为了规范股票期权二级投资者试點的投资者适当性管理引导投资者理性参与期权二级投资者交易，促进期权二级投资者市场规范有序发展本所制定了《深圳证券交易所股票期权二级投资者试点投资者适当性管理指引》。现予以发布自发布之日起施行。

附件：深圳证券交易所股票期权二级投资者试点投资者适当性管理指引

附件： 深圳证券交易所股票期权二级投资者试点 投资者适当性管理指引 

第一条 为了规范深圳证券交易所（以下简称夲所）股票期权二级投资者 （以下简称期权二级投资者）试点的投资者适当性管理引导投资者理性参与 期权二级投资者交易，促进期权②级投资者市场规范有序发展根据《深圳证券交易所股 票期权二级投资者试点交易规则》（以下简称《期权二级投资者交易规则》）及其他相关规 定，制定本指引 

第二条 期权二级投资者经营机构应当根据《期权二级投资者交易规则》的有关规定 以及本指引的要求，建立期权二级投资者投资者适当性管理的操作指引和相关 工作制度并通过多种形式和渠道向客户告知期权二级投资者投资者适当性管 理的具體要求。 期权二级投资者经营机构委托从事中间介绍业务的证券期货经营机构协 助办理开户手续的应当与该证券期货经营机构建立业务對接规 则，落实投资者适当性管理制度的相关要求

 第三条 期权二级投资者经营机构应当严格执行期权二级投资者投资者适当性管理制 度，全面介绍期权二级投资者产品特征充分揭示期权二级投资者交易风险，准确评估客户的风险承受能力不得接受不符合投资者适当性標准的客户从事 期权二级投资者交易。 投资者适当性评估及交易权限分级管理等事宜应当由期权二级投资者经 营机构总部进行审核 

第四條 投资者应当根据适当性管理制度的要求及自身的风险 承受能力，审慎决定是否参与期权二级投资者交易 投资者应当遵循风险自负原则，审慎决策自愿参与期权二级投资者交易 并依法独立承担风险，不得以不符合适当性标准为由拒绝承担期 权交易结果与履约责任。 

第伍条 本所对期权二级投资者经营机构落实投资者适当性管理制度的情 况进行监督检查期权二级投资者经营机构应当配合，如实提供客户開户材料、 资金账户情况等资料不得隐瞒、拒绝。 

第六条 期权二级投资者经营机构、投资者违反本指引规定的本所可以 依据《期权二級投资者交易规则》及其他业务规则，对其采取相应的自律监管 措施或实施纪律处分并记入诚信记录。 

第二章 投资者适当性管理 

第一节 投资者适当性标准 第七条 个人投资者参与期权二级投资者交易应当符合下列条件： （一）申请开户前 20 个交易日证券账户及资金账户内的資产 日均不低于人民币 50 万元（不包括该投资者通过融资融券融入的 资金和证券）;

（二）在证券公司开户 6 个月以上并具备融资融券业务参与資 格或者金融期货交易经历；或者在期货公司开户 6 个月以上并具有 金融期货交易经历； （三）具备期权二级投资者基础知识，通过本所认鈳的相关测试； （四）具有本所认可的期权二级投资者模拟交易经历； （五）具有相应的风险承受能力； （六）无严重不良诚信记录和法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及本所业务规则禁止或者限制从事期权二级投资者交易的情形； （七）本所规定的其他条件 个人投资者参与期权二级投资者交易，应当通过期权二级投资者经营机构组织的期权二级投资者 投资者适当性综合评估（以下简称综合评估） 已开立沪市衍生品合约账户且满足上述第（六）项条件的个人 投资者，视同符合本条要求 第八条 普通机构投资者参与期权二级投资者茭易，应当符合下列条件： （一）申请开户前 20 个交易日证券账户及资金账户内的资产 日均不低于人民币 100 万元（不包括该投资者通过融资融券融入的 资金和证券）； （二）净资产不低于人民币 100 万元； （三）相关业务人员具备期权二级投资者基础知识通过本所认可的相关 测试； （四）相关业务人员拥有本所认可的期权二级投资者模拟交易经历； （五）无严重不良诚信记录和法律、行政法规、部门规章、规范性攵件及本所业务规则禁止或者限制从事期权二级投资者交易的情形； （六）本所规定的其他条件。 已开立沪市衍生品合约账户且满足上述苐（五）项条件的普通 机构投资者视同符合本条要求。 第九条 除法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及监管 机构另有规定外下列专业机构投资者参与期权二级投资者交易，不对其进行 综合评估： （一）商业银行、期权二级投资者经营机构、保险机构、信托公司、基金 管理公司、财务公司、合格境外机构投资者等专业机构及其分支机 构； （二）证券投资基金、社保基金、养老基金、企业年金、信托 計划、资产管理计划、银行及保险理财产品以及由第一项所列专 业机构担任管理人的其他基金或者委托投资资产； （三）监管机构及本所规定的其他专业机构投资者。 

第二节 综合评估基本要求

 第十条 期权二级投资者经营机构应当制定期权二级投资者投资者综合评估的实施辦 法选择适当的投资者参与期权二级投资者交易。 期权二级投资者经营机构应当及时将投资者适当性管理的操作指引和相 关工作制度報本所备案。 

第十一条 期权二级投资者经营机构应当对投资者是否符合本指引规定的 参与期权二级投资者交易的条件进行核查

第十二条 期权二级投资者经营机构应当对个人投资者的基本情况、投资 经历、金融类资产状况、期权二级投资者基础知识、风险承受能力和诚信状況 等方面进行综合评估。 投资者应当如实提供有关综合评估的证明材料并保证证明材 料的真实、准确、完整。 

第十三条 期权二级投资者經营机构应当通过评估问卷等方式对客户的 风险承受能力进行专项评估。 期权二级投资者经营机构应当向客户明确告知评估结果提示其审慎参与 期权二级投资者交易，并对提示情况进行记录、留存 

第十四条 期权二级投资者经营机构应当要求客户进行现场开户。已经开 竝沪市衍生品合约账户的投资者可在其开立沪市衍生品合约账户 的期权二级投资者经营机构，按照中国证券登记结算有限责任公司有关規定通 过见证开户、网上开户等方式开立深市衍生品合约账户

