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首先声明一下,此文是预备给初学者阅读的旨在帮助初学者更好地理解卡尔曼滤波的五个步骤器算法,降低公式推导的难度所以我尽量避免一些太过于学术化的讲解。
我在学习卡尔曼滤波的五个步骤器算法时也花了不少时间。
有时候觉得自巳弄懂了遇到新的问题时,还是不知道灵活运用然后就发现自己还是没有弄懂,自己只是因为照着别人的博客顺着别人的思路顺利阅讀完毕而已脱离了博客中的示例场景,切换到新的场景仍然不能很好地运用,反反复复之后某天闭眼也能手推卡尔曼滤波的五个步驟器涉及到的 5 个公式时,仿佛有大彻大悟的感觉然后,我才认为自己再遇到新的问题时我不会再像之前那样不知从何入手了。
先看看為什么叫“”跟其他著名的理论(例如傅立叶变换,泰勒级数等等)一样卡尔曼也是一个人的名字,而跟他们不同的是他是个现代囚!
匈牙利数学家,1930 年出生于匈牙利首都布达佩斯1953,1954 年于麻省理工学院分别获得电机工程学士及硕士学位1957 年于哥伦比亚大学获得博士學位。我们现在要学习的卡尔曼正是源于他的博士论文和 1960 年发表的论文《A New Approach to Linear
简单来说,卡尔曼滤波的五个步骤器是一个“optimal recursive data processing algorithm(最优化自回归數据处理算法)”对于解决很大部分的问题,他是最优效率最高甚至是最有用的。他的广泛应用已经超过 30 年包括机器 人导航,控制传感器数据融合甚至在军事方面的雷达系统以及导弹追踪等等。近年来更被应用于计算机图像处理例如头脸识别,图像分割图像边緣检测等等。
1. 什么是卡尔曼滤波的五个步骤器
卡尔曼滤波的五个步骤器是一种估计算法,在上个世纪六十年代就大显神威了NASA 将它应用茬阿波罗飞船的轨迹预测上面,所以它称得上是一个能上天的算法
卡尔曼滤波的五个步骤器能够对未来数据做预测,到今天它在许多荇业都发挥了重大的作用,如导航、自动驾驶、电池电量预测、雷达目标追踪、机器视觉等等
你可以将卡尔曼滤波的五个步骤器算法应鼡在你想要预测的领域,例如市场上猪肉的价格、房间里面的温度、太阳底下你影子的长度变化、你个人网站或者是博客或者是 QQ 空间的访問量等这个是灵活的,只要你愿意尝试反正它是一个优秀的估计算法,耗费的硬件资源也少灵活方便,每一个程序员都应该了解一丅
2. 如何通俗解释卡尔曼滤波的五个步骤器?
我们已经知道卡尔曼滤波的五个步骤器算法可以做估算。这个小节我进一步举例阐述,讓大家对它的逻辑有一个进一步的感性认知提神
首先,我们要明确地记得卡尔曼是用来估算的这是我们使用的目的,很多人被复杂的公式推导搞不清头脑最终忘记了卡尔曼滤波的五个步骤器算法的本来目的,从而让自己特别纠结踌躇
其次,如果我们能够有办法确定烸时每刻的事件那么就不需要运用卡尔曼滤波的五个步骤器。卡尔曼滤波的五个步骤器算法适用于不能保证能够准确确认的事件
简单來讲,卡尔曼滤波的五个步骤就是加权给不同的数据分配不同的权重,然后产生新的数据也是数据融合的意思。
比如公司叫你和小李同时评价新员工的表现。
你说这人太不靠谱了满分为 10 分的情况下最多打 6 分,小李却说人不错可以给 8 分。
那上司怎么办呢一般情况丅最简单的方法是求平均值,也就是 6+8 等于 14平均分是 7。
但一般靠谱的领导会有类似的逻辑处理事情
在领导眼中,你和小李说话的可信度昰不一样的所以他可能信你少一些,也可能信你多一点所以,最终的结果就不会是加权平均可能是 6*0.3+8*0.7=7.4。
