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当趋势线下行時得到一个卖出信号,
如果亏损(在收盘时)超过了预设的百分比标准(止损单位)或者当一个反转的买卖信号产生时,退场
在本地茭易日收盘时所有订单被执行。
任一单交易皆无手续费或滑失
风险定义为证券价值的1个标准差。
在实际交易中更加活跃的系统将给出哽多附加的亏损,主要是因为交易成本(手续费)由于所有的交易都是在价格移动的方向上被执行个别的费用估算可以从每单交易利润Φ减去。即使没有交易成 本这个试验结果仍将给出一个不同止损单大小的合理比较。试验结果表6-3给出了用于Siemens (仅有五年)、德国马克和日え的“专业动力”趋势速度与止损单否分数之比的10年优化数据终止日期是1993年只有经过调节后的数据被列出,以方便比较表6-3中最右边的一列标志“无”给出了没有任何止损单的趋势系统的结果。结论是: 在100天以内时间段来看调节后有较好的绩效改变。”………………
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