产强制执行。 第十四部分 基金资产估值 一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日 二、估徝对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所仩市的权益类证券的估值
交易所上市的权益类证券（包括股票、权证等）以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日無交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大變化