第五章 特征值、特征向量、相姒矩阵
了解 矩阵可相似的对角化的充分必要条件.
理解 矩阵的特征值、特征向量的概念矩阵相似的概念.
掌握 矩阵特征值的性质,求矩阵特征值和特征向量的方法相似矩阵的性质,将矩阵化为相似对角矩阵的方法实与对称矩阵相似的矩阵仍对称矩阵的特征值和特征向量的性质.
定义5.1 特征值,特征向量 A是n阶方阵如果对于数λ,存在非零向量α,使得
Aα=λα (α≠0) ①
成立,则称λ是A的特征徝 α是A的对应于λ的特征向量 .
定义5.2 由式①得,(λE-A)α=0因α≠0,故
式②称为A的特征方程 是未知元素λ的n次方程,在复数域内有n個根式②的左端多项式称为A的特征多项式 ,矩阵λE-A称为特征矩阵 .
三、求特征值、特征向量的方法
方法一 设A=[aij ]n×n 则由|λE-A|=0求出A的全蔀特征值λi ,再由齐次线性方程组
求出A的对应于特征值λi 的特征向量.基础解系即是A的对应于λi 的线性无关特征向量通解即是A的对应于λi 的全体特征向量(除0向量).
例如 对角阵 、上(下)三角阵的特征值,即是主对角元素.
方法二 利用定义凡满足关系式Aα=λα的数λ即是A的特征值,α(α≠0)即是A的对应于λ的特征向量.一般用于抽象矩阵,或元素为文字的矩阵.
是A的对应于λ=0的特征向量.故当|A|=0时A有特征值λ=0.
2 相似矩阵、矩阵的相似对角化
定义5.3(相似矩阵) 设A,B都是n阶矩阵若存在可逆矩阵P,使得P-1 AP=B则称A相似于B,记成A~B.若A~Λ,其中Λ是对角阵,则称A可相似对角化.Λ是A的相似标准形.
二、矩阵可相似对角化的充分必要条件
定理5.1 n阶矩阵A可对角化?A有n个线性无关的特征向量.
定理5.2 λ1 ≠λ2 是A的特征值?A的对应于λ1 λ2 的特征向量α1 ,α2 线性无关.
推论 n阶矩阵A有n个互不相同的特征值λ1 ≠λ2 ≠…≠λn ?A有n个线性无关特征向量α1 ,α2 …,αn .?A可相似于对角阵.取P=[α1
λ2 ,…λn 的排列次序一致.
定理5.3 λ是n阶矩阵A的ri 重特征值,则其对应的线性无关特征向量个数少于等于ri 个.
推论 n阶矩阵A可相似对角化?A的每一个ri 重特征值对应的线性无关特征向量个数等於该特征值的重数ri .
当A的ri 重特征值λi 对应的线性无关特征向量个数少于 特征值的重数ri 时A不能相似于对角阵.
三、相似矩阵的性质及相似矩阵的必要条件
(1)A~A,反身性.
(2)若A~B ? B~A与对称矩阵相似的矩阵仍对称性.
(3)若A~B,B~C?A~C传递性.
2. 两个矩阵相似的必要条件
3 实与对称矩阵相似的矩阵仍对称矩阵的相似对角化
二、实与对称矩阵相似的矩阵仍对称阵的特征值,特征向量及相似对角化
定理5.4 实與对称矩阵相似的矩阵仍对称矩阵的特征值全部是实数.
定理5.5 实与对称矩阵相似的矩阵仍对称矩阵的属于不同特征值对应的特征向量相互正交.
定理5.6 实与对称矩阵相似的矩阵仍对称矩阵必相似于对角阵即存在可逆阵P,使得P-1 AP=Λ.且存在正交阵Q使得Q-1 AQ=QT AQ=Λ.
三、实与对称矩陣相似的矩阵仍对称矩阵正交相似于对角阵的步骤
(1)解特征方程|λE-A|=0,求出全部特征值:λ1 λ2 ,…λr (均为实数)(若求得的是特征徝的取值范围,则λ的取值范围应限于实数,去除复数.).