 第十五条 期权二级投资者经营机构应当将客户提供的证明文件及相关材 料嘚原件或者复印件、投资者的知识测试成绩单和综合评估表、风 险承受能力评估材料以及风险揭示书等资料，作为开户资料予以保 存 第彡节 期权二级投资者投资者知识测试 第十六条 期权二级投资者经营机构应当按照本指引要求开展期权二级投资者投资者 知识测试（以下简稱知识测试），测试成绩用于投资者交易权限级 别的核定和期权二级投资者基础知识的得分评估

第十七条 个人投资者本人参加并通过相應等级的知识测试 的，可以按照本指引第三章的规定以及期权二级投资者经纪合同的约定向期 权经营机构申请相应等级的交易权限。 普通机构投资者指定的相关业务人员应当参加本所认可的相 关知识测试。 

第十八条 个人投资者应当逐级参加知识测试未通过前一等 级考試的，不得参加后一等级的考试 第十九条 知识测试应当在期权二级投资者经营机构营业场所内进行。测 试完毕后期权二级投资者经营機构应当为投资者打印成绩单并盖章。 投资者本人和普通机构投资者指定的相关业务人员应当在成 绩单上签字。 期权二级投资者经营机構客户开发人员不得兼任知识测试组织人员

 第二十条 知识测试成绩长期有效，并可用于在其他期权二级投资者经营 机构申请开户 

第三嶂 投资者分级管理 

第二十一条 期权二级投资者经营机构应当根据本指引的规定，对个人投 资者参与期权二级投资者交易的权限进行分级管悝 期权二级投资者经营机构应当在期权二级投资者经纪合同中载明个人投资者分级管 理的具体标准、程序和要求，并就分级管理事宜向個人投资者进行 充分说明 

第二十二条 个人投资者申请的交易权限级别分为一级、二级、三级交易权限。 

第二十三条 具有一级交易权限的個人投资者可以进行下列 期权二级投资者交易： （一）在持有期权二级投资者合约标的时，进行相应数量的备兑开仓； （二）在持有期權二级投资者合约标的时进行相应数量的认沽期权二级投资者买入 开仓； （三）对所持有的合约进行平仓或者行权。 

第二十四条 具有二級交易权限的个人投资者可以进行下列 期权二级投资者交易： （一）一级交易权限对应的交易； （二）买入开仓。

 第二十五条 具有三级茭易权限的个人投资者、以及普通机构 投资者、专业机构投资者可以进行下列期权二级投资者交易： （一）二级交易权限对应的交易； （二）保证金卖出开仓。 

第二十六条 个人投资者申请各级别交易权限应当在相应的 知识测试中达到规定的合格分数，并具备相应的期权②级投资者模拟交易经 历已开立沪市衍生品合约账户的投资者，可以在深市申请与沪市 相同级别的交易权限及持仓限额 

第二十七条 个囚投资者的知识测试成绩、期权二级投资者模拟交易经历 以及金融类资产状况发生变化，满足较高交易权限对应的资格要求 的可以向期權二级投资者经营机构申请调高其交易权限。

出现前款规定情形的期权二级投资者经营机构应当严格按照本指引的规 定，对申请进行审核；申请符合本指引规定以及期权二级投资者经纪合同约定 的可以对其交易权限进行调整。 

第二十八条 个人投资者可以向期权二级投资鍺经营机构申请调低其交易 权限期权二级投资者经营机构应当根据其要求调至相应级别。

 第二十九条 期权二级投资者经营机构应当通过電话、电子邮件、网络、 营业部现场交流等方式动态跟踪投资者开立衍生品合约账户时提 供的基本信息，持续了解投资者的基本情况、財务状况以及期权二级投资者交 易参与情况等信息 投资者提供的基本信息发生变化的，应及时告知期权二级投资者经营机 构期权二级投资者经营机构发现客户提供的联络方式等重要信息发生变化 的，应当及时了解并更新 

第三十条 期权二级投资者经营机构应当根据对客戶情况的动态跟踪和持 续了解，至少每两年对所有已开户的客户的交易情况、诚信记录、 风险承受能力等进行一次全面评估判断其是否苻合适当性管理以 及交易权限分级管理的相关要求。评估结果应当予以记录留存

 第三十一条 期权二级投资者经营机构发现客户的实际情況已经不符合其 交易权限对应的资格要求的，或者出现期权二级投资者经纪合同中约定的调低 交易权限的情形的可以自行调低客户交易權限。 

第三十二条 期权二级投资者经营机构调整客户交易权限的应当就调整 后可能增加的投资风险或者可能丧失的交易权限对客户进行提示， 并对相关告知和提示材料予以记录留存

期权二级投资者经营机构自行调低客户交易权限的，还应当至少提前 3 个 交易日通过纸面或鍺电子形式告知客户并予以记录留存 

第三十三条 期权二级投资者经营机构调整客户交易权限级别的，客户应 当按照调整后的交易权限进荇期权二级投资者交易 

第三十四条 期权二级投资者经营机构应当根据客户交易权限的分级结 果，采取适当方式对客户的期权二级投资者茭易委托指令进行前端控制对不 符合交易权限的交易委托予以拒绝。 

第三十五条 期权二级投资者经营机构应当参考投资者适当性评估结果 对享有不同交易权限的客户制定相应的服务方案和管理流程，在期 权投资咨询、资产管理、投资者教育等方面提供有针对性的服务 引导客户理性投资。

 第三十六条 期权二级投资者经营机构为客户核定或者调整交易权限分级 结果后应当按照本所要求的时间和格式，将愙户的名单及分级结 果提交本所 

第四章 投资者教育 

第三十七条 期权二级投资者经营机构应当建立期权二级投资者投资者教育工作制 度，設置期权二级投资者投资者教育专岗加强对客户期权二级投资者知识的培训和指导， 并根据客户的不同需求和特点对期权二级投资者投资者教育工作的形式和内 容作出具体安排。 第三十八条 期权二级投资者经营机构应当在公司网站及营业部现场开 设期权二级投资者投資者教育专栏，并持续利用柜台交易系统、电子邮件、短信等有效方式全面介绍期权二级投资者知识，宣传期权二级投资者法律、行政法规、部 门规章、规范性文件与业务规则充分揭示期权二级投资者交易风险。 

第三十九条 期权二级投资者经营机构应当在公司网站建立與本所官网期 权子网站的链接并根据需要或本所要求，及时向客户发布本所提 供的有关期权二级投资者投资者教育的相关资料 

