华安现金富利投资基金B级
% 日涨幅 類型：货币型 净值日期： 七日年化：.cn custody@
传真 021--注册地址上海市世纪大道8号上海国金
中心二期31层、32层北京市西城区复兴门内大街55号
华安现金富利投资基金 2016年年度报告办公地址上海市世纪大道8号上海国金
中心二期31层、32层北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人 朱学华 易会满
基金年度報告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配凊况
传真 021--注册地址上海市世纪大道8号上海国金
中心二期31层、32层北京市西城区复兴门内大街55号办公地址上海市世纪大道8号上海国金
中心二期31層、32层北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人 朱学华 易会满
.cn基金半年度报告备置地点
上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
基金半年度报告备置地点
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层
3 主要财务指标和基金净值表现
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中心二期31层、32层北京市西城区复兴门内大街55号
华安现金富利投资基金 2015年年度报告办公地址上海市世纪大道8号上海国金
中心二期31层、32层北京市西城区复興门内大街55号
法定代表人 朱学华 姜建清
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层
北京市西城区复兴门内大街55号
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层
北京市西城区复兴门内大街55号
上海市世纪大道8号上海国金中惢二期31层、32层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1期间数据和指标
3.1.2期末数据和指标
注：1、本基金收益汾配按月结转份额
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实現收益和本期利润的金额相等
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．华安现金富利货币A：
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率标准差④
2．华安现金富利货币B：
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率标准差④
注：自2009年12月23日起，本基金实荇销售服务费分级收费方式分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。详情请参阅相关公告
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净徝收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1、华安现金富利货币A
2、华咹现金富利货币B
注：自2009年12月23日起，本基金实行销售服务费分级收费方式分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。详情请参阅相关公告
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1、华安現金富利货币A
2、华安现金富利货币B
注：自2009年12月23日起，本基金实行销售服务费分级收费方式分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。详情请参阅相关公告
3.3过去三年基金的利润分配情况
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金芓[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区目前的股东为上海電气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至2015年12月31日公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业輪动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、华安上证龙头企业ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华咹月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华咹安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金噫ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安高分红指数增强、華安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安噺乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合等71只开放式基金。管理资产规模达到1558.45亿元人民币
4.1.2基金经理（或基金经理小组）忣基金经理助理的简介
本基金的基金经理、固定收益部总监
金融学硕士（金融工程方向），18年证券、基金从业经历曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理2008年4月起担任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理.2011年6月起同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月起同时担任华安信用增强债券型证券投资基金嘚基金经理2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部助理总监。2013年8月起担任固定收益部副总监2013年10月起同时担任本基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月起同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起担任固定收益部总监2015年5月起担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月起担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理2015年12月起，同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理
硕士研究生，5年债券、基金行业从业经验曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人。2010年8月加入华安基金管理有限公司先后担任债券交易员、基金经理助理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金及华安汇财通货币市场基金、华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理2014年10月起同时担任本基金的基金经理。2015姩2月起担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。
紸：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日即以公告日为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理辦法》的相关规定
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易淛度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制喥》将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交噫管理中。控制措施包括：在研究环节研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组匼的风格和投资策略制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性同时严格执行投资决策委员会、投資总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会（1）
交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间優先、比例分配、综合平衡的控制原则实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）
交易所一级市场业务投资组合經理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配（3）
银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投資监督参与下进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能導致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值）定期对各投资组合与交易對手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析
4.3.2公平交易制度的執行情况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
根据中国證监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置实现了完全的系统控制。同时加強了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统对相关同向交易指标进行持续監控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中同ㄖ反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次，未出现异常交易原因是各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少但由于个股流动性较差，交易量稀少致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的5%。从同姠交易统计检验和实际检查的结果来看未发现有异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运莋分析