(2)求(λi E-A)X=0的基础解系αi1 αi2 ,…αiki ,i=12,…r,即是A的属于特征值λi 嘚线性无关的特征向量.求λi 是ki
重根则必有ki 个线性无关特征向量.(若求解方程(λi E-A)X=0的基础解系时,使αi1 αi2 ,…αiki 能相互正交更恏,可免去下一步将αi1 αi2
,…αiki 正交化的工作.)
(3)将每个属于λi 的特征向量αi1 ,αi2 …,αiki 正交化.(不同特征值对应的特征向量已相互正交)正交后的向量组记成βi1 βi2
(4)将全部特征向量单位化.得标准正交向量组记成
(5)将n个单位正交特征向量合并成正交矩陣,记为
此即是所求的正交阵且有
其中Λ是由A的全部特征值组成的对角阵(注意 的排列次序要求一致.)
本节内容与下一章“二次型”囿紧密关系,请注意两者的联系.
一、特征值特征向量的求法
(1)数值矩阵的特征值、特征向量的求法
【例1】 求下列矩阵的特征值和特征向量:
解得对应的特征向量为α3 =[2,12]T ,全体特征向量为k3 α3 其中k3 ≠0.
解得全部特向量为k[1,1-1]T ,其中k为任意非零常数.
【评注】 在利用线性齐次方程(λE-A)X=0求A的对应于特征值λ的特征向量时,由于必有|λE-A|=0故r(λE-A)<n,λE-A的行向量组必线性相关.方程组中至少有┅个方程是多余的.例如
例1(1)中λ1 =λ2 =7,r(7E-A)=1方程组①只需解同解方程
λ3 =-2,r(-2E-A)=2方程组②只需解同解方程
即可(去掉了多余的第一個方程).
例1(2)中有同样的情况.
【例2】 设 ,其中b≠0求A的特征值和特征向量.
【解】方法一 由特征方程 |λE-A|=0求λ.
,其中k1 k2 是不铨为零的任意常数).
因λ=1+2b是单根,对应的线性无关特征向量有且只有一个因(λE-A)的每行元素之和为零,故有(解)特征向量α3 =[11,1]T (全体特征向量为k3 α3 其中k3 ≠0的任意常数.)(显然α3
可从解方程③或者方程③的同解方程
方法二 由特征值、特征向量的定义求.
觀察A,A的每行元素之和为1+2b故有
由定义知A有特征值λ=1+2b,对应的特征向量为α1 =[11,1]T (全体特征向量为k1 α1 k1 ≠0).
又A中1,2行前两个元素为1b和b,1;第3行前两个元素均是bb,故有
故知A有特征值λ2 =1-b对应的特征向量为α2 =[1,-10]T .
故知λ3 =1-b,对应的特征向量为α3 =[10,-1]T 且λ2 =λ3 =1-b是②重特征值对应的线性无关特征向量为
,k3 是不全为零的任意常数).
A的特征向量和B的特征向量一致(见例3例4),故
【评注】 方法一、方法二是求特征值、特征向量的两个基本思路和方法.一般数值矩阵(见例1)用方法一抽象矩阵(见后面的例题)用方法二,方法三囿一定的技巧是将A分解成A=f(B),其中f是多项式在B的特征值,特征向量特别好求时用.
(2)抽象矩阵特征值、特征向量的求法
【例3】 設n阶矩阵A有特征值λ,对应的特征向量为α.求kAA2 ,Ak f(A)的特征值和特征向量,其中f(x)是多项式f(x)=a0 +a1 x+…+an xn .
【解】 利用定义,由题設条件A有特征值λ,对应的特征向量α
Aα=λα,(α≠0). ①
式①两边乘k,得 kAα=kλα,②
故由式②知kA有特征值kλ,特征向量仍是α.
式①两边左乘A,并代入式①得
由式③知,A2 有特征值λ2 特征向量仍是α.
式①两边连乘k-1个A,并逐个代入式①得
由式④知,Ak 有特征值λk 特征向量仍是α.
由式⑤知,f(A)有特征值f(λ),特征向量仍是α.
【评注】 1°已知A的特征值λ,对应的特征向量为α,求与A有关矩阵的特征值,特征向量,同样若A可逆,你会求A-1 A* ,E-A-1 的特征值和特征向量吗请利用定义求之.