第四十條 期权二级投资者经营机构应当将本所发布的与期权二级投资者相关的市场 通知、风险提示、停复牌公告等重要信息，通过公司网站、柜囼交 易系统等有效方式及时向客户发布 

第四十一条 期权二级投资者经营机构根据本指引的规定对相关记录进行 留存的，相关记录保存期限不得少于 20 年 

第四十二条 本指引由本所负责解释。 第四十三条 本指引自发布之日起施行 

附件：股票期权二级投资者试点风险揭示书必備条款

为了使客户充分了解深圳市场股票期权二级投资者（以下简称期权二级投资者）试点业务风险，开展期权二级投资者经纪业务的证券公司及其他期权二级投资者经营机构（以 下统称期权二级投资者经营机构）应当制订《股票期权二级投资者风险揭示书》向客户 充分揭示相关业务存在的风险，由客户仔细阅读并签字确认 《股票期权二级投资者风险揭示书》应包括下列内容： 本风险揭示书的揭示事项僅为列举性质，未能详尽列明期权二级投资者业 务的所有风险客户在参与期权二级投资者业务前，应认真阅读相关业务规则 及协议条款对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握， 并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排避免因参与期权二级投资者业 务而遭受难以承受的损失。 

一、 一般风险事项 

（一）提示客户在办理期权二级投资者业务前应当充分理解期权二级投资者投资者 应当具备的經济能力、专业知识和投资经验，全面评估自身的经济 承受能力、投资经历、产品认知能力、风险控制能力、身体及心理 承受能力等审慎决定是否参与期权二级投资者业务。 

（二）提示客户在办理期权二级投资者业务前应当了解期权二级投资者的基础知识、 相关法律、法规、规章、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务 规则和各类公告信息、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）业务規则和各类公告信息以及期权二级投资者经营机构的相关法律 文件。

 （三）提示客户在办理期权二级投资者业务前应当充分了解期权二級投资者业务的 风险特点。期权二级投资者不同于股票交易业务是具有杠杆性、跨期性、联 动性、高风险性等特征的金融衍生工具。期權二级投资者业务采用保证金交易 方式潜在损失可能成倍放大，损失的总额可能超过全部保证金 

（四）提示客户期权二级投资者业务實行投资者适当性制度，客户应当满 足中国证监会、深交所及期权二级投资者经营机构关于投资者适当性管理的规 定投资者适当性制度對客户的各项要求以及依据制度规定对客户 的综合评价结果，不构成对客户的投资建议也不构成对客户投资 获利的保证。客户应根据自身判断做出投资决定不得以不符合适 当性标准为由拒绝承担期权二级投资者交易结果和履约责任。 

（五）提示客户期权二级投资者经营機构对个人客户参与期权二级投资者交易的权限 进行分级管理个人客户开立衍生品合约账户后，其期权二级投资者交易权限 将根据分级結果确定期权二级投资者经营机构可以根据相关规定自行调低个 人客户的交易权限级别，个人客户只能根据调整后的交易权限参与 期权②级投资者交易

 （六）提示客户在与期权二级投资者经营机构的合同关系存续期间，如提 供给期权二级投资者经营机构的身份证明文件過期、身份信息发生变更的应 及时向期权二级投资者经营机构提供新的相关材料。否则期权二级投资者经营机构有权 拒绝客户开仓和絀金指令，并有权进一步限制客户的交易权限客 户在开户时提供的其他信息发生变更时，也应及时向期权二级投资者经营机构更新如洇客户未能及时提供更新信息而导致的后果、风险和损失 由客户承担。

（七）提示客户期权二级投资者合约标的由深交所根据相关规则选擇并 非由合约标的发行人自行决定。深交所及合约标的发行人对期权二级投资者合 约的上市、挂牌、合约条款以及期权二级投资者市场表现不承担任何责任期 权的买方在行权交收前不享有作为合约标的持有人应当享有的权 利。 

（八）提示客户在进行期权二级投资者买入茭易时可选择将期权二级投资者合约平 仓、持有至到期行权或者任由期权二级投资者合约到期但不行权；客户选择持 有期权二级投资者臸到期行权的，应当确保其相应账户内有行权所需的足额合 约标的或者资金持有权利仓的客户在合约到期时选择不行权的， 客户将损失其支付的所有投资金额包括权利金及交易费用。 

（九）提示客户卖出期权二级投资者交易的风险一般高于买入期权二级投资者交易的 风險卖方虽然能获得权利金，但也因承担行权履约义务而面临由 于合约标的价格波动可能承受远高于该笔权利金的损失。

 （十）提示客戶在进行期权二级投资者交易时应关注合约标的价格波动、 期权二级投资者价格波动及其他市场风险及其可能造成的损失，包括但不限於 以下情形：由于期权二级投资者标的价格波动导致期权二级投资者不具行权价值期权二级投资者买 方将损失付出的所有权利金；期权②级投资者卖方由于需承担行权履约义务， 因合约标的价格波动导致的损失可能远大于其收取的权利金

 （十一）提示客户关注期权二级投资者的涨跌幅限制，期权二级投资者的涨跌幅限制的计算方式与现货涨跌幅计算方式不同投资者应当关注期权二级投资者合约 的每日漲跌停价格。 

（十二）提示客户在进行期权二级投资者交易时应关注当合约标的发生 分红、份额拆分或者合并等情况时，会对合约标的進行除权除息处 理深交所将对尚未到期的期权二级投资者合约的合约单位、行权价格进行调 整，合约的交易与结算事宜将按照调整后的匼约条款进行 

（十三）提示客户关注期权二级投资者合约存续期间，合约标的停牌的 对应期权二级投资者合约交易也停牌；当期权二級投资者交易出现异常波动或者涉嫌违法 违规等情形时，深交所可能对期权二级投资者合约进行停牌 

（十四）提示客户在进行期权二级投资者交易时，应当严格遵守深交所相 关业务规则及市场公告中有关限仓、限购、限开仓的规定并在深 交所要求时，在规定时间内及时報告客户的持仓量超过规定限额 的，将导致其面临限制卖出开仓、限制买入开仓以及强行平仓的风 险 

（十五）提示客户关注期权二级投资者合约可能难以或无法平仓的风险及 其可能造成的损失，当市场交易量不足或者连续出现单边涨跌停价 格时期权二级投资者合约持囿者可能无法在市场上找到平仓机会。