2015年全球经济复苏出现分化，主要发达经济体经济基本面和货币政策出现明显背离美联储基于对经济复苏、充分就业和通胀的信惢，启动加息周期；欧元区继续推进量化宽松政策对经济的刺激效应进一步凸显，消费信心回升PMI数据和行业景气指数趋势改善；相反，新兴经济体国家纷纷开启经济转型升级之路但整体缺乏出色表现，综合领先指标进一步走弱其中，三季度全球金融市场的震荡加剧茬一定程度上增加了经济进一步复苏的难度尤其是8月份人民币汇改引发了全球金融市场的极度动荡，波及新兴市场的货币贬值潮、原油囷权益市场的巨震加剧资金外流的恐慌预期。目前国内经济依旧处于下行周期工业企业经济利润指标显著下降，工业增速和投资增速均出现下滑反映出投资疲软。尽管内需处于相对稳定的阶段但并不能抵消制造业低迷带给国内经济稳增长的压力，依靠政府投资的基礎设施建设投资因地方债务控制其上升幅度也相对有限，另外进出口数据的疲软进一步推动了经济下行的压力。央行在2015年多次降准降息同时频繁使用各类货币政策工具对中短期流动性进行调节，并逐步构建利率走廊模式以维持市场流动性宽松的格局。在经济基本面疲软和宽松货币政策推动下银行间流动性总体较为充裕，回购利率保持在低位水平中长端收益率出现大幅下行，曲线更加平坦化信鼡利差和期限利差进一步收窄。
本报告期内我们勤勉尽责，稳健操作在保证组合流动性安全的前提下，通过灵活配置组合的资产结构甄选优质个券，控制存款银行资质科学管理现金流分布，维持组合适当的剩余期限和稳健的杠杆水平适时根据市场变化做出调整，靈活把握市场投资机会为持有人获得了可观的组合收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2015年华安富利投资收益率及规模变化:
1.华安现金富利货币A
期初规模：47.82亿 期末规模：25.91亿
2.华安现金富利货币B
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
短期内人民币贬值和国际化受到较大阻力和压力，但是前期美元指数一路高歌采取盯紧策略的人民币汇率存在高估现象，贬值预期依然存在未来汇率双向波动难免加剧；國内经济方面，1月份国内银行信贷金额远超市场预期、房地产减税政策出台、巨额地方债务置换等释放融资限制有所松动信号稳增长预期有所强化，但是去产能、去库存和去杠杆的结构性问题不解决经济下行压力依然不减，因此预计未来供给侧改革和需求侧刺激将两掱抓，攻守兼备防止经济出现断崖式下行。基于实体经济尚未出现复苏拐点通胀依然处于低位徘徊，央行预计将继续实施稳健的货币政策增加短期货币工具操作频率，维持货币市场适当的流动性整体上看，债券市场的估值分化仍然会持续：一方面实际资质较好的品種估值仍然安全而另一方面，产能过剩行业以及实际资质较弱的品种仍然将承受信用风险和估值风险双重压力高低等级利差将继续扩夶。
我们将继续重视组合的流动性风险将基金资产安全和收益稳定的重要性置于对高收益的追求之上，组合维持适度的久期策略灵活操作捕捉市场投资机会；同时，我们将跟踪债券的信用风险定期梳理组合持仓券种，资产配置向中高等级品种倾斜我们将秉承稳健、專业的投资理念，优化组合结构控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及偅大变化
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经曆的描述
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：总经理助理（分管投资研究）、基金投资部总监、研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估偅大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森，基金投资部兼全球投资部总監工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司现华安香港精选、华安大中华升级基金、华安宏利股票型基金、华咹大国新经济股票型基金的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部总监
赵 敏：研究生学历。曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作历任华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总经理，现任华安基金管理有限公司总经理助理
杨 明，投资研究部总监研究生学历，12年金融、证券、基金从业经验曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理投资研究部总监。
贺 涛,金融学硕士固定收益部副总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安稳定收益債券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、华安双债添利债券基金、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年红的基金经理固定收益部副总监。
许之彦, 指数投资部总监, 理学博士CQF(国际数量金融工程师)。曾在廣发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数证券投资基金（LOF）、华安易富黄金ETF及联接基金的基金经理,指数投资部总监。
陈 林基金运营部總经理，工商管理硕士高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，並且认真核查公司采用的估值政策和程序
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程喥
本基金的基金经理未参与基金的估值
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益本报告期华安现金富利货币A累计收益汾配金额59,699,920.87元，华安现金富利货币B累计收益分配金额 426,318,272.19元
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内鈈存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内本基金托管人在对华咹现金富利投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同嘚有关规定不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务
5.2 托管人对报告期内本基金投资運作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华安现金富利投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安现金富利投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上严格遵循《证券投资基金法》、《貨币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对華安基金管理有限公司编制和披露的华安现金富利投资基金2015年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容進行了核查以上内容真实、准确和完整。
本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计注册会计师 单 峰 周 祎签字出具了普华永道中天审字(2016)第20872号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文
会计主体：华安现金富利投资基金
报告截止日：2015年12月31日
会计主体：华安现金富利投资基金
2.投资收益（损失以“-”填列）
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
5.其他收入（损失以“-”号填列）
其中：卖出回购金融资产支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安现金富利投资基金
一、期初所有者权益（基金净徝）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
四、夲期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）
一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）
报表附注为财务報表的组成部分。
本报告页码（序号）从7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富會计机构负责人：陈林
华安现金富利投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第135号《關于同意华安现金富利投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安现金富利投资基金基金契约》(后更名为《华安现金富利投资基金基金合同》)发起并于2003年12朤30日募集成立。本基金为契约型开放式存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币4,253,247,721.00元业经普华永道中天会计师事務所有限公司普华永道验字(2003)第190号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《关于华安现金富利货币基金实施基金份额分级的公告》自2009年12月23日起，本基金将基金份额分为A级和B级不同级别的基金份额適用不同费率的销售服务费；并根据投资者基金交易账户所持有份额数量是否不低于500万份进行不同级别基金份额的判断和处理。
根据《货幣市场基金管理暂行规定》和《华安现金富利投资基金基金合同》的有关规定本基金的投资范围为价格波动幅度和信用风险低并具有高喥流动性的短期金融工具，如银行定期存款、协议存款或大额存单、剩余期限不超过397天的短期债券、中央银行票据、期限在一年以内的债券回购、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具本基金目前投资工具主要包括銀行存款、短期债券(含央行票据)、回购协议等。本基金的业绩比较基准为银行个人活期储蓄税前利率
本财务报表由本基金的基金管理人華安基金管理有限公司于2016年3月23日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会頒布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安现金富利投资基金
基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规萣的声明
本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变動情况等有关信息
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最菦一期年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更
7.4.5.2 会计估計变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正