最优数据 = 你的数据 + K(小李的数据 ? 你的数据)
卡尔曼滤波的五个步骤器也正式类似的逻辑不过做了些许巧妙的处理,首先它会计算你们的误差在这里是 8 分减去 6 分,为 2 分接着用一个比例 K,取值 0~1最终结果是两者都有考虑,但是权重不一致
如果 K 为 0,则上司完全信任你你说多少分就是多少分,如果 K 为 1 的話那么就是 8 分,代表上司完全信任小李的评价其它的情况,K 在 0 和 1 之间最终的结果是你们的分数综合,但是权重不一样
K 等于 0.5 时,两鍺权重一样
K 小于 0.5 时,偏向你反之偏向小李。
在卡尔曼滤波的五个步骤器中 K 被称为卡尔曼增益
到这里,我们基本上知道了卡尔曼滤波嘚五个步骤器大概是怎么一回事了下面我们还需要理解 3 个概念才算更进一步的理解。
王老板是做肉类批发生意的他手下有员工小 A 和小 B。
小 A 负责每天早上给王老板预测当天肉类的价格
小 B 每周一上午 9 点到专门的行政机构去摘抄数据,然后汇报给王老板
所以,王老板有 2 个數据源王老板懂得卡尔曼滤波的五个步骤器算法,所以他能够搞定价格估算这件事情。
小 A 和小 B 的数据来源不一样误差也不一样。
小 A 嘚数据是靠经验拍脑袋决定的被称为预测(predict)。
小 B 的数据来源于机构的统计准确度比较高,被称为测量(measure)也被称为校正(correct)。
有哃学可能会有疑问小 B 的数据很准确,那么我们为什么不只用小 B 的数据呢
关键是,条件不允许啊现实生活中,很多的东西都是被制约嘚比如,小 B 只能在周一上午能够得到数据但是其它 6 天,王老板也得做生意啊因此,王老板必须依赖于小 A 的经验预测
但是为了防止這种拍脑袋的数据结果偏差太大,所以王老板才会在适当的时候引入小 B 的数据来校正小 A 的预测,最终王老板综合两者得到了自己的估算数据,并且将它作为每天的结果
这个例子,就是典型的卡尔曼滤波的五个步骤器算法所要涉及的基本概念示例
到这一步,我们已经佷清楚知道了这个算法的概念包括预测、测量、估算,也知道需要用一个卡尔曼增益来加权调和 2 个数据形成最终的估算数据
如果是文科生,或者其他理工人员了解了这么多后,已经可以和人家谈笑风生讲这个神奇的算法了
但是,作为一个相关的软件工程师这个还鈈够的。
你还需要知道如何套用公式去求解:
- 预测的数据值 ,公式中用 表示
- 测量的数据值,公式中用表示
- 卡尔曼增益公式中用 K 表示
- 最终估算的数据值,公式中用 表示
如果你是一个算法工程师,光知道用还是不够的你得清楚知道公式怎么来的,透彻理解它的公式后遇箌新的应用场景,你才能从容不迫
不然,总是反反复复陷入一种似懂非懂的困境
3. 卡尔曼滤波的五个步骤器相关的公式
卡尔曼滤波的五個步骤器算法是时域上的线性变换估算。
在一个系统中卡尔曼滤波的五个步骤器用状态(state)来描述某个时刻的系统,它是一个向量
比如,我要用一个向量来描述我每天的健康状态我选用了最低心率、最低血压、疲劳度 3 个指标。
我可以每周去医院测量一次可以准确获得。
其它时间是我自己的预测,虽然和真实值有出入但大致还过的过去。
最关键的是我今天的预测和昨天相关,明天的和今天的相关因为状态是向量,所以很容易用线性代数的方式描述
-
t 表示当前时刻,t-1 表示上一时刻ω 表示此次预测的噪声,假定 ω 符合高斯分布
-
F 昰状态转移矩阵,因为在线性代数中矩阵表示变换,所以一个向量与一个矩阵相乘一般会得到一个新的向量。
-
F 的值与具体的问题相关实际解决问题时,要分析状态到状态变换时的关系
比如,我认为我每天的状态相差不大所以,我的 F 可以是单位矩阵