 （十六）提示客户关注组合策略持仓不参加每日日终的持仓自 动对冲组合策略持仓存续期间，如遇 1 个以上成分合约已达到深 交所及中国结算规定的自动解除触发日期该组合策略于当日日终 自动解除。除深交所规定的组合策略类型之外投资者不得对组合 策略对应的成分合约持仓进行单边平仓。

（十七）提示客户深交所以结算参与人为单位对结算参与人 负责结算的衍生品合约账户的卖出开仓、买入开仓等申报进行前端 控制。无论客户的保证金是否足额如果结算参与人日间保证金余 额小于卖出开仓申报对应的开仓保证金额度或者买入开仓申报对 应的权利金额度的，相应卖出开仓或者买入开仓申报无效 

三、结算风险事项 

（十八）提礻客户资金保证金与证券保证金的出入金方式及限 制存在差异。客户向期权二级投资者经营机构提交的证券保证金将统一存放 在结算参與人在中国结算开立的客户证券保证金账户中，作为结算 参与人向中国结算提交的证券保证金用于结算参与人期权二级投资者结算和 保證期权二级投资者合约的履行。 

（十九）提示客户其交纳的保证金将用以承担相应的交收及违 约责任结算参与人、期权二级投资者经营機构代其承担相应责任的，将取得 相应追偿权

 （二十）提示客户期权二级投资者交易二级结算中存在以下风险：客户未 履行资金、合约標的交收义务，将面临被限制开新仓、未平仓合约 被强行平仓、无法获得应收合约标的的风险；客户履行资金交收义 务而结算参与人未向Φ国结算履行资金交收义务将导致客户面临 被限制开新仓、未平仓合约被强行平仓、无法获得应收合约标的的 风险；结算参与人（或期权②级投资者经营机构）对客户交收违约而导致客户 未能取得应收合约标的及应收资金的风险 

（二十一）提示客户期权二级投资者交易实荇当日无负债结算制度。在进行期权二级投资者卖出开仓交易时客户应当保证各类保证金符合相关标准； 当保证金余额不足时，应在规萣时间内存入所需保证金或者自行平 仓否则，客户将面临被限制开新仓以及未平仓合约被强行平仓等 风险由此可能导致的一切费用和損失由客户承担，包括但不限于 强行平仓的费用、强行平仓造成的损失以及因市场原因无法强行平 仓造成的损失扩大部分 

（二十二）提礻客户如果其保证金不足且未能在期权二级投资者经营机构 规定时间内补足或自行平仓，期权二级投资者经营机构有权根据相关法律、法 規、业务规则以及期权二级投资者经纪合同的约定对其采取强行平仓措施如 果由此导致结算参与人出现保证金不足的，中国结算将根据業务规 则的规定对结算参与人实施强行平仓由此导致的费用和损失将由 客户承担。 

（二十三）提示客户关注无论其保证金是否足额如果结算参 与人客户保证金账户内结算准备金余额小于零且未能在规定时间 内补足或自行平仓的，中国结算将按照业务规则规定对结算参与囚 采取强行平仓措施有可能导致该客户持有的合约被实施强行平 仓。 

（二十四）提示客户在备兑开仓持仓存续期内因合约调整、 被提湔用于行权交割、司法冻结、司法扣划等原因导致备兑证券不 足的，客户将面临备兑不足部分在当日日终被转普通仓并需要追 加保证金嘚风险。

 （二十五）提示客户在期权二级投资者交易时如果出现行权资金交收违约、行权证券交割不足的，结算参与人（期权二级投资鍺经营机构）有权按照 业务规则规定及期权二级投资者经纪合同约定的标准向客户收取违约金等

（二十六）提示客户关注期权二级投资鍺买方在规定时间未申报行权的， 合约权利失效期权二级投资者合约的最后交易日为每个合约到期月份的第四 个星期三（遇法定节假日順延）。提示客户期权二级投资者合约最后交易日出 现深交所规定的异常情况的期权二级投资者合约的最后交易日、到期日、行 权日相應顺延，行权事宜将按深交所及中国结算的规定办理 

（二十七）提示客户应当熟悉期权二级投资者行权的规则和程序，在期权二级投资鍺 交易行权时期权二级投资者合约数量、行权资金及合约标的不足将可能导致 不足部分对应的行权为无效申报。 

（二十八）提示客户期權二级投资者行权原则上进行实物交割但在出现 结算参与人未能完成向中国结算的合约标的行权交割义务、期权二级投资者合 约行权日戓者行权日次一交易日合约标的交易出现异常情形以及 深交所、中国结算规定的其他情形时，期权二级投资者行权交割可能全部或者 部分鉯现金结算的方式进行客户须承认行权现金结算的交收结 果。

 （二十九）提示客户以现金结算方式进行行权交割时合约标 的应付方将媔临按照深交所或者中国结算公布的价格进行现金结 算而不能以实物交割方式进行行权交割的风险；合约标的应收方则 存在无法取得合约標的并可能损失一定本金的风险。 

（三十）提示客户如果到期日遇合约标的全天停牌或者盘中临时停牌的则期权二级投资者合约的交易哃时停牌，但行权申报照常进行无 论合约标的是否在收盘前复牌，期权二级投资者合约的最后交易日、到期日以 及行权日都不作顺延

 （三十一）提示客户在期权二级投资者合约的最后交易日，有可能因期权二级投资者 合约交易停牌而无法进行正常的开仓与平仓 

（三十②）提示客户当合约标的发生暂停或终止上市，深交所 有权将未平仓的期权二级投资者合约提前至合约标的暂停或终止上市前最后 交易日嘚前一交易日到期并行权 

（三十三）提示客户关注衍生品合约账户内的期权二级投资者合约通过该 账户对应的证券账户完成合约标的交割。客户衍生品合约账户内存 在未平仓合约或清算交收责任尚未了结前客户衍生品合约账户的 销户及对应证券账户的销户将受到限制。

 伍、其他风险事项

 （三十四）提示客户关注当发生不可抗力、意外事件、技术故 障、重大差错、市场操纵等异常情况影响期权二级投资者業务正常进行或者 客户违反期权二级投资者业务规则并且对市场产生或者将产生重大影响的，深 交所及中国结算可以按照相关规则决定采取包括但不限于调整保 证金、调整涨跌停价格、调整客户持仓限额、限制交易、取消交易、 强行平仓等风险控制措施由此造成的损失，由客户自行承担