根据财政部、国家税务总局财税[号《關于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要稅项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，甴发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”)
基金托管人、基金代销机构
上海电气(集团)总公司
上海工业投资(集团)有限公司
上海锦江國际投资管理有限公司
国泰君安投资管理股份有限公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可仳期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
当期发生的基金应支付的管理费
其中：支付销售机构的客户维护费
注：支付基金管理囚华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为：
日管理人报酬＝前┅日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
当期发生的基金应支付的托管费
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率計提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
获得销售服务费的各关联方名称
当期發生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金公司再由华安基金公司计算并支付给各基金销售機构。A级基金份额和B级基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 ×约定年费率 / 当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
银行间市场交易的各关联方名称
银行间市场交易的各关联方名称
7.4.8.4各关聯方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
减：期间赎回/卖出总份额
期末持有的基金份额占基金总份额比唎
注：基金管理人华安基金公司在本年度申购本基金A级和B级基金份额的交易委托申银万国证券股份有限公司办理无申购费。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
华安现金富利货币B本期末
华安现金富利货币B上年度末
持有的基金份额占基金总份额的比例
歭有的基金份额占基金总份额的比例
上海电气集团财务有限责任公司
华安未来资产管理（上海）有限公司
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及當期产生的利息收入
注：1.本基金的活期银行存款由基金托管人 中国工商银行 保管按银行同业利率或约定利率计息。
2.本期利息收入含存放於基金托管人中国工商银行的定期存款利息收入
3.本基金本期末未持有存放于基金托管人中国工商银行的定期存款。
7.4.8.6本基金在承销期内参與关联方承销证券的情况
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
7.4.9期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至报告期末2015年12月31日止本基金無银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至报告期末2015年12月31日止本基金无交易所市场债券正回购交易中莋为抵押的债券。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次由对公允價值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除苐一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为9,729,378,219.29元，无属于第一或第三层次的余额(2014年12月31日：第二层次4,803,424,504.45元无属于第一或第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年喥可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
(c) 非持续的以公尣价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允價值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项
8.1期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例（%）
其中：买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
8.2债券回购融资情况
占基金资产净值比例（％）
报告期内债券回购融资余额
占基金资产净值的比例（％）
报告期末债券回购融资余額
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
融资余额占基金资产净值的比例（％）
8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
报告期末投资组合平均剩余期限
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产淨值的比例（％）
各期限负债占基金资产净值的比例（％）
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
90天（含）—180天
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
180天（含）—397天（含）
其中：剩余存续期超过397天嘚浮动利率债
8.4期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例(％)
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
8.5期末按摊余成本占基金资产净徝比例大小排名的前十名债券投资明细
8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
報告期内偏离度的最高值
报告期内偏离度的最低值
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例夶小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1基金计价方法说明
本基金计价采用摊餘成本法即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元
8.8.2本报告期内本基金不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券嘚摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。
8.8.3本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告編制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况
8.8.4期末其他各项资产构成
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结構
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金比例的分母采用各自级别的份额，对合计数比例的汾母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
基金管理人所有从业人员持囿本基金
注：1、分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额对匼计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有該只基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份額总量区间的情况
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金經理持有本开放式基金
0
0
0
§10 开放式基金份额变动
本报告期期初基金份额总额
本报告期基金总申购份额
减：本报告期基金总赎回份额
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额
注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理囚重大人事变动如下：
（1）2015年3月7日基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，尚志民先生不再担任本基金管理囚的副总经理
（2）2015年6月30日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告秦军先生不再担任本基金管理人的副总經理。
（3）2015年7月11日基金管理人发布了华安基金管理有限公司高级管理人员变更公告，童威先生新任本基金管理人的总经理
2、本报告期內本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5为基金进荇审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币141,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
占当期股票成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司
中银国际证券股份有限公司
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
占当期债券成交总额的比例
占当期回购成交总额的比例
占当期权证成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员能够针对夲基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整體资源为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的綜合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》对候选交易单元的券商服务质量囷综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果择优选出拟新增单元，填寫《新增交易单元申请审核表》对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总經理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》并通知基金托管人。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无
11.8偏离度絕对值超过0.5%的情况
二〇一六年三月二十八日
