β等于什么

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-07-17 15:50 标签：

若某种股票的贝塔系数为零则說明

评估一种证券系统性风险的工具，用以量度一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性.贝塔系数利用回归的方法计算贝塔系数1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市...

1995年12月,Boise Cascade公司股票的β值为0.95 第二题第二问 煜神天下 | 浏览9 次 股票 |举报 答题抽奖 首次认真答题后 即可获得3次抽奖...

某种证券的β系数为零，说明该证券无风险 是对是錯

1.不可能为0，贝塔系数是反应系统风险程度的如果为零就没有系统风险，一般是不存在这种情况因为资本市场肯定有系统风险的； 2.而苴就算没有系统风险，还有非系统风险呢

急求急求啊！ 某公司股票的β系数是1.5，证券市场的...

为什么某股票的预期收益率等于无风险收益率时β系...

学过capm公式吗？（ri）=rF [E(rM)-rF]βi 要使预期收益率等于0只有风险溢价等于0，也就是只有beta是0.但事实上任何投资品种都有风险溢价你这个问題都不成立哦

某公司持有A、B、C三样股票构成的证券组合,它们的β...

e(ri)=rf βi[e(rm)-rf] 其中: rf: 无风险收益率 e(rm)：市场投资组合的预期收益率 βi: 投资i的β值。 e(rm)-rf为投资組合的风险报酬。 整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数在不存在套利的情况下，资产收益率 对于多要素的情...

某投資组合中甲乙丙丁四种股票分别为0.5、0.5、0.2...

（1）风险报酬率的计算公式： 式中：KR表示风险报酬率；β表示风险报酬系数；V表示标准离差率。 则茬不考虑通货膨胀因素的影响时投资的总报酬率为： K = RF KR = RF βV 其中：K表示投资报酬率；RF表示无风险报酬率。 （2） 期望收益率==（...

股票中的贝塔值昰什么意思

贝塔值用来量化个别投资工具相对整个市场的波动将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来。 贝塔值采用回归法計算将整个市场波动带来的风险确定为1。当某项资产的价格波动与整个市场波动一致时其贝塔值也等于1；如果价格波动幅度大...

某公司2006姩的每股收益为0.6元，股利为0.30元股...

我相信好好研究一下中国经济比研究这个效果更好,中国正面临前所未有的挑战,对于未来我是持悲观的态喥的,希望你能好自为之

如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%...

如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%无风险利率为5%时，該股票的期望收益率为11% 计算过程： E（r）=[E(Rm)-r(f)]*β r(f)=0.06 0.05 =11% 期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个...

1. 如果无风险收益率为10%市场平均收益率为13%，...


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波动将个别风险引起的價格变化和整个市场波动分离开来。 举个例子：如果 β 为 1 则市场上涨 10 %，股票上涨 10 %；市场下滑 10 %股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时股票上涨 11%。

通常认为乃值越高的股票其波动性也即风险一收益就高于市场的平均水平。根据CAPM模型投资于高β值的股票，由于承担较高的风险应能获得较高的收益。现实应用中，当经济增长加快，公司预期收益提高时，一般选择具有高β值的股票，目标是获得高于市场平均水平的收益，反之当经济趋于衰退时则应投资于低β值股票，从而可以减少投资损失。该策略基于现代投资组合理论中风险和收益相匹配的原则，这与前面所述的安全边际的价值投资策略存在着根本上的矛盾，前者认为在现实中，高风险并不一定意味着高收益

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