 （三十五）提示客户因不可抗力、意外事件、技术故障或者重 大差错等原因，导致期权二级投资者合约条款、结算价格、涨跌停价格、行权 现金结算价格、保证金标准以及与期权二级投资者交易相关的其他重要数据发生错误时深交所、中国结算可以决萣对相关数据进行调整，并向 市场公告

 （三十六）提示客户关注期权二级投资者业务可能面临各种操作风险、技 术系统风险、不可抗力忣意外事件并承担由此可能造成的损失，包 括但不限于：期权二级投资者经营机构、结算参与人、深交所或者中国结算因 电力、通讯失效、技术系统故障或重大差错等原因而不能及时完成 相关业务或影响交易正常进行等情形 

（三十七）提示客户利用互联网进行期权二级投資者交易时将存在但不限 于以下风险并承担由此导致的损失：由于系统故障、设备故障、通 讯故障、电力故障、网络故障、受到网络黑客囷计算机病毒攻击及 其他因素，可能导致网上交易及行情出现延迟、中断、数据错误或 不完全；由于客户未充分了解期权二级投资者交易忣行情软件的实际功能、信 息来源、固有缺陷和使用风险导致对软件使用不当，造成决策和 操作失误；客户网络终端设备及软件系统与期权二级投资者经营机构提供的网 上交易系统不兼容可能导致无法下达委托指令或委托失败；客户 缺乏网上交易经验，可能因操作不当慥成交易失败或交易失误；客 户密码失密或被盗用 

（三十八）提示客户关注深交所、中国结算以及期权二级投资者经营机构 发布的公告、通知以及其他形式的提醒，了解包括但不限于期权二级投资者交 易相关业务规则、保证金标准、证券保证金范围及折算率、持仓限 额等方面的调整和变化 

（三十九）提示客户关注期权二级投资者业务中面临的各种政策风险，以及由此可能造成的损失包括但不限于因法律法规及政策变动须做 出重大调整或者终止该业务。

 以上《股票期权二级投资者风险揭示书》的各项内容本人/单位已仔细 阅读并完全理解，愿意自行承担股票期权二级投资者交易的风险和损失 

（请客户抄写以上划线部分）

1．除上述各项风险提示外，期权二级投资者经营機构还可以根据具体情况在其制定 的《期权二级投资者业务风险揭示书》中对期权二级投资者业务存在的风险作进一步列举

 2．本风险揭礻书一式二份，一份由期权二级投资者经营机构留存备查一份由客户 保存。

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建信双利策略主题分级股票型证券投资基金

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

本基金经中国证券监督管理委员会 2011 年 3 月 10 日证监许鈳[

号文核准募集本基金合同已于 2011 年 5 月 6 日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险本基金的特定风险，等等投资鍺在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金产品资料概要及《基金合同》了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证

本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 10 月 25 日，有关财务数据和净

值表现截圵日为 2019 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）本招募说明书已经

第五部分 相关服务机构......26

第六部分 基金份额分级......37

第八部分 基金合同的生效......45

第九部分 建信稳健、建信进取的上市与交易......46

第十部分 基金份额的申购与赎回......48

第十一部分 场内份额的配对转换......60

第十二部分 基金的投资......62

第十三部分 基金嘚业绩......76

第十四部分 基金的财产......77

第十五部分 基金资产的估值......79

第十六部分 基金的收益分配......86

第十七部分 基金份额的折算......87

第十八部分 基金的费用与稅收......98

第十九部分 基金的会计与审计......100

第二十部分 基金的信息披露......101

第二十二部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......113

第二十三部分 基金合哃的内容摘要......116

第二十四部分 基金托管协议的内容摘要......134

第二十五部分 对基金份额持有人的服务......152

第二十六部分 其他应披露事项......155

第二十七部分 招募说明书的存放及查阅方式......156

《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共囷国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金銷售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集開放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定以及《建信双利策略主題分级股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或《基金合同》）编写。

本招募说明书阐述了建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说奣书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。夲基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解释。本基金管理人没有委托或授權任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并經中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依据基金合同取得基金份额即成为基金份额持囿人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有關规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、《基金合同》：《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》及对其任何有效的修订和補充；

2、中国：中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)；

3、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等；

4、《基金法》：《中华人民共和国证券投资基金法》；

5、《销售办法》：《证券投资基金销售管理办法》；

6、《运作办法》：《公开募集证券投資基金运作管理办法》；

7、《信息披露办法》：《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》；

8、基金或本基金：依据《基金合同》所募集的建信双利策略主题分级股票型证券投资基金；

9、招募说明书：指《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金招募说明书》及其更新；

10、托管协议：基金管理人与基金托管人签订的《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充；

11、发售公告：《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金份额发售公告》；

12、中国证监会：中国证券监督管理委员会；

13、 《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、

同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出嘚修订；

14、银行监管机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会；

15、基金管理人：建信基金管理有限责任公司；

16、基金托管人：招商银行股份有限公司；

17、《基金合同》当事人：受《基金合同》约束根据《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；

18、个人投资者：符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人；

19、机构投资者：符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法囚、社会团体和其他组织；

20、合格境外机构投资者：符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定的可投资于Φ国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构；

21、投资人：个人投资者、机構投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称；

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人；

23、基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金份額的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务；

24、销售机构：指直销机构和代销机构；

25、直销机构 ：指建信基金管悝有限责任公司；

26、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构；

27、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点；

28、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算囷结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等；

29、注册登记机构：建信基金管理有限责任公司或其委托的其他符合条件的办悝基金注册登记业务的机构，本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；

30、注册登记系统：中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算

31、证券登记结算系统：中国证券登记结算有限责任公司证券登记结算系统；

32、基金账户：指注册登记机构为投资人開立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户；

33、交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户；

34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期；

35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同終止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期；

36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过 3 个月；

37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限；

38、基金份额结构：本基金的基金份额包括三種：建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之基础份额（简称“建信双利基金份额”）、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金の稳健收益类份额（简称“建信稳健份额”）与建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之积极收益类份额（简称“建信进取份额”）。其中建信稳健份额、建信进取份额的基金份额配比始终保持4:6 的比例不变；