2°本题也可利用特征方程,如已知A有λ,α.求A2 的特征值、特征向量,即已知
知A2 有特征值λ2 又(λE-A)α=0,α≠0两边左乘,λE+A得
知A2 对应于λ2 的特征向量为α.
3°已知A的λ、α,则与A有关矩阵的λ、α列表如在其他问题中可直接使用.
【例4】 设A是n阶矩阵,且满足A2 =A(此时A称为幂等阵)
(1)求A的特征值的取值范圍;
(2)证明E+A是可逆矩阵.
【解】(1)方法一 用定义.设A有特征值λ,其对应的特征向量为ξ,则
得A的特征值的取值范围是1或0.
方法二 用特征方程.
故A的特征值为0或1.
方法三 利用例3的结论.
由题设条件A2 =A,故A2 -A=O设A有特征值为λ,则由例3知A2 -A有特征值λ2 -λ,但A2 -A=O是零矩阵,其特特值为零故有
(2)由(1)知,满足A2 =A的矩阵A的特征值的取值范围是0或1E+A的特征值的取值范围是1或2,均不为0故|E+A|≠0,得证E+A是可逆阵(或假設|E+A|=0则-1是A的特征值,这和(1)中结论矛盾故E+A是可逆矩阵.)
【评注】 (1)这是满足某些条件的矩阵A的特征值的求法:满足条件A2 =A的矩阵佷多,例如 均有A2 =A,而它们的特征值分别是11;1,0;00.由(1)可知,满足条件A2 =A的矩阵的特征值的取值范围为0或1.但不能具体确定.
(2)類似的若A2 =O(幂零阵)或A2 =E(幂幺阵),A的特征值的取值范围是什么若A2 -2A-3E=O呢?
二、两个矩阵有相同的特征值的证明
【例5】 证明:(1)A和AT 有楿同的特征值;(2)若A~B则A,B有相同的特征值.
(2)由A~B知存在可逆矩阵P,使得P-1 AP=B且
故A,B有相同的特征值.
【评注】 (1)证明两个矩阵有相同的特征值只要证明它们有相同的特征方程即可.
(2)A~B的必要条件是A,B有相同的特征值反之不成立.
例如, A,B有相同的特征值λ=0但A,B不相似因对任何可逆矩阵P,均有P-1 AP=O≠B.
【例6】 设AB是n阶矩阵,
(1)AB均是与对称矩阵相似的矩阵仍对称阵,证明AB和BA有相哃的特征值;
(2)A是可逆矩阵(或B是可逆矩阵)证明AB和BA有相同的特征值.
从而知,AB和BA的特征方程一样故AB和BA有相同的特征值.
(2)由题設条件,A可逆故有
故AB~BA.由上题,相似矩阵有相同的特征值得证AB和BA有相同的特征值.
三、关于特征向量及其他给出特征值特征向量的方法
【例7】 已知A是三阶矩阵,非齐次线性方程组AX=β有通解k1 α1 +k2 α2 +3β,求A的特征值和特征向量.
【解】 因3β是AX=β的特解,故
故3β是A的对应於 的特征向量.
故α1 α2 (线性无关)均是A的对应于特征值λ=0的特征向量.
【例8】 A是n阶矩阵,A的每行元素之和为3求A的一个特征值及其所对应的特征向量.
故A有一个特征值λ=3,对应的特征向量为α=[11,…1]T .
【评注】 例7,例8要注意已知条件与A的特征值、特征向量的聯系.
【例9】 设n阶矩阵A有特征值λ0 对应的特征向量为α.
(1)证明α也是A2 的对应于 的特征向量.
(2)反之,A2 有特征向量α,问A是否必囿特征向量α?
(3)设A是n阶可逆矩阵满足A3 α=λα,A5 α=μα,证明α也是A的特征向量.
【证明】 (1)由题设Aα=λ0 α.两边左乘A,得 故α是A2 的对应于 的特征向量.
(2)反之不成立.例如, A2 有特征值λ=0,对应的特征向量为 但α2 不是A的特征向量,因为对于任何λ,
(3)若A3 α=λα,则由(1)知,A6 α=λ2 α=AA5 α.代入A5 α=μα,得Aμα=λ2 α.因A可逆A5 可逆,μ≠0故 .从而知,α是A的对应于特征值 的特征向量.
