今日又逢新加坡A50股指期货结算日 五千上方 结算日效应会否再现
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今日又逢新加坡A50股指期货结算日 五千上方 结算日效应会否再现
&　　在首批特别国债发行的消息下，昨日上证指数收于5109.43点，全日震幅近150点；深圳成指收于17443.19点，全日震幅超过600点。这是沪指在5000点上方的第一根阴线，而且全天股指仅仅翻红过十分钟。在这种敏感区域，今天又逢新加坡A50股指期货结算日，那么今年以来多次显现的“结算日效应”会否再度上演。徐可奇
　　从7月6日开始的此轮A股逼空行情令不少市场人士有些意外，从技术形态上看，沪指在4062点至5100点的区间内至今仍有四个缺口未被回补，尤其是在沪指一度触及5200点时，市场上的多空分歧明显加大，反映在盘面上就是指数宽幅震荡。尤其令不少市场人士敏感的是，今日又逢新加坡A50股指期货结算日，而今年以来的两次大级别调整“2?27”及“5?30”都是发生在新加坡A50股指期货结算日。
　　A50及H股期指预示偏空
　　在近日A股及香港的H股市场整体上扬的情况下，新加坡A50股指期货和H股指数期货这两个代表中国概念的股指期货却承受了很大的空头压力。据新加坡交易所的行情显示，A50股指期货主力8月合约未平仓数量已经达到了创纪录的707手，而且是在A50指数上周五站上2万点，周一再创20648点的历史新高后出现了明显增仓。东方证券金融衍生品首席分析师高子剑分析，目前A50期货8月合约还是延续最近8个交易日的空方进场的趋势，在周一现货指数创新高后，持仓量并未减少，说明空方看空意图非常坚决。同样，H股指数周一再创新高，然而H股期指8月合约盘中却持续贴水，直到收盘才小幅升水。整体看来，8月合约以看空为主，而9月合约成交量放大到近3万手，但是9月合约的成交价相比8月合约贴水。综合分析，H股期指8月和9月合约都是偏空的，与现货指数创新高形成鲜明对比。
　　市场人士意见明显分歧
　　今天是8月的最后第二个交易日，又是新加坡A50股指期货的结算日，那这次会不会又出现大跌呢？市场人士对此分歧明显。东方证券的高子剑认为，A50股指期货主力8月合约700多手的持仓量相对偏小，不足以成为境外机构借道QFII额度及热钱渠道操纵A股的理由，但由于参与A50期货以QFII为主，他们的多空判断或许会对A股走势有一定的预示作用。此外，国内机构投资者如基金等持有的筹码已接近市场的四成，即使出于维护基金净值的考虑，也不会坐视投机资金砸盘。
　　但与高子剑的观点相反，一位不愿透露姓名的操盘手分析，A50股指期货虽然看似交易规模偏小，但那些投机资金可以“明修栈道，暗渡陈仓”，将主战场移师“黑市暗盘”，也就是说多空双方不在交易所内进行期指等衍生品合约的交易，所以无法统计具体规模。近两日A股的宽幅震荡已经说明多空双方的争夺趋于白热化，在5000点至5200点的区间内反复较量，今天的行情对空头来说是最后的获胜机会，收市后随着A50股指期货主力8月合约到期结算，杠杆效应会令做空者蒙受巨大损失。
　　【链接】
　　今年以来的“结算日效应”
　　今年以来，A股指数逢A50股指期货结算日（每月倒数第二个交易日）屡次出现大跌，其中以“2?27”和“5?30”最为剧烈。有期货业专家分析，逢A50股指期货结算日时，投资者需要特别留意消息面及走势之间的“巧合”。
　　1月30日：当时沪指离3000点咫尺之遥，但从当日行情急转向下，一直下跌到2540点左右方才企稳，跌幅近500个点。当时市场上盛传的消息是罗杰斯看空A股。
　　2月27日：当时上证指数刚突破3000点，市场对后市行情普遍看好。但就在毫无征兆的情况下，上证指数暴跌8.84%，市场一片惊愕。当时市场流传的消息是日元利差交易平仓盘诱发大跌，但实际上日本央行加息是在春节期间，但在A股节后开盘的首个交易日并未产生立竿见影的效果。
　　3月29日：上证指数虽然微涨0.77%，但当天的走势却耐人寻味。当天上证指数一度摸高3273.73点，但随即遭到空头的沉重抛压后大幅下跌，收盘后在技术图形上留下一根带长上影线的日K线。
　　5月30日：上证指数暴跌6.50%，随后四个交易日内快速到达3400点的低位，总共5个交易日的最大跌幅近900点。当然当时影响力最大的消息是财政部当天凌晨突然宣布提高股票交易的印花税率。
　　6月28日，上证指数又大跌4.03%，最大跌幅超过200点。此轮下跌一直到3560点左右才企稳。
　　徐可奇
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新加坡新华富时a50指数日跌几点
(-1.88每日幅度: 11;01 - 闭盘。 FTSE China A50 (FTXIN9) 10,955.40%)28&#47,166新加坡新华富时a50指数日跌155: 10.89 - 11.40%).17 -155. CNY 货币 ( 免责声明 )开盘,110,900.71点
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出门在外也不愁2009年岁末新加坡新华富时A50指数期货交割日
新华富时A50指数期货是在一年中的3、6、9、12月以及这些月份其后的两个延展月的倒数第二个工作日为交割日期，也就是说每年的2、3、5、6、8、9、11、12月，每个月份的倒数第二个工作日是其交割日。
由于海外对冲基金还不能直接进入A股市场，而与中国股票挂钩的只有该指数期货，每到交割日前期，海外对冲基金一方面卖空这个指数，另一方面向QFII融券；交割日当天再卖出向QFII融券的这些股票，打压国内A股指数，同时在新华富时指数的卖空交易上获利。是否会发生大跌还要看在该交割日，持仓敞口是不是很大，如果很大就说明有很多资金都在对赌这一天的指数波动，那么发生大跌的可能性就很大。反之亦然。