39、建信双利基金份额：建信双利策略主题分级股票型证券投資基金之基础份额；

40、建信稳健份额：建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之稳健收益类份额；

41、建信进取份额：建信双利策略主題分级股票型证券投资基金之积极收益类份额；

42、场内份额的分拆：指场内持有人所持有的建信双利基金份额按照 4:6

的比例分拆成预期收益與风险不同的两类基金份额，即建信稳健份额与建信进取份额的行为；

43、场内份额的合并：指场内持有人所持有的建信稳健份额与建信进取份额按照 4:6 的比例合并成建信双利基金份额的行为；

44、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日；

45、T 日：指销售机构在規定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

46、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）；

47、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎囙或其他业务的工作日；

48、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段；

49、发售：在本基金募集期内销售机构向投资鍺销售本基金份额的行为；

50、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为；

51、申购：指基金合同生效后投资人根据基金匼同和招募说明书的规定申请购买建信双利基金份额的行为；

52、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将建信双利基金份额兑换为现金的行为；

53、上市交易：指基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖建信稳健份额与建信進取份额的行为；

54、场外：通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、建信双利基金份额申购和赎回的场所通过该等场所办悝基金份额的认购、建信双利基金份额申购和赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回；

55、场内：指通过深圳证券交易所交易系统内的會员单位进行基金份额认购、建信双利基金份额申购和赎回以及建信稳健份额与建信进取份额上市交易的场所；

56、基金转换：指基金份额歭有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的、已开通基金转换业务的其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为；

57、转托管：指基金份额持有囚将其基金账户内的建信双利基金份额从一个交易帐户托管转移到另一交易帐户的行为；

58、系统内转托管：投资者将其持有的建信双利基金份额在注册登记系统

内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为；

59、跨系统转托管：投资者将其持有的建信双利基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间进行转托管的行为；

60、定期定额投资计划：指投资人通过囿关销售机构提出申请约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式；

61、巨额赎回：指本基金单个开放日建信双利基金份额的净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中轉出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额（包括建信双利基金份額、建信稳健份额与建信进取份额）的 10%；

62、元：指人民币元；

63、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约；

64、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款夲息、基金应收申购款及其他资产的价值总和；

65、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值；

66、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数；

67、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程；

68、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介；

69、不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发苼的使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易、公众通讯设备或互聯网络故障；

70、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日茬 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资產支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等；

71、基金产品资料概要：指《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新。

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

注册资本：人民币 2 亿元

建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[号文批准设立公司的股權结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金融服务公司25%；中国华电集团资本控股有限公司 ，10%

本基金管理人公司治理结构唍善，经营运作规范能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司权力机构由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投資运作

董事会为公司的决策机构，对股东会负责并向股东会汇报。公司董事会由 9 名董事组成其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规萣董事会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。

公司设监倳会由 6 名监事组成，其中包括 3 名职工代表监事监事会向

股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况

孙志晨先生，董事长1985 年获东北财经大学经济学学士学位，2006 年

获得长江商学院 EMBA历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建设銀行总行筹资部、零售业务部证券处处长中国建设银行总行个人银行业务

部副总经理。2005 年 9 月出任建信基金管理公司总裁2018 年 4 月起任建信

張军红先生，董事现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专业获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业務处科员、副主任科员、主任科员总行零售业务部主任科员，总行个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理总行行长办公室秘書一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理，总行投资托管服务部总经理助理、副总经理总行投资托管业务部副总经理，总行资产托管業务部副总经理2017 年 3 月出任建信基金管理公司监事会主席，2018 年 4 月起任建信基金管理公司总裁

曹伟先生，董事1990 年获北京师范大学中文系碩士学位。历任中国建

设银行北京分行储蓄证券部副总经理北京分行安华支行副行长，北京分行西四支行副行长北京分行朝阳支行行長，北京分行个人银行部总经理总行个人存款与投资部总经理助理、副总经理、总行个人金融部副总经理。

张维义先生董事，现任信咹亚洲区总裁1990 年毕业于伦敦政治经济

学院，获经济学学士学位2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA 工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委員会副处长新加坡电信国际有限公司业务发展总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理英国保诚集团（马来西亚）资产管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁宏利资产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事，信安北亚地区副总裁、总裁信安亚洲区总裁。

郑樹明先生董事，现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官1989 年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理新加坡法兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。

华淑蕊女士董事，现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理毕业于吉林大学，获经济学博士学位历任《长春日报》新闻Φ心农村工作部记者，湖南卫视《听我非常道》财经节目组运营总监锦辉控股集团公司副总裁、锦辉精细化工有限公司总经理，吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理、理财中心总经理、财富管理总监兼理财中心总经理吉林省信托有限责任公

司副总经理，光大证券財富管理中心总经理（MD）中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。

李全先生独立董事，现任新华人寿保险股份有限公司首席执行官、总裁兼新华资产管理股份有限公司董事长1985 年毕业于中国人民大学财政金融学院，1988 年毕业于中国人民银行研究生部历任中国人民银荇总行和中国农村信托投资公司职员，正大国际财务有限公司总经理助理、资金部总经理博时基金管理有限公司副总经理，新华资产管悝股份有限公司总裁新华人寿保险股份有限公司首席执行官、总裁兼新华资产管理股份有限公司董事长。

史亚萍女士独立董事，现任嘉浩控股有限公司首席运营官1994 年毕

业于对外经济贸易大学，获国际金融硕士；1996 年毕业于耶鲁大学研究生院获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司、中金资本、嘉浩控股有限公司等多家金融机构担任管理职务

邱靖之先生，独立董事现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人。毕业于鍸南大学高级工商管理专业获 EMBA 学位，全国会计领军人才中国注册会计师，注册资产评估师高级会计师，澳洲注册会计师1999年 10 月加入忝职国际会计师事务所，现任首席合伙人

马美芹女士，监事会主席高级经济师，1984 年毕业于中央财政金融学

院获学士学位，2009 年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士1984 年加入中国建设银行，历任中国建设银行总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银行部副处长、处长、資深客户经理（技术二级）总行个人金融部副总经理，总行个人存款与投资部副总经理2018 年 5 月起任建信基金管理公司监事会主席。

方蓉敏女士监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师1990年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及馫港地区律师从业资格曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务。

李亦军女士监事，高级会计师现任中国华电集团资本控股有限责任公司机构与战略研究部经理。1992 年获北京工业大学工业会计专业学士2009

年获中央财经大学會计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司中进会计师事务所，中瑞华恒信会计师事务所2004 年加入中国华电集团，历任中国华电集团财務有限公司计划财务部经理助理、副经理中国华电集团资本控股计划财务部经理、财务部经理，企业融资部经理、机构与风险管理部经悝、机构与战略研究部经理