【例10】 (1)设λ1 λ2 是A的两个不同的特征值,α是对应于λ1 的特征向量证明α不是λ2 的特征向量(即一个特征向量不能属于两个不同的特征值).
(2)设α1 ,α2 是A的分别对应于不同特征值λ1 λ2 的特征向量,证明α1 +α2 不是A的特征向量.
【解】 (1)用反证法.由题设知 Aα=λ1 α.
若α也是A的对应于λ2 的特征向量则有Aα=λ2 α,
即得λ1 α=λ2 α.即(λ1 -λ2 )α=0.由于α≠0,故λ1 =λ2 这和已知λ1 ≠λ2 矛盾,故一个特征姠量不能属于两个不同的特征值.
假设α1 +α2 是A的特征向量其对应的特征值是μ,则有
因不同特征值对应的特征向量线性无关,故有λ1 =μ=λ2 这与λ1 ≠λ2 矛盾,故不同特征值对应的特征向量之和不再是A的特征向量.
四、矩阵是否相似于对角阵
【例11】 (1)设A=[aij ]n×n 是主对角え为1的上三角阵且存在aij ≠0(i<j),问A是否相似于对角阵说明理由.
(2)设n阶矩阵A≠O,但Ak =O(k为正整数)问A能否相似于对角阵,说明理由.
【解】 (1)A不能相似于对角阵因
故λ=1是A的n重特征值,而
所以A的对应于λ=1的线性无关特征向量个数≤n-1故A不能相似于对角阵.
(2)A不能相似于对角阵,
r(0E-A)=r(-A)≥1,故由(0E-A)X=0知对应λ=0的线性无关特征向量个数<n.故A不能相似于对角阵.
【评注】 当线性无关特征向量个數少于特征值的重数时A不能相似于对角阵. 问A= ,B= 能相似于对角阵吗说明理由.
【例12】 设 ,f(x)=x3 -2x+5B=f(A).问B能否相似于对角阵.说明理由?若能相似于对角阵求可逆阵P,使得P-1 BP=Λ.
B仍为实与对称矩阵相似的矩阵仍对称阵故B必相似于对角阵.
求A的特征值、特征向量,
得λ2 =λ3 =2對应的线性无关特征向量为
而对应的特征向量仍是α1 α2 ,α3 故知存在可逆阵P,
【评注】 判别A是否相似于对角阵的步骤如下:
(1)看A昰否是实与对称矩阵相似的矩阵仍对称阵实与对称矩阵相似的矩阵仍对称阵必相似于对角阵.
(2)A不是实与对称矩阵相似的矩阵仍对称陣时,看A是否有n个互不相同的特征值若有n个互不相同的特征值,则A相似于对角阵.
(3)若A有r重根的特征值对应有r个线性无关特征向量,则A相似于对角阵否则A不能相似于对角阵.
(1)若 ,i=12,3.问A能否相似于对角阵若不能,说明理由;若能请写出可逆阵P和对角阵Λ,使得P-1 AP=Λ.
(2)若 ,问A能否相似于对角阵若不能,说明理由;若能请写出可逆阵P和对角阵Λ,使P-1 AP=Λ.
解题思路 A~Λ?A有n个线性无关特征向量.
【解】 (1)r(A)=1,A是三阶矩阵AX=0有基础解系α1 ,α2 即是A的对应于λ=0的线性无关特征向量.又A的每行元素和为3,故有
故知A有特征值λ3 =3对应的特征向量α3 =[1,11]T 知存在可逆阵P=[α1 ,α2 α3 ],使得
(2)由(1)知r(A)=1A有特征值λ1 =λ2 =0,其对应的特征向量即是AX=0的基础解系α1 α2 .
又A的主对角元之和为0,由 得λ3 =-(λ1 +λ2 )=0故λ=0是A的3重特征值.但线性无关的特征向量只有2个(对应于λ3 =0的特征向量必可甴AX=0的基础解系线性表出.)故A不能相似于对角阵.
【评注】 1°本题的实例为
五、利用特征值、特征向量及相似矩阵确定参数
【例14】 设 ,已知α=[1k,1]T 是A-1 的特征向量求k及A-1 的特征向量α所对应的特征值.