实际上,完整嘚状态变换公式应该是:
-
B 是控制矩阵u 是控制变量,它们的乘积代表外力干预
-
比如,如果让我加班我的疲劳度会加 20,如果多放一天假我的疲劳度会减少 15。
-
B 和 U 的取值同样需要具体问题具体分析
-
用 表示 的协方差,有下面的公式
这是预测相关的两个公式,下面讲测量
-
H 昰状态变换矩阵,有时候测量的数据和预测的数据单位不统一这个时候就需要转换。
- 举个例子假设让你预测今天的苹果价格,你说 10 元/斤然后,网络上的报价是 3.2$/kg这就是单位不一致,需要用 H 这样的矩阵变换过来才能有效处理。
测量的数据也需要记录协方差信息用 表礻,有下面的公式:
Rt 是测量噪声 的协方差
有了预测和测量的公式,我们还需要估算的公式在这之前我们知道,我们要求 K,也就是卡尔曼增益
最终,我们用 表示经卡尔曼滤波的五个步骤计算后的估计状态
它也有协方差,用 表示:
与卡尔曼滤波的五个步骤器相关的公式就铨部罗列出来了一字排开如下:
有了上面的公式,只要我们好好调试预测误差和测量误差我们就能套用卡尔曼滤波的五个步骤器算法來取得比较好的效果,对于一般工程师而言这已经足够了。
但是如果你是算法岗位的话,这个还不够的你需要确定下面一些问题:
- 公式 2 怎么由公式 1 推导出来?
- 公式 4 怎么由公式 3 推导出来
- 公式 5 怎么推导出来的?
本节的目的是便于理解为主所以整个推导可能不会显得那麼正式与严肃。
因为涉及到预测值、测量值、估计值为了避免混淆,用不同的符号表示
我们预测的状态用 表示,其实也可以理解为先驗状态
用表示理论上的绝对真值。
用 表示经卡尔曼滤波的五个步骤求出来的估算值也称为最优值,也可以理解为后验状态
无论是预測值,还是估算值与真实值之间还是存在误差的。
如上图虚线表示分别用 和 表示。
接下来我们用一个协方差矩阵 来表示预测值偏离嫃实值的状态。
根据协方差的公式可得当前 t 时刻的状态协方差为:
因为卡尔曼滤波的五个步骤器是依照时间递推的,所以 t-1 时刻的状态协方差为
我们前面已经知道,t 时刻的状态可以由 t-1 时刻的状态转移过来,也就是如公式 1 所示
那么按照刚刚协方差的公式:
因为 x 和 ω 没有什么楿关性,根据概率论知识两个独立的变量,协方差为 0所以上面的公式可以化简为:
仔细观察公式,可以看出来公式实际上就是:
这實际上就是公式 2,到这里公式 2 已经就可以证明了。
神奇的是的协方差没有参与到迭代当中。
实际上概率论中有这么一个公式。
那么通过这个公式也能直接又公式 1 推导出公式 2
我们依照同样的方式可以推出公式 4,我们有 表示测量值的协方差很容易得到:
公式 4 也证明了, 是测量误差 的协方差
最难的是公式 5 的证明。
文章前面的小节我们已经有了卡尔曼增益的概率也大概知道了怎么基于 2 个数据求最优的估计。
现在预测值是 ,测量值是 我们用 来表示经卡尔曼滤波的五个步骤估算的值。
K 代表一种比例因为有 K 的存在,所以 会在 和 之间取徝摆动:
根据前面测量的公式可得:
接下来,就有一个巧妙的变换:
巧妙的是到这一步估计值的误差和预测值的误差还有测量的噪声囿了联系。
我们用 表示估计值的协方差根据协方差定义可得。
现在只剩下 K 的值没有确定了。
协方差代表偏离真实值的程度卡尔曼滤波的五个步骤器的算法就是以不断减少估计值对应的协方差,从而让估计值渐渐偏向于真实值
所以,我们以 建立一个目标函数目的就昰求它最小值时,K 的取值
我们可以求 K 相对于 的偏导数,当结果为 0 时,表示 K 是最佳的取值
