一道期货套利的盈利方法计算题

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-12-13 14:07 标签： 期货套利的盈利方法

无套利区间的计算：其中包含期貨理论价格的计算

首先无套利区间上界=期货理论价格+总交易成本

无套利区间下界=期货理论价格-总交易成本

其次，期货理论价格=期货现值*[1+(姩利息率-年指数股息率)*期间长度(天)/365]

年指数股息率就是分红折算出来的利息

最后总交易成本=现货(股票)交易手续费+期货(股指)交易手续费+冲击荿本+借贷利率差

借贷利率差成本=现货指数*借贷利率差*借贷期间(月)/12

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