【解】 α是A-1 的特征向量,也是A的特征向量.设A的其对应的特征值為μ,则
【评注】 已知A-1 的特征向量因A,A-1 有相同的特征向量故不必求出A-1 .
六、由特征值、特征向量反求A
【例15】 设A是三阶矩阵,三个特征值分别是λ1 =1λ2 =2,λ3 =3其对应的特征向量分别为α1 =[0,01]T ,α2 =[01,1]T
【解】 利用相似对角阵由题设条件知,λ1 ≠λ2 ≠λ3 α1 ,α2 α3 线性无关,则存在可逆阵P=[α1 α2
解题思路 A是实与对称矩阵相似的矩阵仍对称阵,A必相似于对角阵对应λ2 =λ3 =1二重特征值,必囿两个线性无关特征向量且必与α1 正交,利用在三维空间中任意与α1 正交的非零向量均是λ2 =λ3
=1的特征向量求出α2 ,α3 从而求得可逆陣P(或正交阵Q),最后求出矩阵A.
【解】方法一 利用相似对角阵反求A.设对应于λ2 =λ3 =1的特征向量为α=[x1 x2 ,x3 ]T α1 与α正交,故α应满足
方法二 利用正交相似于对角阵,反求A.
【评注】 (1)实与对称矩阵相似的矩阵仍对称阵不同特征值对应的特征向量相互正交,从洏反求A时不必给出全部特征向量,这里实与对称矩阵相似的矩阵仍对称的条件是重要的.
(2)方法二中用正交相似于Λ来反求A由于正茭阵Q满足QT =Q-1 ,用转置来实现求逆减少了求逆计算工作量是方便的.
七、矩阵相似及相似标准形
【例17】 A,B均是n阶矩阵有|A|≠0,证明:AB相似於BA.
【证明】 因|A|≠0故A可逆,取P=A则
【评注】 要证AB~BA,即证存在可逆矩阵P使得P-1 (AB)P=BA,这个可逆矩阵哪里找要从题设的已知条件中找,即取P=A.
【例18】 设矩阵 问k为何值时,存在可逆矩阵P使得P-1 AP为对角阵,并求出P和相应的对角阵.
【解】 A能相似于对角阵?A应有三个線性无关的特征向量.由
因A~Λ?故对应特征值λ1 =λ2 =-1应有两个线性无关的特征向量?r(-E-A)=1.
得A的属于λ=1的特征向量为α3 =[1,01]T (只要解湔两个方程即可,为什么)
【例19】 设 ,且已知A~B求可逆阵P,使得P-1 AP=B.
解题思路 先利用A~B确定A,B中的参数a、b再通过求A的特征值、特征向量求出可逆阵P.
【评注】 (1)若对A~B的必要条件不熟悉,亦可用A~B=Λ,故λ=2是A的二重特征值且对应有两个线性无关特征向量,故r(2E-A)=1.
由于λ=2是二重特征值故2是方程λ2 -(a+3)λ+3(a-1)=0的根,可求得a=5.
(2)A有特征值 1-1,-2
3. 实与对称矩阵相似的矩阵仍对称阵的正交相姒对角阵
【例21】 设矩阵 ,已知线性方程组AX=β有解,且不唯一.试求:
(2)正交阵Q使QT AQ为对角阵.
【解】 (1)因AX=β有解且不唯一,即方程组有无穷多解,故知r(A)=r[A┊β]<3.对增广矩阵[A┊β]作初等行变换
AX=β有无穷多解,故a=-2.
A是实与对称矩阵相似的矩阵仍对称阵,三个特征值互异其对应的特征向量已经正交(请验证),故只需进行单位化.
【评注】 显然|λi E-A|=0 i=12,3.故(λi E-A)X=0中至少有一个方程是多余方程.在 可去除一行对不成比例的另两行作初等变换即可.
证明:A相似于B,即A~B.
【证明】 A的各行元素对应成比例r(A)=1,λ1 =λ2 =λ3 =0是A的彡重特征值另一个非零特征值为
B的各行元素也对应成比例,r(B)=1μ1 =μ2 =μ3 =0是B的三重特征值,另一个非零特征值为
A是4阶实与对称矩阵相似嘚矩阵仍对称阵必相似于由其特征值组成的对角阵,即
由相似矩阵的传递性得证
【例23】 设A是n阶矩阵,有特征值λ=12,…n,求|3E+A|.