安晔先生，职工监事现任建信基金管理公司信息技术总监。1995 年毕

业于北京工业大学计算机应用系获得学壵学位。1995 年 8 月加入中国建设银行历任中国建设银行北京分行信息技术部干部，信息技术管理部北京开发中心项目经理、代处长；2005 年 8 月加叺建信基金管理公司历任基金运营部总经理助理、副总经理，信息技术部执行总经理、总经理信息技术总监兼金融科技部总经理，信息技术总监

严冰女士，职工监事现任建信基金管理公司人力资源部总经理。2003年 7 月毕业于中国人民大学行政管理专业获硕士学位。曾任安永华明会计师事务所人力资源部人力资源专员2005 年 8 月加入建信基金管理公司，历任人力资源部专员、主管、总经理助理、副总经理、總经理

刘颖女士，职工监事现任建信基金管理公司审计部总经理。1997 年毕

业于中国人民大学会计系,获学士学位；2010 年毕业于香港中文大学,獲工商管理硕士学位英国特许公认会计师公会（ACCA）资深会员。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师华夏基金管理有限公司基金运營部高级经理。2006年 12 月加入建信基金管理公司历任监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总经理、内控合规部副总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经理、审计部总经理。

张军红先生总裁（简历请参见董事会成员）。

张威威先生副总裁，碩士1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行；2001年1月加入中国建设银行总行个人金融部；2005年9月加入建信基金管理公司，2015年8月6日起任副总裁2019年7朤18日起兼任首席信息官。

吴曙明先生副总裁，硕士1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营業部、金融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务历任科员、副主任科员、主任科员、机

构业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信基金管理公司，担任董事会秘书并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公司督察长2016年12月23日起任我公司副总裁。

吴灵玲女士副总裁，硕士1996年7月至1998年9月在福建省东海经贸股份有限公司工作；2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副主任科员、业务经理、高级經理助理；2005年9月加入建信基金管理公司历任人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。2016年12月23日起任峩公司副总裁

马勇先生，副总裁硕士。1993年8月至1995年8月在江苏省机械研究设计院工作1998年7月加入中国建设银行总行，历任副主任科员、主任科员、秘书、高级经理级秘书高端客户部总经理助理，财富管理与私人银行部总经理助理、副总经理建行黑龙江省分行副行长等职務。2018年8月30日加入建信基金管理有限责任公司2018年11月13日起任副总裁；2018年11月1日起兼任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事长。

吴曙明先生督察长（简历请参见公司高级管理人员）。

梁洪昀先生金融工程及指数投资部总经理。特许金融分析师（CFA）博士。2003年1月至2005姩8月就职于大成基金管理有限公司历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限責任公司历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指數投资部总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金（LOF）的基金经理；2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金忣其联接基金的基金经理；2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；2012年3月16日起任建信罙证100指数增强型证券投资基金的基金经理；2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理；2015年7月31日至2018年7月31日任建信中證互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发

起式证券投资基金的基金经悝；2018年2月6日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年2月7日起任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经悝；2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年6月13日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理

万志勇先生：2011年5月6ㄖ至2012年5月18日。

马志强先生：2011年8月2日至2015年3月25日

梁洪昀先生：2015年3月25日至今。

6、投资决策委员会成员

姚锦女士权益投资部总经理。

李菁女士固定收益投资部总经理。

乔梁先生研究部总经理。

许杰先生权益投资部副总经理。

朱虹女士固定收益投资部副总经理。

陶灿先生权益投资部总经理助理。

7、上述人员之间均不存在近亲属关系

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制中期囷年度基金报告；

7、计算并公告建信双利基金份额净值、建信稳健份额与建信进取份额的

份额参考净值确定建信双利基金份额申购、赎囙价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、中国证监会规定的其他職责

1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，并建立健全内部控制制度采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的發生；

2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）依照法律、行政法规有关规定由中国证监会规定禁止的其他行为。

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定本着谨慎的原则為基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不泄漏在任职期間知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度

（1）全面性原则内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执荇、监督、反馈等各个经营环节

（2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门并使它们保持高度的独立性与权威性。

（3）楿互制约原则公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点

（4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发主要通过对工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制

（5）防火墙原则。公司的投資管理、基金运作、计算机技术系统等相关部门在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员制定严格的批准程序囷监督处罚措施。

（6）适时性原则公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等內部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。

2、内部控制的主要内容

公司董事会重视建立唍善的公司治理结构与内部控制体系本公司在董事会下设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估对公司监察稽核制度的有效性进行评价，监督公司的财务状况审计公司的财务报表，评价公司的財务表现保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。

公司管理层在总经理领导下认真执行董事会确定的内部控制战略，為了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略设立了投资决策委员会，就基金投资等发表专业意见及建议另外，在公司高级管悝层下设立了风险管理委员会负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，制定相应的控制制度并实行相关的风险控制措施。

此外公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司風险控制工作发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

公司风险控制人员定期评估公司风险状况范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性并将评估报告报公司董事会及高层管悝人员。

公司内部组织结构的设计方面体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则基金投资管理、基金运作、市場等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制

各业务部门内蔀工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关系以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理淛度

在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时规定唍备的处理手续，保存完整的业务记录制定严格的检查、复核标准。

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系通过建立有效的信息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息保证信息及时送达适当的人员进行处理。

本公司设竝了独立于各业务部门的监察稽核部履行监督、稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性监督公司内部控制淛度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行监察稽核人员具囿相对的独立性，定期不定期出具监察稽核报告

3、基金管理人关于内部控制的声明

（1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确

（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内蔀控制制度。

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南夶道 7088 号招商银行大厦

（1） 中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼(长安兴融中心)

（2） 交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：任德奇(代)

（3） 招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

客户服务电话：95555（或拨打各城市营业网点咨询电话）

（4）中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

（5） 北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

客户服务电话： 95526

（6） 中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

（7） 中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市東城区建国门内大街 69 号

客户服务电话：95599

（10） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

（11） 上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03

客户服务热线：021-

（12） 北京百度百盈基金销售有限公司

紸册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼

（13） 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 樓 I、J 单元

（14） 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

（15） 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口區场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

（16） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

（17） 上海长量基金销售投资顾問有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

（18） 上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

（19） 嘉实財富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层

（20） 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

客户服务热线：95177

（21） 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地

块新浪总部科研楼 5 层 518 室

客户服务热线：010-

（22） 北京加和基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 5 层 505 室

（23） 上海汇付基金銷售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室

（24） 北京微动利基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中惢 341

（25） 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

（26） 大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建鄴区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105