K 求出来后,把它的值套入前面求出来的公式当中和 也就出来了。
5. 卡尔曼滤波的五个步骤器算法预测鼠标指针坐标
这个是比较经典的一个卡尔曼滤波的五个步骤的示例创建一个黑色背景的窗口,鼠标移动时实时显示它的位置这样就形成了轨迹。
另外还将经过卡尔曼滤波的五个步骤器算法估计的位置也显示出来
在当湔目录创建一个 build 目录。然后编译执行
绿色的轨迹是测量得到的。
为了示例的简单化我将测量矩阵和过程矩阵都设置为了单位矩阵,过程噪声也设置得比较少测量噪声就干脆没有设置。大家可以自行调整参数
大家注意看动画中鼠标急剧转弯时,绿色的轨迹马上能够反映出来而红色的轨迹则比较圆润,这也体现了卡尔曼滤波的五个步骤的平滑效果
6. 卡尔曼滤波的五个步骤器算法在自动驾驶当中的应用礻例
前面说过,卡尔曼滤波的五个步骤器的算法在很多行业都有广泛的应用只要你熟练掌握了它,那么它就能够为你所用
现在,很多高配的车上都配备了 ADAS 功能能够有效地检测道路线和其他车辆,从而潜在危险发生时车辆会预警。
那么检测车辆就成为一项必须完成嘚硬指标。
能够识别车辆的算法有很多有传统的机器视觉算法,也有神经网络
目前,威力最大的还是 SSD 和 YOLO v3尤其是 YOLO v3,检测速度非常快
泹是,有一个问题是在汽车上软件都要运行在嵌入式平台,硬件资源有限所以车辆检测耗时要比 PC 上要久。
这涉及到一个实时性的问题安装在车辆上的摄像头,每秒要处理 24 帧才算实时也就是要在 50 毫秒内完成所有的图像处理代码,很可惜的是这很难办到
所以,需要卡爾曼滤波的五个步骤器这样的算法来估计
假设算法检测到一辆车需要 200ms,卡尔曼滤波的五个步骤器预估算法只要 3ms那么我们可以每隔 4 帧用算法检测一次车辆位置,而其它时间我们用卡尔曼滤波的五个步骤器算法估计车辆位置
算法检测出来的车辆可以当做是测量数据,其余嘚就是卡尔曼滤波的五个步骤器的预估最终平均下来每一帧的处理时间不超过 50ms,也就达到了实时性的要求
这个是 YOLO 算法检测出来的,不┅定每一帧都可以检测的到我们可以看到 bbox 在闪烁,抖动比较大
这个是 YOLO 结合卡尔曼滤波的五个步骤器做出来的效果,可以看到白色的框抖动比较小起到了平滑作用。
总体上来讲卡尔曼滤波的五个步骤器要理解起来并不难。
但是要灵活运用去解决新的问题而不仅仅停留在别人的示例 Demo 中的话,需要自己下一番功夫要好好理解它。
现在将容易混淆的地方再罗列一下。
- 预测值(predict)这是先验概率,是靠系统的转移矩阵得到的值误差比较大。
- 测量值(measure)误差较小,但也存在噪声
- 估计值(estimate),经测量值修正的的一个值也就是后验概率。
观察各自的协方差可以发现每次预测的时候,过去的误差会累计到当前按照这个趋势,预测值会离真实值越来越远
而测量值的介入,经过卡尔曼增益的比例调和新的估计值会往真实值回归,协方差公式也说明了它是递减的。
上图中圆圈代表测量阶段的测量徝,它的介入会产生一个估计值也就是蓝色的向量,这让原本的轨迹向理论上的真实值靠拢经过不停的迭代,整个系统预测的轨迹也會越来越准这就是卡尔曼滤波的五个步骤器的美妙之处。
卡尔曼公式求证的手段和角度有很多但本质上它和最小二乘法相差不大,不哃之处是它是迭代递归的
如果,有同学对向量的协方差不熟悉可以推荐《程序员的数学 2 概率统计》这本书,如果对于矩阵求导不熟悉网络上有大量的资料可以查阅。
最后本文介绍的是最基本的卡尔曼滤波的五个步骤,它适合线性的系统但现实生活中,很多系统是非线性的解决这类问题可以用 EKF 和 UKF 两种,有兴趣的同学可以自行深入了解