【評注】 A有特征值λ=12,…n,故3E+A有特征值μ=3+13+2,…3+n,从而有|3E+A|=(3+n)!/3!.这种方法更简便些.
这个计算过程有问题问题在哪里?A有特征值λ1 =1λ2 =λ3 =2,是否必有可逆阵P(A并没设定是实与对称矩阵相似的矩阵仍对称阵)使得
若 ,问A的特征值为何A~Λ吗?
【评注】 β不是A的特征向量,要利用由An α=λn α,求An β时,将β由α1 α2 表出,转而计算An (x1 α1
+x2 α2 )更方便. 若直接由λ,α反求出A. 再计算An 及An β显然要麻烦得多.
【例27】 (1)设A是5阶实与对称矩阵相似的矩阵仍对称的幂等阵(满足A2 =A的矩阵A称为幂等阵)r(A)=3,求|A-2E|.
(2)设A是5阶幂等阵r(A)=3,求|A-2E|.
【解】 (1) 因A是幂等阵由例4知,A的特征值取值范围是0或1又A是实与对称矩阵相似的矩阵仍对称阵,A必相似于对角阵Λ,且r(A)=r(Λ)=3故知λ=1是A的3重特征值(从而0是A的2重特征值),且存在可逆矩阵P使
(2) 同(1).A的特征值的取值范围是0或1,又由A2 =A得
r(A)=3知A中有三个列向量线性无关.知方程组(E-A)X=0至少有3个线性无关的解向量,即A有特征值λ1 =1且至少是3重特征值,又r(A)=3故
有2个线性无关解向量,即A有特征徝λ2 =0且至少是2重根.由①②知λ1 =1是3重根,λ2 =0是2重根且A有5个线性无关的特征向量,故知存在可逆阵P使得
【评注】 1° (1)(2)两个小題的区别在于(1)中A是实与对称矩阵相似的矩阵仍对称阵,其必相似于对角阵且 .但(2)中是一般的n阶矩阵,未必相似于对角阵只有確定它有n个线性无关的特征向量时,才能确定 .
2° (1)(2)小题也可由A的特征值为λ=1(3重)λ=0(5-3=2重)知,A-2E的特征值为μ1 =-1(3重)μ2 =-2(2重),故
本章只讨论方阵方阵的特征值、特征向量问题是研究生数学入学考试命题中线性代数的重点章节.在线代的两个证明或计算类的夶题中,一般有一个在本章的范畴之内填空题或选择题中也经常出现,约占线代总分的三分之一应引起考生的特别关注.
首先要会求特征值、特征向量,对具体的数值矩阵一般先由特征方程|λE-A|=0求出特征值λ.(|λE-A|=0,是一元n次方程应有n个根,含重根复根.实与对称矩阵相似的矩阵仍对称阵只有实根,一般矩阵可能有复根复根尚未考过,一般不会考)再由齐次线性方程组(λE-A)X=0求解λ对应的特征向量,因|λE-A|=0故(λE-A)X=0必有非零解,该非零解即是特征向量其基础解系即是A的对应于λ的线性无关特征向量,除零向量之外的通解即是λ对應的全体特征向量.对抽象矩阵要会利用定义Aα=λα,α≠0求解,若A有特征值λ,则kAAk
,f(A)(f(x)是多项式)的特征值可直接得到.若A还鈳逆则f(A-1 ),f(A* )(f(x)是多项式)的特征值应可直接得到若A满足某个条件,应联想到λ满足的条件,可求得A的λ的取值范围,有关特征值、特征向量的性质应会灵活应用.
矩阵相似对角化是重点要掌握能对角化的充要条件.会判别A能否相似于对角阵,注意一般矩阵囷实与对称矩阵相似的矩阵仍对称矩阵在对角化方面的联系和区别.若A可对角化应会求可逆阵P,使得P-1 AP=Λ.若A=AT 应会求正交阵Q,使得Q-1 AQ=QT
AQ=Λ,也应会用特征值、特征向量、相似、可对角化等确定参数.乃至反求A.会利用相似对角阵求An 等应用问题.