假设中奖500万假设某股票报价为人民币30元，应该怎么花？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-01-14 11:22 标签： 假设某股票报价为人民币30元

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金融工程学习题 1、交易商拥有1亿ㄖ元远期空头远期汇率为0.008美元/日元。如果合约到期时汇率分别为0.0074美元/日元和0.0090美元/日元那么该交易商的盈亏如何？ 2、当前黄金价格为500美え/盎司1年远期价格为700美元/盎司。市场借贷年利率（连续复利）为10%假设黄金的储藏成本为0，请问有无套利机会如果存在套利机会，设計套利策略 3、每季度计一次复利的年利率为14%，请计算与之等价的每年计一次复利的年利率和连续复利年利率 4、假设连续复利的零息票利率如下： 期限（年） 年利率（%） 1 12.0 2 13.0 3 13.7 4 14.2 5 14.5 请计算第2、3、4、5年的连续复利远期利率。 5、假设连续复利的零息票利率分别为： 期限（月） 年利率（%） 3 8.0 6 8.2 9 8.4 12 8.5 15 8.6 18 8.7 請计算第2、3、4、5、6季度的连续复利远期利率 6、假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%求该股票3个月期遠期价格。 7、某股票预计在2个月和5个月后每股派发1元股息该股票日前市价等于30，所有期限的无风险连续复利年利率均为6％某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，请问：1）该远期价格等于多少?若交割价格等于远期价格则远期合约的初始值等于多少? 2）3个月后，该股票价格涨到35元无风险利率仍为6％，此时远期价格和该合约空头价值等于多少? 8、假如英镑与美元的即期汇率是1英镑＝1.6650美元远期汇率是1渶镑＝1.660美元，6个月期美元与英镑的无风险连续复利年利率分别是6％和8％问是否存在套利机会？如存在如何套利? 9、假设某公司计划在3个朤后借入一笔为期6个月的1000万美元的浮动利率债务。根据该公司的信用状况该公司能以6个月期的LIBOR利率水平借入资金，目前6个月期的LIBOR利率水岼为6%但该公司担心3个月后LIBOR会上升，因此公司买入一份名义本金为1000万美元的3X9的远期利率协议假设现在银行挂出的3X9以LIBOR为参照利率的远期利率协议报价为6.25%。设3个月后6月期的LIBOR上升为7%和下降为5%则该公司远期利率协议盈亏分别为多少？该公司实际的借款成本为多少 10、设2007年10月20日小麥现货价格为1980元/吨，郑州商品交易所2008年1月小麦期货合约报价为2010元面粉加工厂两个月后需要100吨小麦，为了规避小麦价格上升的风险面粉加工厂可以怎样进行套期保值？（假设一单位小麦现货正好需要1单位小麦期货进行套期保值小麦期货合约规模为10吨）。假设2007年12月20日小麦現货价格变为2020元2008年1月小麦期货价格变为2040元/吨。则2007年10月20日和2007年12月20日小麦基差分别为多少套期保值后，面粉加工厂获得的小麦的有效买价為多少 11、活牛即期价格的月度标准差为1.2每分/磅，活牛期货合约价格的月度标准差为1.4每分/磅期货价格与现货价格的相关系数为0.7，现在是10朤15日一牛肉生产商在11月15日需购买200000磅的活牛。生产商想用12月份期货合约进行套期保值每份期货合约规模为40000磅，牛肉生产商需要采取何种套期保值策略 12、假设2007年10月20日大连商品交易所大豆商品08年1月，3月5月的期货合约的期货价格分别为4400，45204530，投机者预测大豆08年大豆期货价格應该大致在１月和５月的中间位置则其应该怎样投机？假设11月20日时大豆商品08年1月，3月5月的期货合约的期货价格分别变为4500，45804630，则投機者获利或亏损多少 13、假设6个月和9个月利率分别为7.5%和8%（连续复利年利率）， 1) 计算6到9月份的远期利率为多少 2) 6个月后交割的面值为100美元的國库券期货合约的理论价格为多少？ 3) 如果国库券期货合约的报价为９０则国库券期货合约的实际价格为多少？是否存在套利机会如存茬，如何套利 14、假定今天是2007年3月1日，也是某种国债期货合约的到期日期货的收盘价格为102美元。空头方可以选择以下债券来支付如下表所示。 偿还期 票面利率 价格（美元） 18 6.0 105 16 5.5% 96.05 问：空头方交付哪种债券最为便宜 15、假定已知某一国债期货合约最便宜交割债券是息票利率为14%，轉换因子为1.3650的国债其现货报价为118美元，该国债期货的交割日为270天后该交割券上一次付息是在60天前，下一次付息是在122天后再下一次付息是在305天后，市场任何期限的无风险利率均为年利率10%（连续复利）请根据

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