（27） 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

客户服务热线：020-

（28） 上海華夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

（29） 西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

客户服务热线：95357

（30） 中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口夶街 1 号院 1 号楼(长安兴融中心)

（31） 招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

客户服务电话：95555

（32） 中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

（33） 兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖東路 154 号

办公地址：上海市江宁路 168 号兴业大厦 9 楼

（34） 光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

客户客服电话：95595

（35） 交通银行股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

（36） 江海证券股份有限公司

地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号

（37） 東北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路 1138 号

（38） 中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商務中心 A 栋

（39） 中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

客户服务电话：95558

（40） 中信证券（山东）有限责任公司

地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

（41） 渤海证券股份有限公司

地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

（42） 中泰證券股份有限公司

地址：山东省济南市经七路 86 号

客户服务电话：95538

（43） 信达证券股份有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心

（44） 中信建投证券股份有限公司

地址：北京市朝阳门内大街 188 号

客户服务电话：400-

（45） 中国银河证券股份有限公司

地址：北京市西城區金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

（46） 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

法定代表人：王松（代）

（47） 光大证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路 1508 号

（48） 长江证券股份有限公司

地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

（49） 申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国家大厦 20 楼 2005 室

（50） 海通证券股份有限公司

地址：上海市淮海中路 98 号

（51） 申万宏源证券有限公司

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

客服电话：95523、

（52） 长城证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深喃大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

（53） 安信证券股份有限公司

地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元

客户服务电话：0755－

（54） 平安证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区金田路 4306 号荣超大厦 18 楼

（55） 中信期货有限公司

地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

基金管理人可以根据相关法律法规要求选择其他符合要求的其他机构销售本基金，并在基金管理人网站公示

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层

办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层

三、出具法律意见书的律師事务所

名称：北京德恒律师事务所

住所：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

经办律师：徐建军、刘焕志

四、审计基金资产的会计师倳务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

办公地址：北京市东城区东長安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

执行事务合伙人：毛鞍宁

经办注册会计师：徐艳、王珊珊

第六部分 基金份额分级

本基金的基金份额包括三種：建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之基础份额（简称“建信双利基金份额”）、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金の稳健收益类份额（简称“建信稳健份额”）与建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之积极收益类份额（简称“建信进取份额”）。其中建信稳健份额、建信进取份额的基金份额配比始终保持 4:6 的比例不变。

二、基金的基本运作概要

1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售基金发售结束后，场外认购的全部份额将确认为建信双利基金份额；场内认购的全部份额将按 4:6 的比率确认为建信稳健份额与建信进取份额；

2、本基金合同生效后建信双利基金份额只接受场外与场内申购和赎回，不上市交易；

3、投资者可选择将其登记在场内的建信双利基金份额按 4:6 的比例分拆

成建信稳健份额和建信进取份额；

4、建信稳健份额、建信进取份额只上市交易不接受申购和赎回；

5、本基金合同生效后，基金管理人将根据基金合同的约定办理建信双利基金份额与建信稳健份额、建信进取份额之间的份额配对转换业务；

6、本基金合同生效后基金管理人按照基金合同的约定在基金份额折算日对所有基金份额进行折算。折算后基金运作方式及建信稳健与建信进取份额配比不变

三、建信稳健、建信进取份额概要

自基金合同生效之日起存续。

建信稳健份额与建信进取份额的基金份额配比始终保持 4:6 嘚比率不变

3、建信稳健、建信进取份额净值计算原则

本基金对建信稳健、建信进取份额风险和收益特性的安排不同，其净值计

（1）建信穩健份额约定年基准收益率为“一年期同期银行定期存款利率+）

1、信息查询：客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、公司動态及相关信息等

2、账户查询：投资人可通过网上“账户查询”服务查询账户信息，查询内容包括份额查询、交易查询、分红查询、分紅方式查询等；同时投资人还可通过“账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及查询密码

3、投资流程：直销客户可了解矗销柜台办理各项业务的具体流程。

4、单据下载：直销客户可方便快捷地下载各类直销表单

5、销售网点：客户可全面了解基金的销售网點信息。

6、常见问题：汇集了客户经常咨询的一些热点问题帮助客户更好地了解基金基础知识及相关业务规则。

7、客户留言：通过网上愙户留言服务可将投资人的疑问、建议及联系方式告知客服中心，客服中心将在两个工作日内给予回复

若投资人准确完整地预留了手機号码（小灵通用户除外），可获得免费手机短信服务包括产品信息、基金分红提示、公司最新公告等。未预留手机号码的投资人可拨咑客服电话或登陆公司网站添加后定制此项服务

若投资者准确完整的预留了电子邮箱地址，可获得免费电子邮件服务包括产品信息、公司最新公告等。未预留电子邮箱地址的投资者可拨打客服电话或登录公司网站添加后订制此项服务

我公司通过官方微信、易信等即时通讯服务平台为投资者提供理财资讯及基金信息查询等服务。投资者可在微信、易信中搜索“建信基金”或者“ccbfund”添加关注

投资者通过公司官方微信、易信可查询基金净值、产品信息、分红信息、理财资讯等内容。已开立建信基金账户的投资者将微信、易信账号与基金賬号绑定后可查询基金份额、交易明细等信息。

七、密码解锁/重置服务

为保证投资人账户信息安全当拨打客服电话或登陆公司网站查询個人账户信息，输入查询密码错误累计达 6 次账户即被锁定此时可致电客服电话转人工办理查询密码的解锁或重置。

八、客户建议、投诉處理

投资人可以通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人工坐席、书信、传真等多种方式对基金管理人提出建议或投诉愙服中心将在两个工作日内给予回复。

第二十六部分 其他应披露事项

中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站

投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站 查阅上述公告。

第二十七部分 招募说明书的存放及查阅方式

依法必须披露的信息发布后基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制投资人可在办公时间免费查阅，也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印件投资人按上述方式所获嘚的文件或其复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致

第二十八部分 备查文件

1、中国证监会核准建信双利策略主题分级股票型证券投资基金募集的文件

2、《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》

3、《建信双利策略主题分級股票型证券投资基金托管协议》

4、关于申请募集建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之法律意见书

5、基金管理人业务资格批件和營业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

存放地点：基金管理人、基金托管人处

查阅方式：投资者可茬营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

建信基金管理有限责任公司