简单的说，就是在临近8月交割月的时候，向市场抛出股票，也就是砸盘。同时在新交所卖出A50指数期货。这样在期货和股票现货市场都做空，虽然股市蓄意砸盘会造成自己的损失，但因为期货是杠杆交易，所以一但股票指数下跌，那么其在期货上的收益会远大于股票的损失。举例来说，如果用相同的资金做空股市和A50，股市和A50都下跌10%，那么期做空股市的资金只损失了10%，但是做空A50那部分资金由于杠杆作用（10%左右），其收益是100%。综合两个市场，最终会盈利90%。如此巨大的利润，当然会吸引国际游资频频上演交割日魔咒。
1月30日:A50股指期货当月交割日
(当日上证指数冲顶失败并在之后几天内狂泻500点左右)
2月27日:A50股指期货当月交割日 (当日上证指数冲顶失败并狂泻200多点,创多年来最大日跌幅)
3月29日:A50股指期货当月交割日 (当日上证指数呈倒锤型长上影线:即当天买入股票的绝大部分被套)
4月27日:A50股指期货当月交割日
(当日上证指数高开低走小幅下跌:而之前和之后的日子A股均上涨,万红丛中一绿柱,格外显眼)
5月30日:A50股指期货当月交割日 (当日开始的几天内上证指数狂泻900点左右)
6月28日:A50股指期货当月交割日 (当日开始的几天内上证指数狂泻500点左右)
7月30日:A50股指期货当月交割日 (当日及次日A股均上涨:趋势变了吗?8月1日上证指数跌去200点左右,一阴吞三阳)
2009年2月月26日:A50股指期货当月交割日 。。。。。。以后几乎每个交易日A股指数都处于波底&
是真正的影响力还是有人借题发挥& 不管怎样我们都相信客观事实
并不断求证事件的本质。
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董秘：黄海
公司网址：;
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联系电话：020-
新华富时A50指数期货简介及成分股一览
　　新华富时A50指数期货(SGX FTSE CHINA A50 INDEX FUTURES CONTRACT)于9月5日在新加坡交易所(SGX)上市。新加坡交易所(SGX)成立于日，由新加坡国际金融交易所(SIMEX)和新加坡证券交易所(SES)合并而成，重点开发他国股指衍生产品。国际化的产品结构使SGX吸引了一大批境外交易者。据统计，其衍生品交易约有80%以上来自美国、欧洲、日本等新加坡本土以外的投资者。
　　功能：投机、避险、套利
　　由于A50股指期货推出前，中国乃至世界上均不存在这样一种对冲A股市场风险的工具，故其准备推出时，即引发了业内的高度关注，也在客观上满足了QFII对冲A股市场风险的需求。
　　编制方法
　　富时对指数使用透明的计算方法及管理，确保所有指数具有可投资性以及直接可追踪性。富时指数的指导性原则如下：所有成份股都经过自由流通量调整；所有成份股都经过流动性筛选；为交易及投资决策提供最为相关及方便使用的行业分类系统；所有指数都有清晰而公开的编制规则，可以在所有可预见的情况下进行指数管理。
　　A50指数是根据新华富时A股指数编制规则，从A股市场选择合格的最大50家公司组成的指数。其各项指标，包括业绩表现、流动性、波动性、行业分布和市场代表性均处于市场领先水平。该指数是以沪深两市按流通比例调整后市值最大的50家A股公司为样本，以日为基期，以5000点为基点，每年1月、4月、7月和10月对样本股进行定期调整。目前A50指数占有合格A股市场流通市值的33.2%，包括了（600050）、（600036）、中石化、宝钢、深圳发展银行、（600900）、上海汽车等大盘股。
　　成分股一览
　　1 SH601318
　　2 SH601166
　　3 SH600036
　　4 SH600016
　　5 SH600000
　　6 SZ000002 万 科A
　　7 SH600030
　　8 SH601328
　　9 SH600837
　　10 SH600519
　　11 SH600048
　　12 SH601398
　　13 SZ000651
　　14 SH601288
　　15 SZ000001
　　16 SH600104
　　17 SH601601
　　18 SH601668
　　19 SH601006
　　20 SZ000858 五 粮 液
　　21 SH601939
　　22 SH600031
　　23 SZ000157
　　24 SH601088
　　25 SH600111 包钢稀土
　　26 SH601857
　　27 SH600900
　　28 SH600028
　　29 SH600585
　　30 SH600015
　　31 SH600050
　　32 SH601899
　　33 SZ000776
　　34 SH601818
　　35 SH601628
　　36 SH600019
　　37 SH601989
　　38 SH601988
　　39 SH601998
　　40 SH600362
　　41 SH601600
　　42 SH601336
　　43 SH601186
　　44 SH601898
　　45 SZ002304
　　46 SH601808
　　47 SH600011
　　48 SH601111
　　49 SH600188
　　50 SH601800
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