用Eviews做arma模型怎么定阶时，二阶差分平稳后建立的模型预测是是二阶差分的值，怎样还原预测原来的值

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【摘要】：基于自回归移动平均模型(ARMA)和广义自回归条件异方差模型(GARCH)的方法在金融数据分析上具有很大的优势,本文使用ARMA-GARCH预测模型,对上证指数收盘价建模,通过模拟和预测,得到夲文样本的一阶差分的模型ARMA(4,2),并使用该模型估计2015年12月1日到2015年12月06日的收盘价,通过检验比较得出相对误差率小于5%


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